2023年鄭老師多門(mén)科研統(tǒng)計(jì)課程：多次直播，含孟德?tīng)栯S機(jī)化方法? ?

剛好昨日有人問(wèn)我，鄭老師，預(yù)測(cè)模型出現(xiàn)了單因素P值大于0.05的怎么辦？

這里有兩個(gè)問(wèn)題可回答

（1）單因素P值>0.05的，多因素回歸不一定就會(huì)大于0.05。

有一些因素，多因素回歸變量與變量相互影響，就有一些變量，在單因素回歸分析中P值大于0.05，多因素反而會(huì)小于0.05。

我們用“風(fēng)暴統(tǒng)計(jì)”，logistic回歸預(yù)測(cè)模型的示范案例，做個(gè)分析，預(yù)測(cè)低出生體重。

我們發(fā)現(xiàn)，多數(shù)變量單因素的P值在多因素回歸時(shí)，都會(huì)變得更小。這種情況雖然不多見(jiàn)，但也很正常。

因此，我們一般建議，構(gòu)建預(yù)測(cè)模型，篩選多因素回歸的變量，可以根據(jù)單因素回歸的P值，但不一定要設(shè)置0.05，根據(jù) 樣本量來(lái)。如果樣本量很大，P值可以為0.05甚至更??；如果樣本量很小，P值可以設(shè)置為0.2。

（2）預(yù)測(cè)模型多因素回歸，最終留下的因素，不一定都是P值小于0.05的。

大家可以從上面的第二個(gè)表，可以看到，多因素回歸P至大多數(shù)都是大于0.05。這個(gè)不足為奇，因?yàn)椤帮L(fēng)暴統(tǒng)計(jì)”采用的是R語(yǔ)言的AIC準(zhǔn)則產(chǎn)生的采用逐步向后法篩選自變量，而不是P值篩選自變量。

所以最后列線圖，保留了上述這些因素。

實(shí)際上，多因素逐步回歸篩選自變量，無(wú)論是SPSS，還是R語(yǔ)言，都不是根據(jù)P值=0.05來(lái)確定留下的自變量；SPSS默認(rèn)是P值=0.1的標(biāo)準(zhǔn)，R語(yǔ)言是AIC準(zhǔn)則。

一般構(gòu)建預(yù)測(cè)模型，都是R語(yǔ)言模型居多些。最后本案例得到的AUC面積為0.750，HL檢驗(yàn)P值也大于0.05。也就說(shuō)多因素回歸中P值大于0.05，也會(huì)有很大的貢獻(xiàn)。

預(yù)測(cè)模型的方法在我們的課程中也都有給大家進(jìn)行介紹，有興趣的話(huà)可以參加鄭老師7.22-23舉辦的預(yù)測(cè)模型課程。

詳情請(qǐng)點(diǎn)擊下方：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTYyMDY3OQ==&mid=2650407010&idx=1&sn=186eb70e5574c7ef850d2a7b192abdc8&chksm=83527dcab425f4dc406bc8b22456ca1b0b2655b5736eff0ccee35443966fb8e710849bc72f48&token=860599772&lang=zh_CN#rd