內(nèi)生性檢驗(yàn)的工具變量問(wèn)題

我做了一個(gè)自變量X與因變量Y之間的關(guān)系為倒U型的主效應(yīng)模型，調(diào)節(jié)效應(yīng)中的調(diào)節(jié)變量M為正向調(diào)節(jié)，現(xiàn)在需要做內(nèi)生性檢驗(yàn)，找到了工具變量Z，

??（1）但不知道在stat中的具體操作步驟是什么，請(qǐng)求老師能回復(fù)具體操作步驟及命令

??（2）由于涉及到X平方項(xiàng)的問(wèn)題，那么工具變量該如何在stata的命令中表達(dá)呢？

??（3）自變量X與調(diào)節(jié)變量Z的交互項(xiàng)，使用工具變量代替X時(shí)，又該如何使用stata命令進(jìn)行表達(dá)呢？

（1）help ivregress，可參考工具變量回歸的具體示例。

（2）如果Z不是0-1二元變量，Z和Z的平方可以做X和X平方的工具變量。另外一種做法（不論Z是否是0-1二元變量），是把第一階段中X的預(yù)測(cè)值及預(yù)測(cè)值的平方做X及X平方的工具變量。

（3）X*M的工具變量可以是Z*M。

往期回顧：

互助問(wèn)答第382期 關(guān)于PSM-DID的問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：張咪

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

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