什么是網(wǎng)格交易

基于股票波動(dòng)高拋低吸的策略，自動(dòng)化反復(fù)買賣賺取差價(jià)。投資者借助條件單，把資金分成多份，從基準(zhǔn)價(jià)開(kāi)始，每跌x%就自動(dòng)買入一份，每漲x%就自動(dòng)賣出一份，股價(jià)越波動(dòng)高拋低吸越簡(jiǎn)單。

例如，小明選定了一只基本面較好、波動(dòng)較高適合做網(wǎng)格交易的股票，他預(yù)設(shè)網(wǎng)格交易單，在價(jià)格區(qū)間20元-28元內(nèi)，以當(dāng)前股價(jià)24元作為基準(zhǔn)，每次下跌4%買入200股，每次上漲4%賣出200股。

網(wǎng)格交易適用條件

• (1)市場(chǎng)處于震蕩市
  網(wǎng)格交易法主要適合的市場(chǎng)環(huán)境是震蕩市場(chǎng)，因?yàn)?strong>單邊上漲行情容易造成踏空，單邊下跌行情容易造成巨幅虧損。所以采用網(wǎng)格交易時(shí)要對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)簡(jiǎn)單的預(yù)判。
  

• (2)交易品種波動(dòng)大
  網(wǎng)格交易法的收益取決于品種的波動(dòng)，波動(dòng)越大，觸及買入賣出線的可能就越大，買入和賣出次數(shù)越多，兌現(xiàn)出的利潤(rùn)就越多。例如波動(dòng)比較小的貨幣基金、債券基金就不適用。
  

• (3)交易成本要低
  由于網(wǎng)格交易是頻繁交易，所以必然需要選擇交易費(fèi)用較低的品種，不然小小的收益全補(bǔ)貼手續(xù)費(fèi)了，瞎忙活一場(chǎng)，全給券商或者基金公司做貢獻(xiàn)了。

如果是散戶做網(wǎng)格交易，還有幾個(gè)重要的考量：

• 1、要安全性有保障

• 2、操作簡(jiǎn)單易上手

• 3、軟件使用不能有額外的收費(fèi)！

網(wǎng)格交易的條件參數(shù)

觸發(fā)基準(zhǔn)價(jià)

觸發(fā)基準(zhǔn)價(jià)是指第一次策略運(yùn)行的參照起始價(jià)格。第二次開(kāi)始以觸發(fā)價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)。不能超出區(qū)間范圍。

價(jià)格區(qū)間：條件單運(yùn)行股價(jià)區(qū)間的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)。

觸發(fā)基準(zhǔn)價(jià)設(shè)置：?首次買入可轉(zhuǎn)債設(shè)置網(wǎng)格的時(shí)候，最簡(jiǎn)單的方法就是使用買入的成本價(jià)作為觸發(fā)基準(zhǔn)價(jià)，如果是持有很久而沒(méi)有時(shí)間盯盤才去設(shè)置網(wǎng)格，為了盡快觸發(fā)高拋低吸，可以把基準(zhǔn)價(jià)格設(shè)置為實(shí)時(shí)價(jià)格。

舉例-康醫(yī)轉(zhuǎn)債

例如：如果以現(xiàn)在的價(jià)格買入康醫(yī)轉(zhuǎn)債，基準(zhǔn)價(jià)就可以設(shè)置為122.199，或者選擇買入之后的成本價(jià)即可。價(jià)格區(qū)間可以選擇自己可以接受的下跌和上漲范圍，例如，我可以接受康醫(yī)轉(zhuǎn)債下跌到115元，上漲到140元，那價(jià)格區(qū)間就可以設(shè)置為115-140元。

如果不知道怎么選擇的話，還有一種就可以選擇這只債過(guò)去半年中的最低價(jià)和最高價(jià)，還是以康醫(yī)轉(zhuǎn)債為例，截止到2023年2月5日康醫(yī)轉(zhuǎn)債歷史當(dāng)中最高價(jià)為143元，最低價(jià)為112.232，那價(jià)格區(qū)間就可以設(shè)置為112.232-143元。

注意，網(wǎng)格在這個(gè)區(qū)間內(nèi)才是有效的，超出區(qū)間則不予執(zhí)行，將會(huì)進(jìn)入休眠模式;

上漲xx賣出，下跌xx買入

上漲xx賣出:是從基準(zhǔn)價(jià)開(kāi)始計(jì)算，所需執(zhí)行賣出的上漲幅度條件參數(shù)。預(yù)設(shè)值<1000%,設(shè)置過(guò)大，可能超過(guò)價(jià)格區(qū)間，不予執(zhí)行。

下跌.....買入:指從基準(zhǔn)價(jià)開(kāi)始計(jì)算，所需執(zhí)行買入的下跌幅度條件參數(shù)。**-100%<預(yù)設(shè)值<1000%**;設(shè)置過(guò)大，可能超過(guò)價(jià)格區(qū)間，不予執(zhí)行。

舉例

一般情況下，價(jià)格越高的債，波動(dòng)性越大，價(jià)格越低的債波動(dòng)性越小。不過(guò)轉(zhuǎn)債波動(dòng)性的大小還和轉(zhuǎn)債規(guī)模、溢價(jià)率、正股波動(dòng)性、題材概念有關(guān)系。

波動(dòng)性較小的網(wǎng)格上漲百分比就可以設(shè)置小點(diǎn)，比如每漲1%就賣出一次，如價(jià)格在125-135之間溢價(jià)率較低，規(guī)模較小的轉(zhuǎn)債，每天波動(dòng)的價(jià)格可能在3元左右，就可以設(shè)置上漲百分比為3%或者按照差價(jià)去設(shè)置上漲3元賣出。

所以設(shè)置一個(gè)債的網(wǎng)格大小，需要根據(jù)這只債的活躍程度來(lái)定，所以我根據(jù)python程序計(jì)算并統(tǒng)計(jì)了每只標(biāo)的轉(zhuǎn)債上市100天每天價(jià)格的浮動(dòng)區(qū)間，例如我區(qū)間劃分為1-2區(qū)間，2-5區(qū)間，統(tǒng)計(jì)每天(最高價(jià)-最低價(jià))的數(shù)值落在每個(gè)區(qū)間的大小，來(lái)決定設(shè)置網(wǎng)格的大小。

1. 如果落在1-2區(qū)間的數(shù)值最大，可以設(shè)置網(wǎng)格上漲1%-1.5%；

2. 其次如果2-5區(qū)間數(shù)值最大，則可以設(shè)置2.5%-3.5%；

3. 如果落在1-2區(qū)間和2-5區(qū)間差不多則可以設(shè)置上漲百分比為2.5%-3%,具體的范圍可以根據(jù)具體轉(zhuǎn)債做微調(diào)。
   

如果需要轉(zhuǎn)債的價(jià)格波動(dòng)區(qū)間統(tǒng)計(jì)，可以掃碼添加我，回復(fù)【轉(zhuǎn)債波動(dòng)區(qū)間】

所以合理的設(shè)置網(wǎng)格大小很重要，波動(dòng)小的債設(shè)置比例過(guò)大，會(huì)導(dǎo)致條件單很久都不觸發(fā)一次；而活躍的債，如果網(wǎng)格設(shè)置過(guò)小，則會(huì)出現(xiàn)買賣特別頻繁，抄底時(shí)抄在半山腰，賣的時(shí)候會(huì)賣飛。

回落xx賣出、反彈xx買入

回落XX賣出:是指從股價(jià)上漲出現(xiàn)過(guò)的最高價(jià)格起算，回落的高度。預(yù)設(shè)值<0，不宜超過(guò)上漲幅度的三分之一;

反彈XX買入:指從股價(jià)下跌出現(xiàn)過(guò)的最低價(jià)格起算，反彈的高度。預(yù)設(shè)值>0，不宜超出下跌幅度的三分之一;

舉例

例如，我以125買了一只可轉(zhuǎn)債，計(jì)劃漲到130就賣掉，那么我就可以設(shè)置一個(gè)回落賣出，當(dāng)轉(zhuǎn)債價(jià)格大于等于130，回落-0.5%時(shí)賣出。這個(gè)意思是如果漲到大于130之后一直往上漲，不會(huì)賣出，假如漲到132開(kāi)始回落，就以132為基準(zhǔn)，回落0.5%，也就是132*(1-0.5%)=131.34時(shí)，就會(huì)賣出，假如回落幅度小于0.5%，例如回落到價(jià)格131.5又繼續(xù)上漲，那么也不會(huì)賣出，反彈買入其實(shí)是一樣的道理。