投資者對行情的預(yù)判到將有非常大的市場波動時，或者想要在期權(quán)末日輪當(dāng)中抓一絲機遇時，可以嘗試選擇較虛值的合約。那么你了解標(biāo)的漲一個點期權(quán)會漲幾個點嗎？本期小編就帶大家來了解，有興趣的朋友可以看一下。每日分享期權(quán)知識，幫助用戶及時有效地掌握即市趨勢與新資訊！

你了解標(biāo)的漲一個點期權(quán)會漲幾個點嗎？

期權(quán)一天內(nèi)最高漲幅是可以達(dá)十幾倍，甚至是1000%以上的，192倍這么大的漲幅是國內(nèi)期權(quán)上線以來唯一的一次，美國市場自1973年推出場內(nèi)期權(quán)以來也是極為罕見。

期權(quán)是采取T+0雙向交易的，之所以漲了200倍還是因為是虛值期權(quán)，杠桿比較高。

50ETF期權(quán)每個行權(quán)價的認(rèn)購和認(rèn)沽價格都不同，最低的可能只需要幾元錢就可以做一手了。

1張期權(quán)對應(yīng)的是10000份上證50ETF，投資者在進(jìn)行投資的時候如果要計算我們支付的權(quán)利金的話，最簡單的就是把現(xiàn)價乘以10000就得出每手需要多少錢了。

事實上50ETF期權(quán)是按張而非按手來收費的，一張等于一萬份，例如一張的價格為3365元，那么一份就是0.3365元。另外在50ETF期權(quán)交易中還會根據(jù)交易筆數(shù)收取7-10元不等的手續(xù)費。

一般在連續(xù)競價交易期間，當(dāng)期權(quán)價格出現(xiàn)快速大幅波動時，類似保險絲一樣，自動暫停連續(xù)交易，進(jìn)入短期集合競價階段，這就是期權(quán)交易的熔斷機制。

這種機制的好處是不僅可以給市場一個冷卻和反應(yīng)的時間，也可以有效防范錯單交易導(dǎo)致價格的劇烈波動。

所以在期權(quán)交易中雖然沒有跌漲幅度的限制，但是市場也會有相應(yīng)的應(yīng)對機制。而在期權(quán)投資中還是存在以下幾個跌漲幅度的計算公式：

認(rèn)購期權(quán)最大漲幅=max{合約標(biāo)的前收盤價×0.5%，min [(2×合約標(biāo)的前收盤價-行權(quán)價格)，合約標(biāo)的前收盤價]×10%｝

認(rèn)購期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價×10%

認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max{行權(quán)價格×0.5%，min [(2×行權(quán)價格-合約標(biāo)的前收盤價)，合約標(biāo)的前收盤價]×10%｝

認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價×10%

以上就是你了解標(biāo)的漲一個點期權(quán)會漲幾個點嗎的全部內(nèi)容，希望本期文章能夠幫到你！