2010年以來(lái)，中國(guó)量化私募一直在“曲折中前進(jìn)、螺旋式上升”發(fā)展。前沿技術(shù)不斷突破，如數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)、人工智能等領(lǐng)域的尖端人才積累，提升了國(guó)內(nèi)量化私募的“軟實(shí)力”。到2021年，本土量化私募規(guī)模正式邁過(guò)萬(wàn)億元大關(guān)。

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明汯投資創(chuàng)始人裘慧明表示，管理規(guī)模是收益和投資能力的函數(shù)。不可否認(rèn)的是，量化管理規(guī)模小一些，投資能力相同則收益相對(duì)高一些。但管理規(guī)模和收益并非負(fù)相關(guān)，但確實(shí)有一定相關(guān)性，依然有大規(guī)模的主觀和量化機(jī)構(gòu)能有很高的收益。不過(guò)，最核心的還是投資能力，即底層策略儲(chǔ)備、人才梯隊(duì)建設(shè)、模型迭代效率等。

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另外，算力投入與投資能力增長(zhǎng)之間也并非線性關(guān)系。最近幾年，非凸科技將在機(jī)房建設(shè)、GPU、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)等硬件設(shè)備上持續(xù)充分投入，以保持硬件設(shè)備在市場(chǎng)中處于業(yè)內(nèi)頂配水平，從而為券商、量化私募等眾多大型金融機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的算法服務(wù)。

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同等的管理規(guī)模，投資能力越強(qiáng)，超額收益就越高；同等的收益，管理規(guī)模越大，投資能力就越強(qiáng)。所以，在一定管理規(guī)模量級(jí)上仍取得較為穩(wěn)定的超額收益，其背后考驗(yàn)的是團(tuán)隊(duì)整體投研能力和策略完整性。

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股票市場(chǎng)始終在進(jìn)化中，沒(méi)有“常勝將軍”級(jí)別的模型，背后需要投資團(tuán)隊(duì)持續(xù)研發(fā)升級(jí)。非凸科技將持續(xù)開發(fā)和豐富底層因子，提升策略迭代效率以及加深對(duì)市場(chǎng)的理解，另外在投資組合層面持續(xù)優(yōu)化模型，挖掘培養(yǎng)優(yōu)秀人才。

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非凸科技在交易成功率、交易速度等核心指標(biāo)上均表現(xiàn)優(yōu)異，其最新一代算法可跑贏市場(chǎng)主流算法4-6bp?；赗ust生態(tài)打造的高效率、低延遲、高可靠、全內(nèi)存高頻交易平臺(tái)，滿足了客戶在風(fēng)控、交易、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)等多方面的交易需求。

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在這里，你可以搞策略研究，也可以敲寫代碼；在這里，每當(dāng)看到模型訓(xùn)練快速完成并跑出驚艷的效果，都會(huì)讓你價(jià)值感滿滿；在這里，你可以和更多優(yōu)秀的機(jī)器學(xué)習(xí)研究員們學(xué)習(xí)交流，碰撞出新的思維火花。如果對(duì)量化感興趣，對(duì)Rust極其熱愛(ài)，那么歡迎加入非凸！

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一、社招崗位：量化開發(fā)工程師

崗位職責(zé)：

1.設(shè)計(jì)并開發(fā)高性能，低延時(shí)的算法交易系統(tǒng)，研發(fā)交易模型；

2.設(shè)計(jì)并開發(fā)策略相關(guān)回測(cè)平臺(tái)，并面向量化研究團(tuán)隊(duì)以及客戶的實(shí)際需求，開發(fā)高可用的交易工具；

3.設(shè)計(jì)并開發(fā)數(shù)據(jù)處理平臺(tái)，參與交易結(jié)果分析，交易系統(tǒng)性能分析，進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)清洗、整理及相關(guān)工作。

崗位要求：

1.擁有計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)或者相關(guān)領(lǐng)域本科及以上學(xué)歷，國(guó)內(nèi)外一流大學(xué)優(yōu)先；

2.熟練掌握Linux操作，能熟練使用一種或多種編程語(yǔ)言，Rust/C++/Java/Go/python均可；

3.具有分布式計(jì)算、自然語(yǔ)言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)、平臺(tái)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)或者系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)；

4.國(guó)內(nèi)外計(jì)算機(jī)/數(shù)學(xué)/物理學(xué)競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)加分；

5.對(duì)技術(shù)、軟件開發(fā)和數(shù)學(xué)充滿熱情。

Base range:

20K-50K+期權(quán)激勵(lì)+年終獎(jiǎng)+員工福利

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二、量化策略研究員

崗位描述：

1.開發(fā)和設(shè)計(jì)中高頻選股因子，構(gòu)建選股模型；

2.在多因子底倉(cāng)上，開發(fā)設(shè)計(jì)股票T0策略；

3.其他以絕對(duì)收益為目標(biāo)的量化投資策略，如風(fēng)格輪動(dòng)策略、股指期貨策略、商品期貨策略、套利策略等。

崗位要求：

1.本科及以上學(xué)歷，金融、物理、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等理科背景；

2.扎實(shí)的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，熟悉統(tǒng)計(jì)建模、時(shí)間序列模型、機(jī)器學(xué)習(xí)算法的原理及其編程實(shí)現(xiàn)；

3.至少熟悉一種編程語(yǔ)言：Rust/C++/Python/Go/Java；

4.對(duì)策略研究充滿熱情，思考深入，自我驅(qū)動(dòng)，能快速學(xué)習(xí)新鮮事物。

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Base range:

實(shí)習(xí)期600-800元/天

轉(zhuǎn)正后20k-50k+年終獎(jiǎng)+員工福利

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工作地點(diǎn)：北京、上海、成都、新加坡

簡(jiǎn)歷發(fā)送至：recruit@ft.tech

微信溝通：354334592

公司網(wǎng)站：ft.tech

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