問題一：尊敬的老師，您好！今天想請教關(guān)于中介效應Sobel檢驗的問題：文獻常用的中介效應模型如下：

模型1：reg 中介變量 自變量,robust ；

模型2：（包含自變量）：reg 因變量 中介變量 自變量,robust。

對于這樣的中介效應模型，用模型1中自變量的標準誤和模型2中中介變量的標準誤可以計算SobleZ值。

但也有文獻用的中介效應模型如下：

模型3：reg 中介變量 自變量,robust ；

模型4：（不包含自變量）：reg 因變量 中介變量 ,robust。

對于這樣的中介效應模型，同樣用模型3中自變量的標準誤和模型4中中介變量的標準誤和同樣的方法可以計算嗎？如果不是，應該如何計算Sobel值呢？

希望老師可以賜教，謝謝！

問題二：今天想請教關(guān)于2個回歸方程的自變量交互項是否顯著異于0的問題：

方程1：reg 因變量1 自變量1 控制變量1 ,robust

方程2：reg 因變量2 自變量2 控制變量2 ,robust

我想知道，如何檢驗 自變量1的系數(shù)*自變量2的系數(shù)是否顯著異于0？（問題來源于管理世界的《公司戰(zhàn)略影響盈余管理嗎》一文P166頁）

回答一：按照Sobel統(tǒng)計量的定義是應該采用模型1和模型2的設(shè)定。Sobel檢驗只是檢驗相關(guān)關(guān)系，嚴格講，如果要檢驗中介效應，應當以因果推斷為基礎(chǔ)；在未保證因果推斷的情況下進行上述檢驗毫無意義。

回答二：沒明白題目的意思。兩條方程因變量不同，自變量1和自變量2分別對應不同的因變量，如何能檢驗來自兩條不同方程的兩個自變量的乘積的顯著性？顯著性檢驗首先要確定是檢驗交互項跟哪個因變量之間的關(guān)系。

往期回顧：

互助問答第217期：傾向得分匹配法

互助問答第216期：雙重差分與傾向匹配得分問題

互助問答第214期：關(guān)于PSM匹配的問題

互助問答第213期：模型中的固定效應問題

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學術(shù)指導：張曉峒老師

本期解答人：張川川老師

編輯：李寧寧

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：林毅