50ETF實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平價(jià)期權(quán)哪種需求高？本期小編就帶大家來(lái)了解，有興趣的朋友可以看一下。每日分享期權(quán)知識(shí)，幫助用戶及時(shí)有效地掌握即市趨勢(shì)與新資訊！

50ETF實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平價(jià)期權(quán)哪種需求高？

實(shí)值期權(quán)：

實(shí)值期權(quán)權(quán)利金成本比較高，杠桿率不及平值、虛值期權(quán)。

實(shí)值期權(quán)有內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值，且時(shí)間價(jià)值占比較小，時(shí)間對(duì)買(mǎi)入者侵害相對(duì)而言較低。

實(shí)值期權(quán)實(shí)際上對(duì)標(biāo)的波動(dòng)大小的同步率更大，因此只要標(biāo)的有波動(dòng)，實(shí)值期權(quán)便能有收益產(chǎn)出。

虛值期權(quán)：

虛值期權(quán)權(quán)利金成本便宜，杠桿率大，只有時(shí)間價(jià)值，行權(quán)價(jià)遠(yuǎn)離標(biāo)的價(jià)格，只有當(dāng)標(biāo)的發(fā)生有利方向大幅波動(dòng)時(shí)，才有利潤(rùn)產(chǎn)出，波動(dòng)越大，盈利越大。

如果只是小幅上漲，由于時(shí)間價(jià)值流失的關(guān)系便出現(xiàn)即使方向正確還不賺錢(qián)的情況。

越是深度虛值對(duì)應(yīng)行情波動(dòng)要求便越大。虛值期權(quán)到期歸零風(fēng)險(xiǎn)也越大。

平值期權(quán)：

平值期權(quán)權(quán)利金成本適中，杠桿率適中，平值期權(quán)時(shí)間價(jià)值最大。

從時(shí)間價(jià)值流失率的角度來(lái)看也是比較大，但是平值最容易變成實(shí)值。

因此，當(dāng)標(biāo)的價(jià)格有效突破平值行權(quán)價(jià)時(shí)，平值期權(quán)所能帶來(lái)的利潤(rùn)最大。當(dāng)然如果出現(xiàn)方向錯(cuò)誤，損失也自然更大。

從以上看來(lái)50ETF期權(quán)買(mǎi)實(shí)值合約好還是虛值合約好，在上證50指數(shù)或者50ETF基金指數(shù)波動(dòng)不大的情況下，購(gòu)買(mǎi)實(shí)值合約更好。判斷行情將有大的波動(dòng)時(shí)，買(mǎi)對(duì)應(yīng)的虛值或者淺虛值合約比較好。

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