把AR(p)和MA(q)混合形成一個新的模型ARMA(p,q)模型。

ARMA(p,q)模型的時間序列如下式子：

其實，ARMA也是由白噪聲的歷史數(shù)據(jù)線性組合一下構(gòu)造出來的。注意，兩個ARMA序列相加仍然是ARMA序列。