該例子演示EA開空倉后，賺5個跳止盈或者虧4個跳止損。

EA是通過調(diào)用mt5ctp.dll進行期貨交易，所以EA需要先引用mt5ctp.dll的頭文件mt5ctp.mqh，該頭文件在\MQL5\Include目錄下。

EA獲取當前圖表的合約。對于非主連合約如rb2209可以通過Symbol()屬性獲得當前圖表的合約，但對于主連合約如rb9999，則需要通過SYMBOL_ISIN屬性獲得主連合約現(xiàn)在對應的合約(rb2301)，當主連合約rb9999隨著時間發(fā)生換月后，通過SYMBOL_ISIN屬性得到的合約就會自動變?yōu)閞b2305。使用后者的寫法可以讓EA在主連合約和非主連合約的圖表上都能獲得當前圖表的合約。

通過SYMBOL_EXCHANGE屬性獲得該合約對應的交易所， 如獲得rb2301所屬的交易所SHFE（上期所）。

通過SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE屬性獲得該合約每一跳的大小，如螺紋鋼是1，股指期貨是0.2。

通過SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE屬性獲得該合約每一跳是多少錢，如螺紋鋼每一跳是10元，股指期貨每一跳是60元。

定義了幾個全局變量：vol是報單的手數(shù)，entryPrice是報單的手數(shù)，pos是當前持倉，eaOrderRef是EA報單編號，作用類似外匯EA的魔術號碼。splitCommma是代表逗號。

在OnTick()事件中，如果沒有持倉就馬上報單

報單前需獲得當前最新價格的MqlTick結構體：

首先獲得當前的格林威治時間，將格林威治時間轉(zhuǎn)成北京時間，獲得3個小時之前的時間（比如當前是12點就是9點），將之前3個小時以來的全部跳復制到ticks[]數(shù)組（MqlTick結構體），訪問ticks[]數(shù)組的最后一個元素，獲得并返回最新價格的MqlTick結構體。

然后EA就可以取得當前最新價格結構體中的買一價報單。

EA調(diào)用mt5ctp.dll的接口函數(shù)getOrderRefCTP生成EA報單編號并保存在eaOrderRef變量，CTP對報單編號格式有規(guī)定，不能像外匯EA的魔術號碼可隨意自行指定， 否則報單會失敗，所以EA需調(diào)用getOrderRefCTP函數(shù)生成EA報單編號。

調(diào)用mt5ctp.dll的接口函數(shù)sendOrderLimit發(fā)送限價報單，其中第一個參數(shù)是報單合約，第二個參數(shù)是mt5ctp.mqh頭文件中定義的枚舉ENUM_CTP_SELL_ORDER（代表空單），第三個參數(shù)是mt5ctp.mqh頭文件中定義的枚舉ENUM_CTP_OPEN_POSITION（代表開倉），第四個參數(shù)是報單的價格（買一價），第五個參數(shù)是報單的手數(shù)，第六個參數(shù)是EA報單編號，第七個參數(shù)是mt5ctp.mqh頭文件中定義的枚舉ENUM_CTP_ACCOUNT_SPECULATION（代表開戶的期貨賬號是投機）。

sendOrderLimit函數(shù)調(diào)用后會同步返回本地電腦處理報單請求的結果，0是本地處理報單請求成功，-1是網(wǎng)絡連接失敗，-2是未處理請求超過許可數(shù)，-3是每秒發(fā)送請求數(shù)超過許可數(shù)。但即使sendOrderLimit函數(shù)返回0，也不代表已經(jīng)成功在交易所報單(只是完成下圖中的1和2)，還需要等待交易所異步返回對報單的撮合結果即報單回調(diào)(即下圖中的3)。這與外匯交易的機制有不同，更多請看交易所異步回調(diào)。

期貨發(fā)出的MQL圖表事件的ID都是3000，EA需要在OnChartEvent函數(shù)中只處理ID是3000的事件。EA通過OnChartEvent函數(shù)的sparam參數(shù)獲得MQL圖表事件中的交易所成交回調(diào)。

成交回調(diào)是一個字符串，格式如下：

OnRtnTrade, 交易所, 合約, EA報單編號, CTP報單編號, 成交編號, 多空, 開平, 成交價格, 成交手數(shù), 成交時間,e

定義一個字符串數(shù)組chartEvents。

MT5通過mt5ctp.dll得到交易所對該報單的處理結果(即報單回調(diào))，之后會把這些回調(diào)作為MQL圖表事件發(fā)送給全部圖表，EA 通過MQL圖表事件響應函數(shù)OnChartEvent得到這些回調(diào)(即下圖中的4)。

把sparam對應的字符串按逗號拆分后保存到字符數(shù)組chartEvents[]，這樣chartEvents[0]就是"OnRtnTrade"。因為在OnChartEvent函數(shù)中ID是3000的事件包括了各種的交易所回調(diào)(如報單回調(diào)，成交回調(diào)，撤單回調(diào)，錯誤回調(diào)，倉位回調(diào)，資金回調(diào))， 所以EA需要先根據(jù)chartEvents[0]="OnRtnTrade"找出其中的成交回調(diào)。

chartEvents數(shù)組的第4個元素是EA報單編號。如果有多個EA同時在不同的圖表上運行并報單，本圖表的OnChartEvent也會接收到其他圖表上的EA報單后產(chǎn)生的成交回調(diào)，在第52行eaOrderRef變量已經(jīng)記錄了EA報單編號，所以成交回調(diào)中的EA報單編號等于該變量才是本EA的成交回調(diào)（作用類似于外匯EA中的魔術號碼）。

遍歷chartEvents數(shù)組，取出成交回調(diào)中的合約，多空，開平，成交價格，成交手數(shù)，成交時間。

根據(jù)成交回調(diào)中的成交手數(shù)計算倉位。

獲得成交回調(diào)中的成交價格用于計算倉位盈虧。

持倉后開始計算止盈：

獲得當前最新價格的MqlTick結構體。

獲得當前最新價格的MqlTick結構體中的最新價。

獲得當前最新價格的MqlTick結構體中的賣一價。

當最新價小于空倉開倉價格4個跳就平倉止盈。

也可以用錢計算止盈，先計算最新價小于空倉開倉價格多少個跳， 再乘以每跳多少錢，如果大于50元就平倉止盈。

生成平空多單的eaOrderRef EA報單編號。

因為本例子是10秒后平倉，即是平今倉，而上期所和能源中心區(qū)分平今倉昨倉，所以這些交易所的合約參數(shù)需要使用mt5ctp.mqh頭文件中定義的枚舉ENUM_CTP_CLOSE_POSITION_TODAY， 其他交易所合約不用區(qū)分平今倉昨倉，參數(shù)用mt5ctp.mqh頭文件中定義的枚舉ENUM_CTP_CLOSE_POSITION。

上期所、能源中心和中金所沒有市價單，這些交易所的合約用漲停價發(fā)限價單平倉，其他交易所則發(fā)市價單平倉。

通過SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX屬性獲得漲停價。

如果達到止盈條件，則調(diào)用mt5ctp.dll的接口函數(shù)sendOrderLimit用漲停價報限價單平倉。

持倉后開始計算止損：

當最新價大于空倉開倉價格3個跳就平倉止損

也可以用錢計算止損，計算當最新價大于空倉開倉價格多少個跳， 再乘以每跳多少錢，如果大于50元就平倉止損。

止損其余程序和止盈同理。