TradingView上的開源策略數(shù)量多到爆炸，這么多優(yōu)秀的策略、思路、指標(biāo)不能實(shí)盤真是太可惜了?？吹竭@一點(diǎn)，作為致力于把量化交易技術(shù)普及給眾多交易者的FMZ自然不能抑制這種解決需求的沖動(dòng)！

這個(gè)需求絕對(duì)不能忍！

于是，在編程開發(fā)的代碼世界里跋山涉水、走過萬(wàn)水千山，歷經(jīng)9*9=81坑，熬過無數(shù)個(gè)不眠的夜晚，墻角堆砌起了小山一般的紅?？展拮又?。終于FMZ支持兼容了Pine語(yǔ)言，各種TradingView的Pine腳本都可以拿來用了。

說到Pine語(yǔ)言，小編我也是最近才自學(xué)。不過說實(shí)話作為量化交易的Pine語(yǔ)言真的是簡(jiǎn)單易用，易學(xué)。
什么？不信？看我洋洋灑灑給你寫個(gè)網(wǎng)格策略~

FMZ的實(shí)盤、回測(cè)工具、眾多的功能再加上Pine語(yǔ)言的簡(jiǎn)單易用，可算如虎添翼！算上參數(shù)設(shè)置、回測(cè)配置代碼，總共代碼也沒超過50行。入門的同學(xué)再也不用為了寫個(gè)網(wǎng)格頭疼到炸了。。。

當(dāng)然啦，這個(gè)策略是個(gè)網(wǎng)格策略，網(wǎng)格策略也有硬傷，也不是包贏的印鈔機(jī)，關(guān)鍵看用法、參數(shù)。這點(diǎn)就不贅述了，我們更多來關(guān)注如何輕松的寫策略，實(shí)現(xiàn)自己的交易邏輯，自己寫策略交易賺錢，不求人的感覺太爽了??！

代碼講解

我來給各位看官講解講解，代碼簡(jiǎn)單易懂，用這么易學(xué)易用的Pine語(yǔ)言如果還不會(huì)寫策略的話，那我就..........................................詳細(xì)的給您講講！

開頭的/*backtest和*/包裹住的內(nèi)容是FMZ的回測(cè)配置代碼，這個(gè)是FMZ的功能，并非Pine語(yǔ)言的內(nèi)容。當(dāng)然，您可以不寫這部分內(nèi)容，回測(cè)的時(shí)候就需要手動(dòng)點(diǎn)擊參數(shù)控件來設(shè)置回測(cè)配置和參數(shù)了。

接下來的代碼：

• strategy(overlay=true): 用來設(shè)置腳本的一些選項(xiàng)，overlay=true，就是給參數(shù)overlay賦值true，讓畫圖時(shí)，畫在圖表的主圖上（K線圖就是主圖，可以這么簡(jiǎn)單理解）。

• varip beginPrice = 0: 用關(guān)鍵字varip聲明了一個(gè)變量beginPrice初始賦值為0，這個(gè)值是用作網(wǎng)格的初始價(jià)格。

• var spacing = input.float(-1, title="間距價(jià)格"): 設(shè)置一個(gè)策略參數(shù)，參數(shù)名字叫“間距價(jià)格”，就是每個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)的間距，設(shè)置100就是價(jià)格每過100，交易一次。

• var dir = input.string("long", title="方向", options = ["long", "short", "both"]): 設(shè)置了一個(gè)策略參數(shù)，名字叫“方向”，這個(gè)參數(shù)是一個(gè)帶下拉框的選項(xiàng)，可以選擇long，short，both。分別表示網(wǎng)格只做多、只做空、多空都做。

• var amount = input.float(-1, title="下單量"): 設(shè)置一個(gè)參數(shù)，用來控制每次網(wǎng)格點(diǎn)交易時(shí)的交易量。

• var numbers = input.int(-1, title="網(wǎng)格數(shù)量"): 網(wǎng)格點(diǎn)的數(shù)量，設(shè)置20就是一個(gè)方向20個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)。

• var profit = input.int(-1, title="盈利價(jià)差") / syminfo.mintick: 設(shè)置一個(gè)參數(shù)，控制每個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)的持倉(cāng)盈利到多少價(jià)差就平倉(cāng)。

接下來，看代碼：

意思就是如果spacing、amount、numbers、profit這些參數(shù)任何沒有設(shè)置的話，默認(rèn)是-1，就讓策略停止（沒設(shè)置參數(shù)不能瞎跑~哈哈！）

Go on !

這里的意思就是當(dāng)策略處于實(shí)時(shí)K線階段并且beginPrice == 0 時(shí)，去給beginPrice修改值，改為當(dāng)前的最新價(jià)格?？梢岳斫鉃椴呗哉竭\(yùn)行時(shí)，初始當(dāng)前價(jià)格為網(wǎng)格的初始價(jià)格。因?yàn)槟_本是有歷史K線BAR階段的，策略在歷史BAR階段會(huì)執(zhí)行一遍邏輯，歷史BAR上去布置網(wǎng)格肯定是沒什么意義。

什么是歷史BAR階段？

簡(jiǎn)單舉個(gè)例子，比如當(dāng)前時(shí)刻A，策略開始運(yùn)行，策略拿到了一個(gè)有100個(gè)K線BAR的數(shù)據(jù)，隨著時(shí)間肯定是100個(gè)BAR變成101個(gè)，102個(gè).... N個(gè)。從A時(shí)刻開始運(yùn)行時(shí)，第101個(gè)BAR就是實(shí)時(shí)K線階段了，這個(gè)時(shí)候是最新的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)了。那么從第1個(gè)BAR到第100個(gè)BAR，這些都是已經(jīng)過去的歷史行情了，但是策略也會(huì)在這些歷史行情上運(yùn)行一遍，所以這個(gè)階段就是歷史K線階段。

barstate.ishistory這個(gè)是Pine語(yǔ)言的一個(gè)內(nèi)置變量，如果當(dāng)前的BAR是歷史階段的BAR，barstate.ishistory就為true，如果不是歷史階段的BAR就為false。所以 not barstate.ishistory 為true時(shí)，就是處于實(shí)時(shí)K線階段了。

接下來，我們創(chuàng)建了一個(gè)函數(shù)

這個(gè)函數(shù)的作用就是在當(dāng)前已經(jīng)開倉(cāng)的所有訂單中查找某個(gè)id是否存在，如果存在findTradeId函數(shù)調(diào)用時(shí)就返回存在的單子的ID（注意這個(gè)ID不是交易所的訂單ID，是策略給訂單起的名字或者理解為標(biāo)簽），如果不存在就返回字符串"notFound"。

接下來就開始網(wǎng)格布單了：

使用了for循環(huán)，根據(jù)numbers參數(shù)的數(shù)值，確定循環(huán)次數(shù)，即布置對(duì)應(yīng)個(gè)數(shù)的訂單。根據(jù)dir參數(shù)，設(shè)置direction。使用findTradeId函數(shù)查找當(dāng)前網(wǎng)格位置的標(biāo)簽的訂單是否已經(jīng)開倉(cāng)，只有沒有開倉(cāng)時(shí)才去下計(jì)劃單（開倉(cāng)了肯定就不能重復(fù)下了）。下單使用strategy.order函數(shù)指定limit參數(shù)做計(jì)劃單。下計(jì)劃單的同時(shí)下對(duì)應(yīng)的平倉(cāng)單。平倉(cāng)單使用strategy.exit函數(shù)，指定profit參數(shù)，指定利潤(rùn)點(diǎn)數(shù)。

看收益曲線就知道，網(wǎng)格也是有風(fēng)險(xiǎn)的，并非包贏，只不過在一個(gè)大尺度上拉大網(wǎng)格相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)小了一點(diǎn)而已。

那么，用這么易學(xué)易用的Pine語(yǔ)言如果還不會(huì)寫策略的話，那我就...再出幾期教學(xué)...