期權(quán)保證金相比較期貨保證金，形式比較特殊，期權(quán)買(mǎi)方不需要繳納保證金，而期權(quán)賣(mài)方需要繳納保證金。那么你了解期權(quán)平臺(tái)的保證金費(fèi)用都一樣的計(jì)算公式嗎？本期小編就帶大家來(lái)了解，有興趣的朋友可以看一下。每日分享期權(quán)知識(shí)，幫助用戶及時(shí)有效地掌握即市趨勢(shì)與新資訊！來(lái)源：期權(quán)科普館。

你了解期權(quán)平臺(tái)的保證金費(fèi)用都一樣的計(jì)算公式嗎？

期權(quán)的買(mǎi)方不支付保證金，賣(mài)方需要保證金，期權(quán)保證金的計(jì)算公式為每一張賣(mài)空期權(quán)期權(quán)券商保證金費(fèi)用有兩種計(jì)算公式：維持保證金的計(jì)算公式和開(kāi)倉(cāng)保證金的計(jì)算公式。

1、維持保證金的計(jì)算公式：

認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金=[合約結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià))]×合約單位。

認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金=Min[合約結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格)，期權(quán)價(jià)格]×合約單位。

2、開(kāi)倉(cāng)保證金的計(jì)算公式：

認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金=[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià))]×合約單位。

認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金=Min[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格)，行權(quán)價(jià)格] ×合約單位。

以上是券商固定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照期權(quán)分倉(cāng)平臺(tái)保證金是浮動(dòng)的。

溫馨提醒：大部分的期權(quán)平臺(tái)收取保證金標(biāo)準(zhǔn)為日內(nèi)賣(mài)出保證金5000元一張；日內(nèi)維持保證金3000元一張；隔夜日類(lèi)保證金3000元一張。

你了解期權(quán)行權(quán)的方式有哪些嗎？

一、現(xiàn)金行權(quán)法：

另一種行權(quán)方法是現(xiàn)金行權(quán)法，買(mǎi)賣(mài)雙方可以按照現(xiàn)金方式交換標(biāo)的，一般來(lái)說(shuō)，公司上層對(duì)員工結(jié)算上層用現(xiàn)金的方法對(duì)員工進(jìn)行行權(quán)。

二、標(biāo)的結(jié)算法：

在股票期權(quán)中，第一種行權(quán)方式是標(biāo)的直接結(jié)算法，買(mǎi)方有義務(wù)對(duì)股票的期權(quán)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物，并且賣(mài)方也必須按照合同約定支付相應(yīng)的標(biāo)的證券。

三、自動(dòng)行權(quán)：

自動(dòng)行使其中意味著當(dāng)期權(quán)合同到期時(shí)，它將自動(dòng)行使，而期權(quán)買(mǎi)方不會(huì)主動(dòng)行使，主動(dòng)行權(quán)是指期權(quán)買(mǎi)方可以在合同規(guī)定的期限內(nèi)決定是否行權(quán)。

以上就是你了解期權(quán)平臺(tái)的保證金費(fèi)用都一樣的計(jì)算公式嗎的全部?jī)?nèi)容，希望本期文章能夠幫到你！