影線是K線中的虛線，在實體之上叫做上影線，在實體之下叫做下影線，它代表了當(dāng)前最高價或最低價與收盤價或開盤價之間的差。之所以產(chǎn)生影線，是因為多空雙方力量角逐造成的。交易就像是多頭和空頭兩軍對壘，多頭力量完勝空頭力量，就會形成一根光頭光腳的大陽線，空頭力量完勝多頭力量，就會形成一根光頭光腳的大陰線。如果多頭向空頭進(jìn)攻后失敗，就會形成上影線，如果空頭向多頭進(jìn)攻后失敗，就會形成下影線。

一般情況下，上影線越長，證明阻力就越大，多頭即將由強(qiáng)勢轉(zhuǎn)變?yōu)槿鮿?，未來價格可能會回調(diào)或者下跌。反之下影線越長，證明支撐力就越大，空頭即將由強(qiáng)勢轉(zhuǎn)變?yōu)槿鮿?，未來價格可能會反彈或者上漲。所以經(jīng)典的K線理論告訴我們，在形形色色的K線圖中，如果出現(xiàn)較長的上影線或下影線，就是市場即將轉(zhuǎn)勢的時候，這也是判斷市場趨勢轉(zhuǎn)變的重要參考之一。

根據(jù)上面的K線理論，我經(jīng)過大量的分析和研究，總結(jié)出基于長上下影線的交易策略。其原理是：

分別計算計算上影線長度UP、實體長度MIDDLE、下影線長度DOWN 下影線長度大于實體加上上影線的和的N倍，開多單； 上影線長度大于實體加上下影線的和的M倍，開空單。

其中，N和M是系數(shù)，因為相對來說期貨通常在上漲時漲的緩，下跌時跌的急，所以我們在做多或做空時分別給與不同的系數(shù)。 同時，我通過長時間的編譯測試總結(jié)出影線交易的策略源碼：（其中的參數(shù)請結(jié)合交易經(jīng)驗自行設(shè)置。）

UP: HIGH - IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN); // 上影線? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? MIDDLE: IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN) - IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE); // K線實體 DOWN: IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE) - LOW; // 下影線? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DOWN > (MIDDLE + UP) * N, BPK; // 多頭開倉? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? UP > (MIDDLE + DOWN) * M, SPK; // 多頭平倉? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? AUTOFILTER;

交易者應(yīng)結(jié)合交易經(jīng)驗和市場情況對該策略進(jìn)行優(yōu)化改編，可以根據(jù)常見的止盈止損策略編譯設(shè)置止損和跟蹤止盈，方法詳見《程序化交易策略4-均線粘合突破策略》，也可以根據(jù)ATR的三種止損策略（吊燈止損、YOYO止損、ATR棘輪止損）設(shè)置止損和跟蹤止盈。

以下是該策略在不同合約的回測結(jié)果：

友情提示：以上內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)交流使用，不構(gòu)成任何投資建議。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎！