#在期貨市場(chǎng)上持倉(cāng)量滿足一定條件的期貨品種中，在過去的10年中，80%以上的品種都是賺錢的。請(qǐng)注意，80%都是賺錢的。它確實(shí)有回撤，它的弊端確實(shí)很明顯，雙均線的交易邏輯，利用了均線天然自帶的截?cái)嗵潛p讓利潤(rùn)奔跑的屬性。它簡(jiǎn)單堅(jiān)硬的異常強(qiáng)勢(shì)。不要提什么幾萬到幾億，那是資金管理的問題，也不要說做了豈不是就發(fā)財(cái)了？這難度你能否駕馭是另一個(gè)問題。但是我們僅看交易邏輯的話，90%以上的人，在歷史那些走勢(shì)的交易中，是戰(zhàn)勝不了雙均線的。

#為了均衡下單，此代碼采用輸入下單手?jǐn)?shù)進(jìn)行下單，使用人可以根據(jù)自己資金情況和需求更改下單數(shù)量。

#導(dǎo)入 天勤庫(kù)

import tqsdk

from tqsdk.tafunc import ma,crossup

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask

from tqsdk import TqApi, TqAuth,TqAccount,tafunc,TargetPosTask,TqSim,TqBacktest

from datetime import date

合約名字="SHFE.rb2201"#換成你使用的主力合約代碼

時(shí)間周期=24 * 60 * 60 #使用日線

#雙均線設(shè)置

短周期=5

長(zhǎng)周期=20

#回測(cè)周期

start_dt = date(2021,6,29)

end_dt = date(2021,10,29)

天勤賬戶名="天勤賬號(hào),天勤密碼"

期貨公司,用戶名,密碼="期貨公司名稱","期貨賬號(hào)","期貨賬戶密碼"

#模式1 實(shí)盤連接, 模式2 快期模擬, 模式3 ,回測(cè)模式

模式=1

if 模式==1:

? ? api=tqsdk.TqApi(tqsdk.TqAccount(期貨公司,用戶名,密碼),auth=天勤賬戶名)

? ? current_tate="當(dāng)前狀態(tài):已經(jīng)啟動(dòng)實(shí)盤或simnow"

elif 模式==2:

? ? api=tqsdk.TqApi(tqsdk.TqKq(),auth=天勤賬戶名)

? ? current_tate="當(dāng)前狀態(tài):已經(jīng)啟動(dòng)快期模擬"

elif 模式==3:

? ? api=tqsdk.TqApi(TqSim(),backtest=TqBacktest(start_dt=start_dt, end_dt=end_dt),auth=天勤賬戶名,web_gui=True)

? ? current_tate="當(dāng)前狀態(tài):已經(jīng)回測(cè)"

#獲取行情

行情=api.get_kline_serial(合約名字,時(shí)間周期)

target_pos = TargetPosTask(api,合約名字)

id_cache=0

while True:

? ? api.wait_update()

#如果短周期上傳長(zhǎng)周期，開多，如果 反之開空

? ? if id_cache!=行情.id.iloc[-1]:

? ? ? ? id_cache=行情.id.iloc[-1]

? ? ? ? 短=ma(行情.close,短周期)

? ? ? ? 長(zhǎng)=ma(行情.close,長(zhǎng)周期)

? ? ? ? if crossup(短,長(zhǎng)).iloc[-1]:

? ? ? ? ? ? print("開多")

? ? ? ? ? ? target_pos.set_target_volume(1)#平掉以往持倉(cāng)并開一手多單##代碼中開倉(cāng)是按照下單數(shù)開倉(cāng)，不是按照資金比例下單，下多少手就輸多少手。

? ? ? ? if ?crossup(長(zhǎng),短).iloc[-1]:

? ? ? ? ? ? print("開空")

? ? ? ? ? ? target_pos.set_target_volume(-1)#平掉以往持倉(cāng)并開一手空單

api.close()