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格蘭杰檢驗(yàn)

在宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中，通常會(huì)使用VAR模型研究多個(gè)時(shí)間經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系情況，VAR模型時(shí)可分析各計(jì)量變量之間的影響關(guān)系及影響方差解釋情況，那么該影響關(guān)系是否具有意義，此時(shí)就需要使用格蘭杰檢驗(yàn)進(jìn)行研究，通常情況下格蘭杰檢驗(yàn)與VAR模型一并使用。更多關(guān)于VAR模型的構(gòu)建步驟，可參考下述或SPSSAU提供的VAR模型方法幫助說(shuō)明。

格蘭杰檢驗(yàn)案例

1 背景

當(dāng)前有一項(xiàng)美國(guó)宏觀聯(lián)邦基金利率、通貨膨脹率和失業(yè)率的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)日期從1960年第1季度到2012年第1季度，單位為季度，共計(jì)209個(gè)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)針對(duì)該3個(gè)宏觀計(jì)量研究進(jìn)行VAR模型構(gòu)建（可參考SPSSAU中VAR模型的手冊(cè)），并且使用格蘭杰檢驗(yàn)研究其‘困果關(guān)系’情況（并且VAR模型時(shí)發(fā)現(xiàn)1階差分?jǐn)?shù)據(jù)平穩(wěn)，因此格蘭杰因果檢驗(yàn)時(shí)也使用1階差分后數(shù)據(jù)）。部分原始數(shù)據(jù)如下圖所示：

2 理論

格蘭杰困果檢驗(yàn)在原理上檢驗(yàn)?zāi)匙兞渴欠駮?huì)受到其他變量的滯后項(xiàng)影響，如果有這種影響關(guān)系，則稱作具有g(shù)ranger因果關(guān)系，反之則說(shuō)明沒(méi)有g(shù)ranger因果關(guān)系。VAR模型研究計(jì)量變量之間的相關(guān)作用關(guān)系情況，因而通常需要應(yīng)用格蘭杰進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)各計(jì)量變量之間是否真實(shí)存在著滯后影響（因果）關(guān)系。嚴(yán)格的講，格蘭杰檢驗(yàn)并不是研究困果關(guān)系，而是研究時(shí)序上的影響關(guān)系情況，但通常的認(rèn)知理解即為‘因果’關(guān)系。

特別提示：

• 構(gòu)建VAR模型時(shí)，如果變量均平穩(wěn)無(wú)單位根，那么直接構(gòu)建VAR模型即可，并不需要進(jìn)行協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)；當(dāng)然此時(shí)也直接使用平穩(wěn)數(shù)據(jù)進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)即可；

• 如果數(shù)據(jù)非平穩(wěn)有單位根，那此進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)的時(shí)候，建議是以差分后的數(shù)據(jù)進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)。

3 操作

本例子數(shù)據(jù)時(shí)在前期構(gòu)建VAR模型時(shí)發(fā)現(xiàn)1階差分平穩(wěn)，因此進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)也先對(duì)數(shù)據(jù)一階差分，然后再進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，1階差分的設(shè)置在SPSSAU數(shù)據(jù)處理->生成變量中，如下圖所示：

分別針對(duì)3個(gè)研究變量進(jìn)行1階差分，得到3個(gè)新標(biāo)題如下：

接著使用新的3個(gè)差分1階變量進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)，關(guān)于格蘭杰檢驗(yàn)的操作截圖如下：

關(guān)于‘滯后階數(shù)’參數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)是2階，其意義在于：A變量影響到B變量，A變量不會(huì)馬上影響到B變量，可能會(huì)隔幾期才會(huì)產(chǎn)生影響。那么此處2階即指A變量滯后2期會(huì)對(duì)B產(chǎn)生影響關(guān)系。至于此參數(shù)（滯后階數(shù)）的設(shè)置，通常有兩種做法。分別是VAR模型滯后階數(shù)，與主觀判斷法，分別如下說(shuō)明：

• VAR模型滯后階數(shù)：結(jié)合VAR模型構(gòu)建時(shí)設(shè)置的滯后階數(shù)，直接同步應(yīng)用到格蘭杰檢驗(yàn)中即可；

• 主觀判斷法：從經(jīng)濟(jì)意義上，多數(shù)的滯后影響均會(huì)在比如滯后1期，滯后2期就產(chǎn)生影響，因而通常默認(rèn)設(shè)置為滯后2期等，此種設(shè)置通常需要結(jié)合自身專業(yè)知識(shí)主觀綜合判斷。

4 SPSSAU輸出結(jié)果

關(guān)于格蘭杰granger時(shí)，SPSSAU輸出一個(gè)表格，如下：

5文字分析

如果放入分析項(xiàng)數(shù)量為3，那么兩兩組合，一共就會(huì)有6個(gè)檢驗(yàn)。本案例研究聯(lián)邦基金利率、通貨膨脹率和失業(yè)率這3項(xiàng)的格蘭杰檢驗(yàn)關(guān)系，因而共有6項(xiàng)。

上表格中提供F檢驗(yàn)結(jié)果，原假設(shè)H0指并沒(méi)有動(dòng)態(tài)時(shí)序上的困果關(guān)系，那么如果拒絕原假設(shè)（p值

從上表格可以看到：通貨膨脹率與失業(yè)率之間并沒(méi)有格蘭杰因果關(guān)系（p值>0.05）；通貨膨脹率與聯(lián)邦基金利率之間有著格蘭杰困果關(guān)系（p值<0.05）。與此同時(shí)，失業(yè)率分別與通貨膨脹率、聯(lián)邦基金利率之間也有著格蘭杰因果關(guān)系；而且聯(lián)邦基金利率分別與失業(yè)率、通貨膨脹率之間也有著格蘭杰困果關(guān)系。

除通貨膨脹率與失業(yè)率之間沒(méi)有呈現(xiàn)出顯著性，另外5個(gè)檢驗(yàn)均呈現(xiàn)出困果關(guān)系，那么綜合來(lái)看VAR模型的構(gòu)建有意義，在VAR模型時(shí)進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析、方差分解分析等均有意義。如果沒(méi)有呈現(xiàn)出困果關(guān)系，那么可考慮更換滯后階數(shù)（通常越小越好）來(lái)進(jìn)行對(duì)比分析使用等。

6 剖析

涉及以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，分別如下：

• 關(guān)于滯后階數(shù)這個(gè)參數(shù)的設(shè)置，通常有兩種做法。分別是VAR模型滯后階數(shù)，與主觀判斷法，分別如下說(shuō)明：VAR模型滯后階數(shù)：結(jié)合VAR模型構(gòu)建時(shí)設(shè)置的滯后階數(shù)，直接同步應(yīng)用到格蘭杰檢驗(yàn)中即可；主觀判斷法：從經(jīng)濟(jì)意義上，多數(shù)的滯后影響均會(huì)在比如滯后1期，滯后2期就產(chǎn)生影響，因而通常默認(rèn)設(shè)置為滯后2期等，此種設(shè)置通常需要結(jié)合自身專業(yè)知識(shí)主觀綜合判斷。

• 格蘭杰檢驗(yàn)時(shí)，有個(gè)別沒(méi)有呈現(xiàn)出顯著性（即沒(méi)有通過(guò)格蘭杰檢驗(yàn)）。理論上希望全部檢驗(yàn)均呈現(xiàn)出顯著性才可以，但實(shí)際研究中，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別檢驗(yàn)并沒(méi)有通過(guò)格蘭杰檢驗(yàn)，但多數(shù)均通過(guò)格蘭杰檢驗(yàn)，此時(shí)建議研究者綜合判斷，綜合認(rèn)為檢驗(yàn)結(jié)果通過(guò)可以進(jìn)行VAR模型分析。但如果多數(shù)格蘭杰檢驗(yàn)均沒(méi)有通過(guò)，此時(shí)建議以沒(méi)有通過(guò)格蘭杰檢驗(yàn)作為結(jié)論。

7疑難解惑

• 格蘭杰檢驗(yàn)的前提條件是什么？

格蘭杰檢驗(yàn)的前提上一般要求數(shù)據(jù)平穩(wěn)，因而如果VAR模型時(shí)研究變量不平穩(wěn)（但同階單整），那么此時(shí)進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)時(shí)，建議以差分項(xiàng)進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)，而非原始變量數(shù)據(jù)。

• 如果同階單整時(shí)，是否可以不進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)？

VAR模型時(shí)，如果原始序列平穩(wěn)此時(shí)不需要進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，直接進(jìn)行VAR模型分析即可，并且可進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)。如果出現(xiàn)原始序列不平穩(wěn)且滿足同階單整（且通過(guò)協(xié)整檢驗(yàn)），此時(shí)是否進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)并沒(méi)有固定要求，此時(shí)如果要進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)，通常應(yīng)該以差分后的序列數(shù)據(jù)進(jìn)行，而非原始不平穩(wěn)序列數(shù)據(jù)。