如果您在交易入場(chǎng)和離場(chǎng)時(shí)不使用限價(jià)或定損訂單，那么您用的就是市價(jià)訂單，當(dāng)然，您得到的最終價(jià)格則會(huì)基于這些訂單買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)差的大小來(lái)判定。赫茲量化股票期貨軟件

當(dāng)您激發(fā)買(mǎi)入按鈕時(shí)，您實(shí)際上以賣(mài)家的要價(jià)買(mǎi)入，其點(diǎn)差可能比您決定買(mǎi)入時(shí)的買(mǎi)家出價(jià)高一點(diǎn)。赫茲量化股票期貨軟件

當(dāng)您激發(fā)賣(mài)出按鈕時(shí)，您實(shí)際上以買(mǎi)家的出價(jià)賣(mài)出，其點(diǎn)差價(jià)低于賣(mài)家的要價(jià)。

當(dāng)然，在您激發(fā)平倉(cāng)按鈕了結(jié)您之前做多的持倉(cāng)時(shí)，您實(shí)際上以當(dāng)前的買(mǎi)家出價(jià)賣(mài)出。赫茲量化股票期貨軟件

反之亦然，當(dāng)您激發(fā)平倉(cāng)按鈕了結(jié)之前做空的持倉(cāng)時(shí)，您實(shí)際上以當(dāng)前賣(mài)家的要價(jià)回購(gòu)或回補(bǔ)。

現(xiàn)在我們可以利用來(lái)自?赫茲量化股票期貨軟件?的即時(shí)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)分析近期歷史得真實(shí)平均買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)差是多少。

您不需要查看當(dāng)前點(diǎn)差，因?yàn)槿裟瑫r(shí)顯示出價(jià)和要價(jià)指示線時(shí)，該值已出示。

我們來(lái)看看這是為什么以及如何應(yīng)對(duì)

查看這些圖表，您可以看到該經(jīng)紀(jì)商平臺(tái)的點(diǎn)差大部分為 5 個(gè)點(diǎn)。

如果是這種情況，赫茲量化股票期貨軟件那么您在交易得開(kāi)始和結(jié)束往返過(guò)程中的成本應(yīng)該是 1 個(gè)點(diǎn)。

故此，對(duì)于具有 1/1 回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)比率、10 點(diǎn)止損和 10 點(diǎn)止盈的交易，您的成本應(yīng)該為 10% 的風(fēng)險(xiǎn)/投注。

這樣的點(diǎn)差足夠公平，例如博彩公司的過(guò)盈率通常為 15%，賭場(chǎng)的利潤(rùn)率約為 4%。

但實(shí)際的平均點(diǎn)差（紅線）與經(jīng)紀(jì)商平臺(tái)記錄的點(diǎn)差（黑色虛線）相比，大多是下方數(shù)據(jù)窗口內(nèi)所確認(rèn)的官方宣稱(chēng)點(diǎn)差的兩倍。 在早期示例中擁有相同 SL 和 TP，您的成本通常至少為 2 個(gè)點(diǎn)或 20%。?赫茲量化股票期貨軟件

若您運(yùn)用小尺度的剝頭皮，即，用 5 個(gè)點(diǎn)的 SL 和 TP，或者若您決定如前面例子觸發(fā) 10 個(gè)點(diǎn) SL 或 TP 即離場(chǎng)，或說(shuō)虧損 5 個(gè)點(diǎn)，那么成本同樣是 2 個(gè)點(diǎn)，但因?yàn)榻灰缀笮星殚_(kāi)始對(duì)您不利，出于安全，百分比成本現(xiàn)在是您投注/風(fēng)險(xiǎn)的 40%。?

當(dāng)我還是萌新交易者時(shí)，我一開(kāi)始用 5 個(gè)點(diǎn) S/l 和 10 個(gè)點(diǎn) T/P 來(lái)實(shí)現(xiàn) 2:1 的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比（我懷疑許多萌新交易者都是如此做）。 我并未成功。

因此，我針對(duì) EURUSD M1 圖表利用一款可靠的之字指標(biāo)進(jìn)行了深入分析。 我將腿長(zhǎng)設(shè)置為最小 5 個(gè)點(diǎn)，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這是足以下手的回撤。赫茲量化股票期貨軟件

結(jié)果似乎表明，大多數(shù)小幅波動(dòng)都在 7 個(gè)點(diǎn)左右，相比之下，10 個(gè)點(diǎn)的腿長(zhǎng)相對(duì)較小。 當(dāng)然，我考慮到新聞發(fā)布和波動(dòng)行情，因此結(jié)果主要來(lái)自交易時(shí)段的平均周期。

因此，我選用 10 個(gè)點(diǎn)止損，并保留止盈為空，如此我就可以密切監(jiān)控交易，且若交易盈虧已達(dá) 7 個(gè)點(diǎn)，則決定交易何時(shí)離場(chǎng)。 成果有一些改進(jìn)，但只給我留了一點(diǎn)蠅頭小利。 直到此刻我才注意到與該經(jīng)紀(jì)商對(duì)賭時(shí)超高的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)差，由此轉(zhuǎn)而尋找更好的經(jīng)紀(jì)商。赫茲量化股票期貨軟件

如果您在新聞發(fā)布或行情波動(dòng)時(shí)進(jìn)行交易，您會(huì)看到實(shí)際平均點(diǎn)差上升到 15 個(gè)點(diǎn)左右，或標(biāo)準(zhǔn) 5 個(gè)點(diǎn)的 3 倍，如此您必須支付 3 點(diǎn)或 60% 的投注。?

甚至不考慮在英國(guó)時(shí)間 20:30（圖表服務(wù)器時(shí)間為 21:30）之后交易，那時(shí)很可能是 4、5、6 倍甚至更高，尤其是如果您決定持倉(cāng)過(guò)周末，正如您在下面看到的，這幾乎是標(biāo)準(zhǔn) 5 個(gè)點(diǎn)點(diǎn)差的 10 倍，除非您的止損和止盈價(jià)位留有非常大的空間。赫茲量化股票期貨軟件

OnInit() 代碼示例

#property indicator_separate_window#property indicator_buffers 2#property indicator_plots?? 2//--- plots#property indicator_label1??"ActSpread"#property indicator_type1?? DRAW_LINE#property indicator_color1??clrRed#property indicator_style1??STYLE_SOLID#property indicator_width1??2#property indicator_label2??"DeclaredSpread"#property indicator_type2?? DRAW_LINE#property indicator_color2??clrBlack#property indicator_style2??STYLE_DASH#property indicator_width2??2//--- indicator parametersinput int??????numRecentBarsBack=100; //#RecentBarsBack M30+~100, M5~200, M1~500input bool???? doPrint=true;??????????//true=prints to the toolbox\experts log//--- indicator buffersdouble???????? ActSpreadBuf[], DeclaredSpreadBuf[];//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator initialization function???????????????????????? |//+------------------------------------------------------------------+int OnInit()??
{
?? int numBars=iBars(_Symbol,PERIOD_CURRENT)-2;
??
?? // Check we have enough data for the request before we begin?? if(numRecentBarsBack>numBars)
?? {
??????Alert("Can't Do ", numRecentBarsBack, "! Only ",??
?????????????? numBars, " Bars are Available",
?????????????? " try 100 or so for 30+ minute charts,",
?????????????? " 200 for 5 minute, or 500 for 1 minute charts.",
?????????????? " Otherwise the indicator may be too slow"?????????? );
??????????
??????return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
?? }

?? double sumPrice=0;
?? double avgPrice=0;

?? // Get the standard 5 point spread for the standard EURUSD currency?? double stdSpread=0.00005/iClose("EURUSD",PERIOD_M1,1); // 1.2 ~=??EURUSD std price??
?? //Find out the current average price of the instrument we are using, so we can standardise the spread and _Point?? int CheckAvgPriceBars=MathMin(numRecentBarsBack, 200);
??
?? int i=0;
?? for(; i<CheckAvgPriceBars; i++)
?? {
??????sumPrice+=iClose(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);
?? }
?? avgPrice=sumPrice/(i? i: 1.0);
??
?? //convert the stdSpread to stdPoint by dividing by 5, so we compare??apples with apples, not oranges?? double stdPoint=StringToDouble(DoubleToString(avgPrice*stdSpread/5.0,6));

?? Print(i, "=bars done, avgPrice=", DoubleToString(avgPrice,6),
????????????" std=", DoubleToString(1.2*stdSpread, 6),
????????????" stdPoint=", DoubleToString(stdPoint, 6)
???????? );
??
?? SetIndexBuffer(0,ActSpreadBuf,INDICATOR_DATA);????????
?? SetIndexBuffer(1,DeclaredSpreadBuf,INDICATOR_DATA);????
??
?? string indName ="BAS("+_Symbol;
??????????indName+=" TF="+string(_Period);
??????????indName+=" stdPoint="+DoubleToString(stdPoint, 6);
??????????indName+=") Last("+string(numRecentBarsBack)+") Bars";
??????????
?? IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, indName);
??
?? IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,6);
??
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, 0.0);

?? IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, 20);????
??
?? //mark out each standard EURUSD 5 point spread, to compare this currencies spread with EURUSD?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,??0.000000);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,??5*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,2, 10*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,3, 15*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,4, 20*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,5, 25*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,6, 30*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,7, 35*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,8, 40*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,9, 45*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,10,50*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,11,55*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,12,60*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,13,65*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,14,70*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,15,75*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,16,80*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,17,85*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,18,90*stdPoint);
?? IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,19,95*stdPoint);
????return(INIT_SUCCEEDED);
}

對(duì)于這個(gè)簡(jiǎn)單的 2 個(gè)繪圖筆指標(biāo)，只有 2 個(gè)參數(shù)，第一個(gè) 'numRecentBarsBack' 是我們想要分析的柱線數(shù)。赫茲量化股票期貨軟件

我們?cè)?OnInit() 中做的第一件任務(wù)就是檢查我們是否有足夠的數(shù)據(jù)來(lái)滿足請(qǐng)求，如果我們還沒(méi)有，那么我們會(huì)提醒用戶，并建議采用一些可靠值，然后以錯(cuò)誤碼提早退出指標(biāo)。

OnInit() 的其余部分是相當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)的，除了指標(biāo)子窗口中使用的水平，這些水平設(shè)置為對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) EURUSD 5 點(diǎn)差的倍數(shù)的值。?

這是一個(gè)相當(dāng)重要的步驟，因?yàn)槌艘榭此暶髦蹬c實(shí)際平均點(diǎn)差值之間的比較結(jié)果，我們還想查看不同貨幣的點(diǎn)差與標(biāo)準(zhǔn) EURUSD 相比的差距，通常其會(huì)伴隨所有貨幣的最低點(diǎn)差。

這是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的方法，因?yàn)槲覀儽仨毇@得當(dāng)前 EURUSD 價(jià)格（如果不存在則用 1.2 替代），并采用 5 個(gè) EURUSD 點(diǎn)除以該價(jià)格來(lái)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)差。 然后我們遍歷當(dāng)前金融產(chǎn)品的 numRecentBarsBack 價(jià)格（我沒(méi)有選用非金融產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試）以獲得該金融產(chǎn)品的平均價(jià)格。

當(dāng)我們擁有了金融產(chǎn)品的平均價(jià)格時(shí)，我們?nèi)缓髮⒔鹑诋a(chǎn)品的平均價(jià)格乘以先前建立的標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)差，并除以 5，即標(biāo)準(zhǔn) EURUSD 點(diǎn)差來(lái)構(gòu)建一個(gè)四舍五入的標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)差。

這個(gè)四舍五入的標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)差之后會(huì)用在每個(gè)價(jià)位值，也包含在指標(biāo)短名稱(chēng)中，如下面 “exotic” USDMXN 圖表中的指標(biāo)名稱(chēng)所示。赫茲量化股票期貨軟件

在該 USDMXN 示例中，日間交易宣稱(chēng)的點(diǎn)差約為 0.0025，比零點(diǎn)高約 3 個(gè)點(diǎn)差水平，因此對(duì)應(yīng)于 EURUSD 圖表中的約 15 個(gè)點(diǎn)。 另請(qǐng)注意，實(shí)際平均點(diǎn)差甚至高于該經(jīng)紀(jì)商的高位。

下面的 GBPAUD 圖表示意，日間交易宣稱(chēng)的點(diǎn)差約為 0.00019，比零高約 2.5 個(gè)點(diǎn)差水平，因此對(duì)應(yīng)于 EURUSD 圖表中的約 12 個(gè)點(diǎn)。 另請(qǐng)注意，在該圖表中，實(shí)際平均點(diǎn)差值非常接近該經(jīng)紀(jì)商宣稱(chēng)的數(shù)值。赫茲量化股票期貨軟件

下面的 GBPJPY 圖表示意，日間交易宣稱(chēng)的點(diǎn)差約為 0.020，比零高約 3 個(gè)點(diǎn)差水平，因此對(duì)應(yīng)于 EURUSD 圖表中的約 15 個(gè)點(diǎn)。 另請(qǐng)注意，在該圖表中，實(shí)際平均點(diǎn)差值非常接近該經(jīng)紀(jì)商宣稱(chēng)的數(shù)值。

下面的 USDJPY 圖表示意，日間交易宣稱(chēng)的點(diǎn)差約為 0.0050，比零高約 1 個(gè)點(diǎn)差水平，因此對(duì)應(yīng)于 EURUSD 圖表中的約 5 個(gè)點(diǎn)。 另請(qǐng)注意，在此圖表中，實(shí)際平均點(diǎn)差值再次大致為宣稱(chēng)值的兩倍，因此針對(duì) EURUSD 風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)百分比水平的評(píng)論也同樣適用于此處。赫茲量化股票期貨軟件

此處還有幾個(gè)例子，您可自行對(duì)點(diǎn)差水平之間的關(guān)系進(jìn)行評(píng)估

第二個(gè)參數(shù)是布爾值 'doPrint'，它會(huì)在代碼中被檢查，如果為真，則將各根柱線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)打印到智能系統(tǒng)日志，如下面的示例所示。 如果 'numRecentBarsBack' 的值太大，這會(huì)減慢指標(biāo)的速度，因此默認(rèn)值為 100。

如果您把 'doPrint' 參數(shù)設(shè)置為 true，并將 'numRecentBarsBack' 設(shè)置為一個(gè)合理的值，例如 30 分鐘圖表的 100，或 1 分鐘圖表的 300，那么您可以復(fù)制日志記錄，并將它們發(fā)送給您的經(jīng)紀(jì)商作為其平臺(tái)提供的真實(shí)買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)差的證據(jù)。

OnCalculate() 代碼示例