目錄：

1 DID基準(zhǔn)回歸介紹

1.1 回歸簡介

1.2 回歸目的

2 Stata實(shí)操

??2.1 模擬面板數(shù)據(jù)

??2.2 基準(zhǔn)回歸Stata演示

3 基準(zhǔn)回歸Stata代碼

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Note:?第三部分是對第二部分Stata實(shí)操代碼的匯總，可以復(fù)制粘貼，方便一鍵提?。。。D中的藍(lán)框為標(biāo)注，紅框為代碼?。。?/span>

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1 DID基準(zhǔn)回歸介紹

1.1 回歸簡介

基準(zhǔn)回歸是一種最為基礎(chǔ)、最為普通的回歸方式，是其他回歸的基礎(chǔ)。根據(jù)研究需求構(gòu)造合適的基準(zhǔn)回歸模型，對恰當(dāng)?shù)臉颖緮?shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)回歸所得到的結(jié)果，可稱為基準(zhǔn)回歸結(jié)果?；鶞?zhǔn)回歸是一種非線性的回歸，可以用來評估模型或數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，也可以用來計(jì)算基準(zhǔn)回歸模型中變量的參數(shù)，從而對回歸結(jié)果進(jìn)行實(shí)證分析。

1.2 回歸目的

在DID模型中，基準(zhǔn)回歸是與平行趨勢檢驗(yàn)、安慰劑檢驗(yàn)、穩(wěn)健性檢驗(yàn)同等重要的，是DID模型分析中不可缺少的一步。通過對DID模型進(jìn)行基準(zhǔn)回歸，得到核心解釋變量（交互項(xiàng)）的系數(shù)，根據(jù)系數(shù)的符號、大小、顯著性來判斷所研究政策對被解釋變量的影響，進(jìn)而確定所研究政策的推行對研究個(gè)體的影響。此外，可以選擇控制變量、個(gè)體固定效應(yīng)、時(shí)間固定效應(yīng)等進(jìn)行基準(zhǔn)回歸，通過比較不同設(shè)定下核心解釋變量系數(shù)的大小和顯著性，以確定最合適的DID模型進(jìn)行實(shí)證研究。

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2 Stata實(shí)操

2.1 模擬面板數(shù)據(jù)

2.1.1 面板數(shù)據(jù)格式

本次Stata實(shí)操的面板數(shù)據(jù)格式為：“一對多”，即一個(gè)研究個(gè)體對應(yīng)了多個(gè)年份數(shù)據(jù)。例如在上圖中，國家A對應(yīng)了1990—1999年的數(shù)據(jù)。其中，id為研究個(gè)體數(shù)值編號；country為研究個(gè)體國家；y為被解釋變量；x1、x2、x3皆為控制變量。

2.1.2 模擬數(shù)據(jù)樣本

模擬數(shù)據(jù)共有70個(gè)樣本，涉及研究個(gè)體7個(gè)，每個(gè)個(gè)體對應(yīng)10年的研究數(shù)據(jù)。

2.2 基準(zhǔn)回歸Stata演示

2.2.1 創(chuàng)建面板數(shù)據(jù)

代碼：

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在對面板數(shù)據(jù)進(jìn)行基準(zhǔn)回歸前，需要先使用代碼xtset創(chuàng)建面板數(shù)據(jù)，否則回歸會報(bào)錯(cuò)。“strongly balanced”說明面板數(shù)據(jù)是平衡數(shù)據(jù)。

2.2.2 設(shè)置虛擬變量

代碼：?

運(yùn)行結(jié)果:

?

生成虛擬變量。其中，period為時(shí)間虛擬變量，政策執(zhí)行之前為0，執(zhí)行之后為1；treat為國家虛擬變量，執(zhí)行政策的國家為1，未執(zhí)行政策的國家為0；did為核心解釋變量，即兩虛擬變量的交互項(xiàng)，其系數(shù)為“政策效應(yīng)”。

2.2.3 基準(zhǔn)回歸

（1）方法一

代碼：

?

首先運(yùn)用ssc install下載外部命令diff。

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以上是有無控制變量時(shí)的代碼。結(jié)合自身需求，y用被解釋變量替換；t（）括號內(nèi)填個(gè)體虛擬變量；p（）括號內(nèi)填政策執(zhí)行時(shí)間虛擬變量；robust為穩(wěn)健性，可不填；report為結(jié)果報(bào)告控制變量情況，可不填。

運(yùn)行結(jié)果:

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由于使用的是模擬數(shù)據(jù)，結(jié)果僅供參考，無需考慮顯著性。對比有無控制變量的回歸結(jié)果，“政策效應(yīng)”及標(biāo)準(zhǔn)誤有略微不同。

（2）方法二

代碼：

?

此方法為OLS回歸；r為穩(wěn)健結(jié)果，可不填。

運(yùn)行結(jié)果:

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回歸結(jié)果與方法一結(jié)果相同。

（3）方法三

代碼：

?

此方法為固定效應(yīng)回歸。i.year為時(shí)間固定效應(yīng)；fe為個(gè)體固定效應(yīng)?？筛鶕?jù)自身需求選擇固定效應(yīng)，需要使用固定效應(yīng)進(jìn)行基準(zhǔn)回歸時(shí)采用可采用此代碼。

運(yùn)行結(jié)果:

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引入固定效應(yīng)后的結(jié)果，與方法一和方法二有明顯差距。個(gè)人認(rèn)為采用固定效應(yīng)回歸的結(jié)果更加符合實(shí)際情況，翻閱文獻(xiàn)也可以看出，大多學(xué)者在構(gòu)建DID模型時(shí)都會引入固定效應(yīng)，這就要求使用方法三進(jìn)行基準(zhǔn)回歸。

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3 基準(zhǔn)回歸Stata代碼

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xtset id year //面板數(shù)據(jù)

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*設(shè)置虛擬變量

gen period = (year>=1994) & !missing(year) //政策執(zhí)行時(shí)間為1994年

gen treat = (id>4) & !missing(country) //生成地區(qū)虛擬變量

gen did = period*treat //產(chǎn)生交互項(xiàng)

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*基準(zhǔn)回歸

*方法一

ssc install diff

diff y, t(treat) p(period) //無控制變量

diff y, t(treat) p(period) cov(control) [robust report bs reps(100)] //有控制變量

*方法二

reg y did period treat [control], r //r為穩(wěn)健結(jié)果

*方法三

xtreg y did i.year [control],fe r //fe為固定效應(yīng)

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Note:?強(qiáng)烈推薦將上述代碼整體復(fù)制粘貼到do.文件中查看，效果更加！?。∧攴?、變量根據(jù)自身情況替換?。?！設(shè)置虛擬變量、基準(zhǔn)回歸的命令包含但不限于本文中的，本文僅供參考！?。”疚娜缬绣e(cuò)誤和不足，請多多包涵、批評指正，純是個(gè)人理解及錯(cuò)誤?。。g迎互相學(xué)習(xí)?。?！

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