老師您好，我的問題如下：

1.?現(xiàn)有文獻中的三重差分模型，大都是用“地區(qū)--行業(yè)--時間”三個維度的差異，那么類似“行業(yè)屬性1--行業(yè)屬性2--時間”類似這樣的差異是否也能做三重差分呢?(說明，“行業(yè)屬性1”如行業(yè)的污染密集度，“行業(yè)屬性2”如行業(yè)的外部融資依賴度“等）

2.?在做三重差分模型時，不加年份固定效應，三重交互項的系數(shù)顯著，加了年份固定效應后，三重交互項的系數(shù)不顯著，請問可能的原因是什么？是否表明干預政策存在滯后效應或預期效應？望解答，謝謝老師！

1.?可以做三重差分，三重差分是用第二個分組的時間趨勢差異衡量第一個分組的時間趨勢差異，即從第一個分組的DID減去它；

2.?你這種情況可能是共線導致，面板DID如有固定效應，du,dt都沒有了，是一個道理。

往期回顧：

互助問答第182期：Bootstrap檢驗以及 Tobit模型問題

互助問答第181期：中介效應sobel問題

互助問答第180期：學員提問匯總（11）

互助問答第179期：關于tobit模型的問題

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學術指導：張曉峒老師

本期解答人：謝杰老師

編輯：吳麗華

統(tǒng)籌：李丹丹

技術：林毅