測(cè)試條件

計(jì)算速度取決于很多因素。因此，本研究作為結(jié)果獲得的數(shù)據(jù)在其他測(cè)試條件下可能有所不同。換言之，性能的絕對(duì)值將有所不同，但是相對(duì)值將是類似的（針對(duì)某個(gè)平臺(tái)）。

因此 MQL5 中的 iMA 函數(shù)本身不返回計(jì)算結(jié)果（它返回指標(biāo)的句柄），我們將測(cè)試兩個(gè)函數(shù)的速度：iMA 和 CopyBuffer。

測(cè)試條件：

• CPU：Core i7 965

• 交易品種："EURUSD"

• 價(jià)格數(shù)據(jù)大小：10000 個(gè)元素

• 客戶端：自主交易，圖表中的最大柱數(shù)設(shè)置為 10000

• 移動(dòng)平均線模型：MODE_SMA、MODE_EMA、MODE_SMMA、MODE_LWMA

• 計(jì)算速度的精確度限制為兩位有效數(shù)字

• 移動(dòng)平均線函數(shù)的可能調(diào)用數(shù)量：7

2. 如何測(cè)試

要測(cè)量移動(dòng)平均線的計(jì)算時(shí)間，我們使用 GetTickCount() 函數(shù)，該函數(shù)運(yùn)行于毫秒級(jí)別。此精確度還不足夠，因此我們需要組織某些循環(huán)以提高測(cè)量的質(zhì)量。

但是，如果我們用相同的計(jì)算和相同的輸入數(shù)據(jù)多次重復(fù)循環(huán)，則結(jié)果會(huì)失真。該事實(shí)的原因如下：iMA 函數(shù)在客戶端的全局緩存中創(chuàng)建相應(yīng)技術(shù)指標(biāo)的一個(gè)副本。如果在全局緩存中已經(jīng)存在一個(gè)指標(biāo)的副本（具有相同的參數(shù)），則不創(chuàng)建新的副本，指標(biāo)副本的引用計(jì)數(shù)器增大。

換言之，整個(gè)緩存指標(biāo)僅在第一次調(diào)用時(shí)計(jì)算一次，所有后續(xù)的調(diào)用僅采用已經(jīng)存在的值，它僅重新計(jì)算新的數(shù)據(jù)。

因此，應(yīng)按這樣的方式組織循環(huán)：指標(biāo)的輸入?yún)?shù)在循環(huán)期間是唯一的。我們已經(jīng)選擇了三個(gè)這樣的參數(shù)：平均周期、時(shí)間框架和應(yīng)用的價(jià)格。

參數(shù)

值范圍

平均周期

從 1 至 100

時(shí)間框架

М1、М5、М15、М30

應(yīng)用的價(jià)格

PRICE_CLOSE、PRICE_OPEN、PRICE_HIGH、PRICE_LOW、PRICE_MEDIAN、PRICE_TYPICAL、PRICE_WEIGHTED

表 1. 輸入?yún)?shù)的范圍

我們將使用七種不同的調(diào)用方法計(jì)算含有 10000 個(gè)元素的數(shù)組的移動(dòng)平均值（詳情見第 4 節(jié)）。

3. 研究結(jié)果

我們已經(jīng)將所有結(jié)果組合在表 1 中，使用以秒為單位的計(jì)算時(shí)間來(lái)評(píng)估計(jì)算性能（見表 1）。程序計(jì)算了 100х4х7=2800 類移動(dòng)平均線，并且我們確定含有 10000 個(gè)元素的價(jià)格數(shù)組的計(jì)算時(shí)間。單次循環(huán)的計(jì)算時(shí)間約等于總時(shí)間除以 2800。例如，對(duì)于案例 1 和 SMA 模式，它約等于 0.0028/2800。

模式

MODE_SMA

MODE_EMA

MODE_SMMA

MODE_LWMA

平臺(tái)

0 ?（見第 4.1 節(jié)）

0,0041

0,0040

0,0043

0,0041

MetaTrader 4

1 ?（見第 4.2 節(jié)）

0,0028

0,00023

0,00027

0,0045

MetaTrader 5

2 ?（見第 4.3 節(jié)）

0,0029

0,0029

0,0029

0,0029

MetaTrader 5

3 ?（見第 4.4 節(jié)）

0,0998

0,0997

0,0998

0,0998

MetaTrader 5

4 ?（見第 4.5 節(jié)）

0,0996

0,0996

0,0996

0,0996

MetaTrader 5

5 ?（見第 4.6 節(jié)）

0,0030

0,0029

0,0029

0,0029

MetaTrader 5

6 ?（見第 4.7 節(jié)）

0,000140

0,000121

0,000117

0,0035

MetaTrader 5

表 2. 結(jié)果

將在下文討論測(cè)試案例的意義（第 4.1-4.7 節(jié)）。讓我們?cè)u(píng)估移動(dòng)平均線計(jì)算性能的整個(gè)畫面。

為方便起見，在圖表中表示結(jié)果（見圖 1-5）。移動(dòng)平均線的調(diào)用類型在 X 軸上表示（見表 2），用對(duì)數(shù)刻度 -1 表示 Y 軸的值，因此，值越大，性能越快。每個(gè)計(jì)算模型（SMA、EMA、SMMA、LWMA）對(duì)應(yīng)于圖表中的一根柱。

編輯切換為居中

圖 1. 不同移動(dòng)平均線算法的性能測(cè)試結(jié)果

可以看到在不同的移動(dòng)平均線計(jì)算案例中計(jì)算速度出現(xiàn)顯著差異。這意味著什么？由 MQL5 開發(fā)人員提供的幾種移動(dòng)平均線算法具有不同的計(jì)算性能：有很快的算法（案例 6）和較慢的算法（案例 3 和 4）。因此，在用 MQL5 編寫使用移動(dòng)平均線的程序時(shí)，必須選擇正確的算法。

在以下的圖中詳細(xì)說(shuō)明了各個(gè)移動(dòng)平均線模型 (0-6) 的計(jì)算時(shí)間，見表 2。

圖 2. MODE_SMA 模式的移動(dòng)平均線計(jì)算性能

圖 3. MODE_EMA 模式的移動(dòng)平均線計(jì)算性能

編輯

圖 4. MODE_SMMA 模式的移動(dòng)平均線計(jì)算性能

編輯

圖 5. MODE_LWMA 模式的移動(dòng)平均線計(jì)算性能

比較兩個(gè)平臺(tái)的計(jì)算性能非常有趣：赫茲量化。表 2 中的案例 0 (MQL4) 和案例 1 (MQL5) 顯示了結(jié)果。

為方便起見，讓我們將 iMA 標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果組合到單獨(dú)的圖和表中（見圖 6）。測(cè)試的計(jì)算時(shí)間以 Y 軸表示。