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學(xué)員背景? ? S同學(xué)

本科背景：武漢理工大學(xué) 金融專業(yè)?GPA?91.25?雅思7.5

背提項目：指南者量化金融項目實戰(zhàn)《輪動交易策略在風(fēng)險管理中的運用》

01

背景介紹

我是一名22fall金融本科選手，雖然大一就計劃好了未來要出國攻讀研究生，但是在2020年底考完雅思以后我才選擇簽約指南者留學(xué)，現(xiàn)在想來，其實應(yīng)該更早簽約，準備就能更加充分。結(jié)合自己的興趣與未來金融發(fā)展趨勢，在與申請導(dǎo)師溝通申請方向與申請院校時，我選擇了金融與金融工程兩個方向。由于本科是純金融背景，導(dǎo)師建議我在今后的學(xué)習(xí)中加強自己的量化背景，參與量化實習(xí)或者量化項目，以提高金融工程相關(guān)專業(yè)申請概率。?在這之后，我一直在想法設(shè)法投遞量化實習(xí)，詢問學(xué)校的老師是否有量化科研項目能夠讓我參與，但是一直也沒有結(jié)果。時間一下子來到2021年的6月，當時GMAT一戰(zhàn)失利，量化背景也沒有提升，讓我非常焦慮。申請導(dǎo)師得知我的情況給我推薦了指南者留學(xué)自己的量化實戰(zhàn)項目，我看了往屆學(xué)員的評價以及實戰(zhàn)項目的課程設(shè)置，迅速報名了6月份的實戰(zhàn)項目。實戰(zhàn)項目的好處主要有兩點，第一是能夠幫助我在短時間內(nèi)有效提升量化背景，提升金融工程專業(yè)申請的競爭力，第二是采用網(wǎng)課形式能夠讓我自由地安排學(xué)習(xí)時間，不影響GMAT二戰(zhàn)的備考，這極大緩解了我的焦慮。?

02

項目介紹與收獲

接下來，我來簡要介紹一下量化實戰(zhàn)項目的學(xué)習(xí)內(nèi)容和課程安排，實戰(zhàn)項目一共有兩個階段的學(xué)習(xí)過程，第一階段是學(xué)員根據(jù)老師錄制的網(wǎng)課學(xué)習(xí)編程和金融知識，第二階段是學(xué)員根據(jù)課題做實證研究，撰寫研究報告。網(wǎng)課的學(xué)習(xí)大概需要3-4周，每周需要投入6-7小時的學(xué)習(xí)時間，李老師每半周會布置一個章節(jié)的學(xué)習(xí)任務(wù)，學(xué)員們先結(jié)合老師發(fā)的講義自行觀看網(wǎng)課學(xué)習(xí)，課后再完成相應(yīng)的編程作業(yè)上傳給老師批改，如果需要調(diào)整學(xué)習(xí)進度，也可以和老師溝通進行調(diào)整。總體而言，學(xué)習(xí)的自由度很大，可以根據(jù)自己的時間安排學(xué)習(xí)時間，但這也意味著需要極大的學(xué)習(xí)主動性，只有合理安排學(xué)習(xí)時間，明確學(xué)習(xí)目標才能保證學(xué)習(xí)的效果。?實戰(zhàn)項目的量化部分學(xué)習(xí)內(nèi)容是Python編程，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括Python操作基礎(chǔ)、Numpy庫的使用、Pandas庫數(shù)據(jù)分析與清洗、Matplotlib庫作圖等等。在項目開始之前，李老師就與我進行了電話溝通，了解了我的基本情況與計算機基礎(chǔ)，一開始我很擔(dān)心自己沒有編程基礎(chǔ)，學(xué)起來會很吃力，但是課程的講解非常細致，不懂的地方也可以及時回放，課后還可以與李老師溝通，李老師每次都會給出詳細的回復(fù)，所以實際學(xué)習(xí)過程中，編程小白也不會覺得很難。??實戰(zhàn)項目的金融知識學(xué)習(xí)主要包括期權(quán)基礎(chǔ)知識、期權(quán)定價模型、期權(quán)交易策略、蒙特卡洛模擬法的應(yīng)用等，這些金融工程相關(guān)的知識在本科學(xué)習(xí)中也有涉及，我之前總覺得晦澀難懂，但是在實戰(zhàn)項目中，李老師把這些知識講解的非常清晰易懂，讓我很快明白了模型的原理以及應(yīng)用方向。特別是期權(quán)交易策略這一塊，通過Matplotlib庫作圖展示非常生動，可以很容易理解策略的交易過程，課后自己結(jié)合代碼實現(xiàn)期權(quán)交易策略的套利過程，也讓我覺得非常有成就感。?學(xué)習(xí)完所有的網(wǎng)課之后，就來到了第二階段的實證研究，李老師會根據(jù)所學(xué)習(xí)的內(nèi)容安排不同的研究課題，我當時的項目課題是研究輪動交易策略在風(fēng)險管理領(lǐng)域的應(yīng)用，研究內(nèi)容是基于蒙特卡洛模擬法在風(fēng)險管理領(lǐng)域的應(yīng)用，使用歷史在險價值（VaR）預(yù)測投資組合的風(fēng)險，以異常損失為指標捕捉市場的潛在危機，構(gòu)建輪動交易策略。確定課題之后，李老師給我提供了必要的實驗數(shù)據(jù)和研究框架，研究期間她也經(jīng)常主動來詢問我的研究進度。?實證研究階段和網(wǎng)課學(xué)習(xí)階段有很大的不同，實證研究需要將所學(xué)習(xí)的所有內(nèi)容融會貫通，在分析數(shù)據(jù)、建模的過程中需要不斷調(diào)整代碼，建模過程中也會有需要自主研究的部分，在這里推薦一下 CSDN論壇，很多編程問題都可以在這個論壇中解決，當然不懂的地方還是可以和李老師交流，也要及時向老師報告研究進度，交流階段性成果。?

我的項目研究成果（節(jié)選）

03

背景提升與申請

最后我來分享一下我的學(xué)習(xí)感受和學(xué)習(xí)收獲。最大的收獲是我通過實戰(zhàn)項目走進了量化金融的大門，量化金融是金融業(yè)的發(fā)展趨勢，但是作為純金融背景的學(xué)生在日常的學(xué)習(xí)中很難接觸到相關(guān)的知識，通過這一次的課程，我了解了編程是如何與金融知識相結(jié)合的，也學(xué)到了很多有用的Python基礎(chǔ)軟件包，這為我今后的學(xué)習(xí)生涯奠定了基礎(chǔ)。之前我也有想過在網(wǎng)上自學(xué)其他量化金融的相關(guān)課程提升我的背景，但是網(wǎng)上的課程非常繁雜，需要很長的學(xué)習(xí)時間，也不好判斷課程的質(zhì)量。指南者留學(xué)作為專業(yè)的留學(xué)機構(gòu)，自然提供的實戰(zhàn)項目也更有針對性，能夠滿足我提升量化背景的需求，這也是我選擇指南者留學(xué)實戰(zhàn)項目的原因之一。當然，量化金融的學(xué)習(xí)過程還很漫長，但是實戰(zhàn)項目很好地充當了“師傅領(lǐng)進門”的作用，我相信在這個基礎(chǔ)之上，我的“修行”之路會一點一點越走越遠。

我參加的項目 在申請簡歷中的展示?

第二點收獲是實戰(zhàn)項目鍛煉了我的自覺性和鉆研精神。因為是線上項目，所以在學(xué)習(xí)過程中需要自我監(jiān)督，自我推進，前兩周的學(xué)習(xí)我一直按照學(xué)習(xí)計劃完成了網(wǎng)課學(xué)習(xí)以及課后作業(yè)，但是后來期末考試打亂了我的學(xué)習(xí)計劃，實戰(zhàn)項目的學(xué)習(xí)也因此擱置，之后又得重新再撿起來實戰(zhàn)項目的學(xué)習(xí)，但是顯然學(xué)習(xí)的積極性有所下降。一鼓作氣，再而衰，說的就是這個道理，為了繼續(xù)完成項目的學(xué)習(xí)必須要不斷自我推進，克服拖延癥，也就是在這個過程中我的自覺性得到了鍛煉。另外，如我前面所說，實證研究的建模過程需要自主研究，在網(wǎng)絡(luò)上解決編程問題的過程中，我也學(xué)到了很多函數(shù)以及軟件包，我的編程邏輯也在自主研究的過程中得到了完善。在自主研究的過程中，我磨練了自己的鉆研精神，很多編程方法需要在網(wǎng)絡(luò)上多次查找，多次實踐，才能運用自如。?
最后的最后，感謝指南者留學(xué)背景提升和申請的老師們，幫助我拿到了夢校offer，也希望各位在申請的過程中，也都能提升自己，收獲心儀的offer！?

老師點評?

問

本科金融背景，目標跨申定量金融/金融工程，從申請角度來說主要的gap在哪些方面？

答

我遇到過很多這樣的跨申，尤其是在現(xiàn)在大數(shù)據(jù)趨勢下，越來越多同學(xué)想要就讀交叉專業(yè)，成為金融領(lǐng)域的復(fù)合型人才。但從申請角度來說，純金融背景同學(xué)進行申請，確實是有明顯短板的，主要在于：

1. 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)：需要掌握線性代數(shù)、微積分、概率論、隨機過程、統(tǒng)計/計量等，部分專業(yè)是專門設(shè)置了筆試，或者在面試階段會對此進行考查

2. 編程技能：具體熟練使用Python/R等編程工具進行數(shù)據(jù)處理和分析的能力

3. 專業(yè)實踐：對工程化的方法（如數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、系統(tǒng)科學(xué)、決策學(xué)）和技術(shù)手段（如數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計算、仿真模擬），以及信息技術(shù)（如大規(guī)模運算和數(shù)據(jù)處理能力，人工智能）在金融市場的應(yīng)用有一定理解和實踐

4. 未來規(guī)劃：這類專業(yè)都極為看重申請人的職業(yè)規(guī)劃，如果不能給出匹配清晰的發(fā)展規(guī)劃，無異于主動跟項目說自己不合適。

問

對這部分同學(xué)，具體有哪些背景提升建議呢？

答

針對上面提到的4點，建議大家可以在申請之前，利用好各類資源，來填補這個gap。

1. 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)可以通過選課、網(wǎng)課、自學(xué)等方式補足

2. 編程技能可以通過邊用邊學(xué)的方式逐步掌握，以實際項目為導(dǎo)向往往效果更勝一籌

3. 專業(yè)實踐方面，學(xué)術(shù)類經(jīng)歷和實習(xí)類經(jīng)歷都可以考慮，盡可能發(fā)動自己的資源找機會上手做。我們指南者背景提升量化金融項目實戰(zhàn)，其實就很適合為金融學(xué)的同學(xué)進行研究經(jīng)歷的補充。

4. 職業(yè)規(guī)劃不是憑空而來，不管是做金融產(chǎn)品定價，還是量化投資，或者風(fēng)險管理等等，都需要有如何形成和已經(jīng)做了哪些積累的鋪墊。所以還是需要盡可能積累匹配的經(jīng)歷，學(xué)術(shù)和實習(xí)經(jīng)歷皆可。

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