今天分享一個量化交易策略，該策略基于多空博弈指標改編。其原理是：當多方線向上與中軸線金叉時，開多單；當空方線向上與中軸線金叉時，開空單。當多方線或空方線一方處于頂線上，另一方處以底線下，根據(jù)物極必反的原理，反向開倉。其源碼如下：

VAR1:=(HHV(HIGH,21)-C)/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100-10;

VAR2:=(C-LLV(LOW,21))/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100;

VAR3:=SMA(VAR2,13,8);

多方: SMA(VAR3,13,8),COLORRED,LINETHICK2;

空方: SMA(VAR1,21,8),COLORGREEN;

A:=MA(-100*(HHV(HIGH,34)-CLOSE)/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),19);

長期線:A+100,COLORYELLOW,LINETHICK3;

高位:90;

中軸:45;

低位:0;

多方<5 AND 空方>85,BPK(1);

多方>95 AND 空方<-4,SPK(1);

CROSS(多方,45) ,BPK(1);

CROSS(空方,45),SPK(1);

部分合約回測結(jié)果如下:

部分品種回測效果比較好，可以適用，全品種回測還有待改進和完善，目前我也在改編測試中。

友情提示：以上內(nèi)容僅供學習交流使用，不構(gòu)成任何投資建議。投資有風險，入市需謹慎！