您好老師：

問(wèn)題1：城市層面數(shù)據(jù)聚類(lèi)到地級(jí)市層面，為什么等價(jià)于面板數(shù)據(jù)回歸在控制地級(jí)市固定效應(yīng)后的常規(guī)的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤（只允許異方差）。

猜測(cè)原因：這里加到城市層面聚類(lèi)，相當(dāng)于允許一個(gè)城市內(nèi)部不同年份擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)，加了個(gè)體固定效應(yīng)后，相當(dāng)于組內(nèi)平均去掉了ui（不隨時(shí)間變化的誤差項(xiàng)）的部分，所以同一個(gè)城市不同年份之間就不相關(guān)了嗎？因而相當(dāng)于只剩下了異方差問(wèn)題嗎？

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問(wèn)題2：如果上述猜測(cè)正確，我仍然認(rèn)為誤差項(xiàng)中vit（隨時(shí)間變化的誤差項(xiàng)）之間可能是相關(guān)的，即使沒(méi)有了各期都相同的ui，同一個(gè)城市不同年份的誤差項(xiàng)仍然相關(guān)（vit和vis）。所以聚類(lèi)穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤和異方差穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤仍然不同。

不是很清楚問(wèn)題中“城市層面數(shù)據(jù)聚類(lèi)到地級(jí)市層面”是什么意思。如果這里的城市層面數(shù)據(jù)是橫截面數(shù)據(jù)，就不存在聚類(lèi)在城市層面的問(wèn)題；如果是面板數(shù)據(jù)的話，在做面板數(shù)據(jù)分析時(shí)，可以選擇在城市層面聚類(lèi)或者報(bào)告異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤，兩種標(biāo)準(zhǔn)誤通常是有顯著不同的。對(duì)于STATA的處理而言，目前xtreg這個(gè)命令在進(jìn)行FE估計(jì)時(shí)，已經(jīng)默認(rèn)報(bào)告橫截面ID上的聚類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)誤。

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：張川川老師

編輯：李寧寧

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：林毅