賽題名稱：Optiver - Trading at the Close

賽題鏈接：https://www.kaggle.com/competitions/optiver-trading-at-the-close

賽題背景

證券交易所是快節(jié)奏、高風險的環(huán)境，每一秒都很重要。隨著交易日接近尾聲，強度不斷升級，在關鍵的最后十分鐘達到頂峰。這些時刻通常以波動加劇和價格快速波動為特征，在塑造當今全球經濟敘事方面發(fā)揮著關鍵作用。

納斯達克證券交易所的每個交易日都以納斯達克收盤交叉拍賣結束。此過程確定了在交易所上市的證券的官方收盤價。這些收盤價是投資者、分析師和其他市場參與者評估個別證券和整個市場表現的關鍵指標。

在這個復雜的金融環(huán)境中，Optiver是全球領先的電子做市商。在技術創(chuàng)新的推動下，Optiver交易各種金融工具，如衍生品，現金股票，ETF，債券和外幣，為全球主要交易所的數千種此類工具提供具有競爭力的雙邊價格。

在納斯達克交易所交易時段的最后十分鐘，像Optiver這樣的做市商將傳統(tǒng)的訂單簿數據與拍賣簿數據合并。這種整合來自兩個來源的信息的能力對于為所有市場參與者提供最優(yōu)惠的價格至關重要。

賽題任務

在本次比賽中，您面臨的挑戰(zhàn)是開發(fā)一個模型，該模型能夠使用訂單簿和股票收盤價中的數據預測數百只納斯達克上市股票的收盤價走勢。拍賣信息可用于調整價格、評估供需動態(tài)以及識別交易機會。

評價指標

根據預測回報和觀測目標之間的平均絕對誤差 （MAE） 評估提交。公式由下式給出：

數據描述

這個數據集包含了納斯達克股票交易所歷史每日十分鐘收盤拍賣的數據。您的挑戰(zhàn)是預測個股相對于一個由納斯達克上市股票構成的合成指數的未來價格變動。

文件

[訓練集/測試集].csv 拍賣數據。測試集將通過API提供。

• stock_id - 股票的唯一標識符。不會在所有時間段都出現所有的股票ID。

• date_id - 日期的唯一標識符。日期ID是順序一致的，貫穿所有股票。

• imbalance_size - 在當前參考價格下無法配對的金額(美元)。

• imbalance_buy_sell_flag - 反映拍賣不平衡方向的指標。

• 買方不平衡；1

• 賣方不平衡；-1

• 無不平衡；0

• reference_price - 配對股份最大化,不平衡最小化,且與買賣盤中點距離最小化的價格,依此順序?？梢砸暈槭茏罴奄I入和賣出價格限定的接近價格。

• matched_size - 在當前參考價格下可以配對的金額(美元)。

• far_price - 僅基于拍賣利益可以配對最多股份的交叉價格。該計算不包括連續(xù)市場訂單。

• near_price - 基于拍賣和連續(xù)市場訂單可以配對最多股份的交叉價格。

• [bid/ask]_price - 非拍賣訂單簿中最具競爭力的買入/賣出價格。

• [bid/ask]_size - 非拍賣訂單簿最具競爭力的買入/賣出金額。

• wap - 非拍賣訂單簿的加權平均價格。

• seconds_in_bucket - 從當日收盤拍賣開始經過的秒數，總是從0開始。

• target - 股票wap在未來60秒內的價格變動減去合成指數在未來60秒內的價格變動。只在訓練集中提供。

• 合成指數是奧普蒂沃為本次競賽構建的納斯達克上市股票的自定義加權指數。

• target的單位是基點,這是金融市場中常用的計量單位。1個基點的價格變動相當于0.01%的價格變動。

• 假設t是當前觀測的時間，我們可以將target定義為:

時間安排

• 2023 年 9 月 20 日 - 開始日期

• 2023 年 12 月 13 日 - 報名截止日期

• 2023 年 12 月 13 日 - 合并截止日期

• 2023 年 12 月 20 日 - 提交截止日期

賽題獎金

• 第一名 - 25,000美元

• 第二名 - 20,000美元

• 第三名 - 15,000美元

• 第四名 - 10,000美元

• 第五至十名 - 5,000美元

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