經(jīng)濟金融&應數(shù)課題

1?《金融數(shù)學專題：企業(yè)中股票及期權的數(shù)據(jù)分析與風險對沖研究》

2?《金融商科核心課題：金融市場趨勢分析與對沖基金投資策略研究》

3?《金融商科核心課題 投資決策：企業(yè)價值與盈利能力研究》

4? 《創(chuàng)業(yè)金融專題：全球創(chuàng)業(yè)形式企業(yè)融資策略研究》

5?《金融數(shù)學專題：統(tǒng)計模擬方法、Python在金融市場預測及衍生品定價中的應用》

6?《金融與精算課題：統(tǒng)計在精算中的應用研究》

項目背景

期權是購買方支付一定的期權費后所獲得的在將來允許的時間買或賣一定數(shù)量的基礎商品(underlying assets)的選擇權。期權價格是期權合約中唯一隨市場供求變化而改變的變量，它的高低直接影響到買賣雙方的盈虧狀況，是期權交易的核心問題。早在1900年法國金融專家勞雷斯·巴舍利耶就發(fā)表了第一篇關于期權定價的文章。此后，各種經(jīng)驗公式或計量定價模型紛紛面世，但因種種局限難于得到普遍認同。70年代以來，伴隨著期權市場的迅速發(fā)展，期權定價理論的研究取得了突破性進展。

在國際衍生金融市場的形成發(fā)展過程中，期權的合理定價是困擾投資者的一大難題。隨著計算機、先進通訊技術的應用，復雜期權定價公式的運用成為可能。

個性化研究課題參考：

●?隨機微積分基礎

Basics of stochastic calculus

● 期權定價的

Black-Scholes-Merton

● 模型

Black-Scholes-Merton model for pricing options

● 隨機波動率模型

Stochastic volatility models

● 跳躍模型

Models with jumps

項目背景

隨著全球資本市場持續(xù)擔憂新冠疫情擴散，股市持續(xù)低迷。美股首當其沖，連續(xù)幾周上演了暴跌的行情。接下來疫情如何發(fā)展難以預料。股市和經(jīng)濟又將何去何從？恐怕沒有人能夠給出確定的答案。但可以肯定的是，精明的投資者總可以抓住時機，選擇有潛力、有實際投資價值的股票交易。如何選擇投資組合？對沖基金如何操作？如何應對新冠疫情下股市暴跌又暴力反彈的非常規(guī)局面？

個性化研究課題參考：

● 對沖基金類別：資產(chǎn)類別、低效市場、基本策略、經(jīng)濟學（供求）、期望、費用（不斷變化的市場環(huán)境）、商業(yè)模式

● CAPM模型、beta和市場中性策略：合并套利、純多頭策略、市場時機、投資策略選擇、信用與市場風險圖表CAPM

● 股票多空策略：總敞口、凈敞口和消極敞口，多空產(chǎn)業(yè)，生物技術、零售、消費品和消費者自主行為

● 固定收益套利：信用套利、信用和金融分析、債券定價、永久債券、優(yōu)先股、三大收益率曲線理論

●可轉債套利：可轉債套利在何時表現(xiàn)不佳，期貨投資基金，期貨管理基金，投資能源、銅、金和銀

項目背景

企業(yè)價值評估是將一個企業(yè)作為一個有機整體，依據(jù)其擁有或占有的全部資產(chǎn)狀況和整體獲利能力，充分考慮影響企業(yè)獲利能力的各種因素，結合企業(yè)所處的宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)背景，對企業(yè)整體公允市場價值進行的綜合性評估。企業(yè)價值不但要向公司外的人傳達企業(yè)的健康狀態(tài)和發(fā)展趨勢，更重要的是向公司內所有階層的員工傳達企業(yè)信息，培養(yǎng)員工對本企業(yè)企業(yè)的忠誠度，以達到凝聚人心的目的。

個性化研究課題參考

● 對一家上市公司（如騰訊，任天堂，谷歌）進行公司當前的戰(zhàn)略和財務狀況評估。

項目背景

隨著科技進步和新經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，越來越多的創(chuàng)業(yè)公司雨后春筍般的涌現(xiàn)，然而多數(shù)公司都是半路夭折，主要原因就是創(chuàng)業(yè)者缺少相關經(jīng)驗和必要的知識與技能，這其中資金短缺是限制眾多創(chuàng)業(yè)者成功的最大短板。如何制定正確的企業(yè)融資策略成為創(chuàng)業(yè)公司得以生存的致勝法寶。

“創(chuàng)業(yè)精神”是學生、工程師和商業(yè)人士討論的熱門話題。事實上，創(chuàng)業(yè)思維和創(chuàng)業(yè)行為可以幫助提升個人在許多領域的職業(yè)成功和生活。

許多學生想要學習如何開始或成為新興企業(yè)的一部分，而其他人則對參與創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)感興趣。本課程將讓學生了解并研究創(chuàng)業(yè)成功的關鍵，以及融資項目和其他項目在成功過程中所扮演的角色。

個性化研究課題參考：

● 在本項目中將選擇一家自己非常感興趣的中國或美國的創(chuàng)業(yè)公司進行研究。

研究將集中在：1)確定公司的戰(zhàn)略和財務目標;2)公司面臨的全球形勢/環(huán)境;3)挑戰(zhàn)與機遇。

項目背景

蒙特卡羅法也稱統(tǒng)計模擬法、統(tǒng)計試驗法。是把概率現(xiàn)象作為研究對象的數(shù)值模擬方法。是按抽樣調查法求取統(tǒng)計值來推定未知特性量的計算方法。蒙特卡羅是摩納哥的著名賭城，該法為表明其隨機抽樣的本質而命名。

故適用于對離散系統(tǒng)進行計算仿真試驗。在計算仿真中，通過構造一個和系統(tǒng)性能相近似的概率模型，并在數(shù)字計算機上進行隨機試驗，可以模擬系統(tǒng)的隨機特性。本項目也將以金融衍生品的定價為例，以展開該方法在數(shù)據(jù)科學、統(tǒng)計、運籌及現(xiàn)實中的應用展開。

個性化研究課題參考：

● 蒙特卡洛方法

Introduction to Monte-Carlo

● 隨機變量的模擬技術

Simulation of random variable

● 中心極限定理及對偶變量

Central limit theorem and antithetic variables

● 控制變異法

Control variates

項目背景

精算學在西方已經(jīng)有三百年的歷史，它是一門運用概率論等數(shù)學理論和多種金融工具，研究如何處理保險業(yè)及其他金融業(yè)中各種風險問題的定量方法和技術的學科，是現(xiàn)代保險業(yè)、金融投資業(yè)和社會保障事業(yè)發(fā)展的理論基礎。

隨著全球保險業(yè)和咨詢業(yè)的迅速發(fā)展，金融市場及各行政單位已對精算師已經(jīng)提出了十分迫切的需求，項目也將圍繞著成為精算師必備的數(shù)學與統(tǒng)計技能展開。

個性化研究課題參考：

● 癌癥研究

● 傳染性疾病

● 運動科學

● 電子商務

你需要做什么樣的科研？

項目收獲 Outcome

● 完整體驗一流大咖教授帶領的項目制學習

● 學霸級的批判性思考方式

● 一篇有含金量的學術報告

● 大咖導師的親筆推薦信

● EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導（可用于申請）