老師您好，我的問題是：

1.受到匿名審稿人的修改意見是：請闡述使用Logit模型而非Probit模型的原因，是否基于樣本的先驗概率分布。

我查閱的文獻中幾乎沒有作者給這個問題做具體說明，如果我想解釋的話應(yīng)該怎樣解釋呢？另外，我通過兩種模型進行實證分析的結(jié)果是相似的。

2.匿名審稿人的建議是：鑒于樣本量較小，金融危機變量可以用虛擬變量的形式加入，而不需要把變量進行分組回歸。

我的樣本容量確實比較少，只有八百多個，但是我的初衷是想觀察金融危機前后變量的顯著性，如果以金融危機作為虛擬變量加入是不是要加入金融危機變量和核心解釋變量的交叉項？僅加入虛擬變量作為控制變量應(yīng)該是不能實現(xiàn)我的初衷的吧？并且我嘗試了如果將金融危機虛擬變量和核心變量的交叉項加入回歸，結(jié)果并不顯著，不符合預(yù)期，但是通過分組會發(fā)現(xiàn)金融危機前后變量有顯著的差異，這個是什么原因呢？我能夠繼續(xù)進行分組回歸么？謝謝老師的指導(dǎo)！

1.理論上區(qū)別在于誤差項服從的分布不同。既然兩種模型結(jié)果相似，可以同時報告或者告知審稿人嘗試了兩種模型設(shè)定，結(jié)論一致。

2.應(yīng)該加入交互項。加入交互項是檢驗核心變量的影響在金融危機前后是否存在顯著差異的一般做法。如果分組后差異顯著，交互項一般也是顯著的。在論文的修改再審階段，建議遵從審稿人的建議，否則需要說明具體理由。

往期回顧：

互助問答第158期：滾動回歸之stata 實現(xiàn)

互助問答第157期：有關(guān)probit 模型的邊際系數(shù)問題

互助問答第156期：學(xué)員提問匯總（5）

互助問答 | 第155期：學(xué)員提問匯總（4）

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：張川川老師

編輯：李寧寧

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：林毅