股票量化交易軟件：逆轉(zhuǎn)正規(guī)化入場點并開發(fā)手動交易算法
在已發(fā)表的兩篇文章（逆轉(zhuǎn)：圣杯或危險的妄想？ 和 逆轉(zhuǎn)：降低最大回撤并測試其它市場），我們一直在研究逆轉(zhuǎn)交易策略。 赫茲量化已研究了在不同市場中運用交易策略，并已找到最合適的市場，以及為恰當?shù)哪孓D(zhuǎn)正規(guī)化基本規(guī)則。 該主題似乎已得到充分討論。 還有哪些關于逆轉(zhuǎn)技術(shù)的內(nèi)容可以撰寫？ 不過，我們之前提到過一個問題，但我們從未觸及其解決方案。
該問題與入場點有關，這在赫茲量化的策略中并未正規(guī)化。 這意味著在任意時刻均可執(zhí)行入場交易。 而結(jié)果可能是難以預料的。 有人可能會通過止盈平倉了結(jié)。 另一些交易者可能會在 5 分鐘后入場，并通過止損來完成整個交易鏈。
這就是為什么，以前文章中在策略測試器里執(zhí)行的所有測試，僅當依據(jù)相同的歷史日期、小時和分鐘時，才會認為是可靠的。 如果您提前或滯后一分鐘入場交易，都無法保證相同的利潤增長。
因此，赫茲量化需要一些規(guī)則來判定“何時入場交易”以及“入場方向”。 這些規(guī)則不應該過于惡化我們的利潤圖表。 讓我們試著找到這樣的規(guī)則。
測試品種
將針對這些品種執(zhí)行測試，這些品種在 之前文章 中展示出最佳績效。 此外，這些品種需要具有足夠的歷史記錄，以避免所獲結(jié)果的隨機性。 與之前文章一樣，赫茲量化將在若干經(jīng)紀商平臺上測試策略。 除金融市場對之外，還將使用來自不同市場的品種進行測試。 這是因為我們無法使用標準指標獲得更佳或相類似的結(jié)果。 因此，我們在 第一篇文章 中發(fā)現(xiàn)，沒有任何測試指標能夠產(chǎn)生類似于金融市場隨機時間入場的結(jié)果。 在本文中，我們將測試以下證券:經(jīng)紀商 1, 股票市場: TripAdvisor, Sberbank, Nintendo_US, Tencent, Michael_Kors, Starbucks, Gazprom, Petrobras, Snap, SQM。經(jīng)紀商 2, 股票市場: ORCL.m, INTC.m, FOXA.m, SBUX.m, NKE.m, HPE.m, MSFT.m, KO.m, ATVI.m。經(jīng)紀商 1, 指數(shù): YM。經(jīng)紀商 2, 商品: BRENT。
RevertEA 有什么新東西
與上一篇文章相比，RevertEA 已實現(xiàn)以下變化：
新的 Close 按鈕能夠?qū)⑷魏纬謧}平倉;
增加了在圖表上顯示當前持倉利潤的可能性（在 Close 按鈕旁邊）;
增加了設定止損為當前價格百分比的可能性;
添加了參數(shù) Use constant trailing after N profit points 和 Constant trading in points;
增加了使用 ORDER_FILLING_IOC 填單模式的可能性。
RevertManualEA 的新東西
RevertManualEA 已完成了以下變化:
新的 Close all 按鈕能夠?qū)?EA 管控的所有持倉平倉;
EA 管控的所有持倉總利潤顯示在 Close all 按鈕附近;
EA 管控的所有持倉顯示在圖表中的按鈕;
增加了使用 ORDER_FILLING_IOC 填單模式的可能性。
Buttons for positions managed by the EA。 點擊品種按鈕可打開相應品種的圖表。 此外，這些按鈕還顯示相關信息，例如品種名稱，當前步驟以及當前持倉利潤。 如果按鈕顏色已變化，則表示該持倉已完全平倉（通過止盈或達到交易鏈的最大步數(shù)）。 還要注意新參數(shù) Show the sum of last losses by a symbol button click。 默認設置為 true。 這意味著最后虧損的數(shù)額將顯示在圖表的注釋中，只需單擊相應的品種按鈕即可打開。 這樣可以快速得到覆蓋交易鏈中所有虧損所需的最小利潤的數(shù)據(jù)。
正規(guī)化入場點
為了消除交易系統(tǒng)結(jié)果對入場時間的依賴性，赫茲量化需要尋找一些能夠在確定條件下入場的規(guī)則，而非該品種沒有持倉即入場。
我的觀點是，移動平均線是確定這樣一個入場點的最合適工具。
首先，它能夠判斷全局趨勢，從而確定入場方向：如果移動平均線增長，則入場做多，否則入場做空。
其次，附加規(guī)則能夠限制入場。 例如，在前一根柱線向上或向下穿越移動平均線之后。
這些規(guī)則將用作入場條件。 很久以前，在 RevertEA 智能交易系統(tǒng)中就已實現(xiàn)了運用此類規(guī)則的可能性。 若要啟用移動平均線，我們唯一需要做的就是更改以下參數(shù)：
Open short positions — 設為 true, 否則 EA 僅將做多, 忽略做空信號;
Period — 在 Indicator MA #1 模塊下此參數(shù)中設置所需的周期;
根據(jù)需要配置 Indicator MA #1 模塊下的所有其它設置。
后面附帶的存檔包含所有 SET 文件，其中包含特定品種的正確設置。
在本文中，赫茲量化將使用一條簡單的移動平均線。 如果您更喜歡任何其它均線類型，您可以在 EA 設置中的 Indicator MA #1 模塊下的相應參數(shù)中選擇所需的均線類型。
股票市場。 在上一篇文章中，我們發(fā)現(xiàn)股票市場最適合逆轉(zhuǎn)策略。 讓我們從這個市場開始吧。
首先，我們將比較經(jīng)紀商 1 的各品種結(jié)果。 該經(jīng)紀商為每個品種提供單獨的掉期利率（您可以從上一篇文章中發(fā)布的表中檢查掉期利率），但無論如何，多頭持倉的掉期利率至少是經(jīng)紀商 2 提供的兩倍。 然而，該經(jīng)紀商也有優(yōu)勢：空頭持倉的掉期利率是正值，即持有空頭持倉的掉期利率是支付給您的。
所有市場的測試結(jié)果將在相應的表格中列出。 表中每行首先顯示有關不使用任何指標的測試結(jié)果信息。 即，交易鏈由止盈或止損平倉后立即開倉。 然后，在同一表格行中的新列顯示同品種使用相同止損和止盈值和 Simple Moving Average 指標的測試結(jié)果。
由于 RevertEA 還支持非逆轉(zhuǎn)交易，我們還將使用移動平均線檢查經(jīng)典交易的盈利能力。 這些測試的最佳結(jié)果將顯示在表中每行的第三列中。
沒有指標的逆轉(zhuǎn)交易策略測試結(jié)果與前一篇文章中公布的結(jié)果不同。 這是因為自發(fā)表以來又已經(jīng)過去了一個多月。 因此，赫茲量化可以檢查自那時以來發(fā)生了哪些變化。
在繼續(xù)測試結(jié)果之前，我們回顧表中一些列的用途：
Annual % — 該值根據(jù)以下公式計算：((利潤/最大回撤 )*100)/該品種歷史數(shù)據(jù)包括的年數(shù)，它是一個近似數(shù)字，也是出于比較分析而提供的;
Max. losses — 連續(xù)虧損的最大次數(shù)，即在達到止盈之前我們在交易鏈中的深入程度;
Trades (year/total) — 每年該品種的平均開倉次數(shù)（交易總數(shù)除以歷史數(shù)據(jù)的年數(shù)）。
經(jīng)紀商 1, 股票市場:
品種
交易 (年數(shù)/總數(shù))
盈利因子
最大 回撤
盈利列
年度 %
最大 虧損
止損
止盈
TripAdvisor, 逆轉(zhuǎn) TripAdvisor, 逆轉(zhuǎn) + 均線 TripAdvisor, 無逆轉(zhuǎn)
98 / 246 46 / 116 65 / 164
1.36 1.6 1.69
98 53 6
231 156 49
94 % 117 % 326%
6 4 9
155 155 60
195 195 155
Sberbank, 逆轉(zhuǎn) Sberbank, 逆轉(zhuǎn) + 均線 Sberbank, 無逆轉(zhuǎn)
150 / 225 118 / 178 231 / 347
1.34 1.31 0.79
45 17 43
86 49 -37
127 % 192 % -
5 5 9
420 420 155
510 510 360
Nintendo_US, 逆轉(zhuǎn) Nintendo_US, 逆轉(zhuǎn) + 均線 Nintendo_US, 無逆轉(zhuǎn)
169 / 339 32 / 64 25 / 51
1.49 1.72 1.12
18 16 7
104 59 4
288 % 184 % 28 %
6 4 5
55 55 35
80 80 55
Tencent, 逆轉(zhuǎn) Tencent, 逆轉(zhuǎn) + 均線 Tencent, 無逆轉(zhuǎn)
74 / 223 26 / 80 18 / 54
2.54 2.48 1.47
43 69 6
527 381 20
408 % 184 % 111 %
5 5 3
450 450 530
1500 1500 880
Michael_Kors, 逆轉(zhuǎn) Michael_Kors, 逆轉(zhuǎn) + 均線 Michael_Kors, 無逆轉(zhuǎn)
36 / 109 23 / 70 15 / 46
1.51 1.57 1
134 71 15
240 140 0
59 % 65 % -
5 4 4
190 190 200
330 330 400
Starbucks, 逆轉(zhuǎn) Starbucks, 逆轉(zhuǎn) + 均線 Starbucks, 無逆轉(zhuǎn)
15 / 231 11 / 171 20 / 300
1.69 1.64 1.07
38 36 13
251 174 11
45 % 33 % 5 %
4 4 6
160 160 95
195 195 105
Gazprom, 逆轉(zhuǎn) Gazprom, 逆轉(zhuǎn) + 均線 Gazprom, 無逆轉(zhuǎn)
265 / 398 101 / 152 36 / 54
1.33 1.42 1.03
59 18 20
142 55 2
160 % 203 % 6 %
6 4 5
150 150 240
180 180 480
Petrobras, 逆轉(zhuǎn) Petrobras, 逆轉(zhuǎn) + 均線 Petrobras, 無逆轉(zhuǎn)
23 / 337 15 / 219 11 / 162
1.61 1.64 1.16
86 160 28
623 388 39
49 % 16 % 9 %
5 5 7
240 240 240
300 300 410
Snap, 逆轉(zhuǎn) Snap, 逆轉(zhuǎn) + 均線 Snap, 無逆轉(zhuǎn)
62 / 93 24 / 36 24 / 37
1.97 3.47 1.49
44 12 7
227 95 12
343 % 527 % 114 %
4 2 6
75 75 45
135 135 120
SQM, 逆轉(zhuǎn) SQM, 逆轉(zhuǎn) + 均線 SQM, 無逆轉(zhuǎn)
64 / 162 29 / 74 22 / 57
1.81 1.89 1.02
55 68 12
288 142 1
209 % 83 % 3 %
5 5 5
125 125 150
240 240 185
我們現(xiàn)在不做結(jié)論。 首先，查看相應的圖表。 對于所有市場，將在本節(jié)末尾作出結(jié)論。
對于圖表，使用以下縮寫：
PLAIN — 沒有任何指標的交易策略圖表（若是該品種沒有持倉，就會立即執(zhí)行做多）;
MA — 基于移動平均線信號入場;
NOREVERT — 基于移動平均信號入場且不使用逆轉(zhuǎn)技術(shù)。
TripAdvisor:
編輯切換為居中
Sberbank:
編輯切換為居中
Nintendo_US:
編輯切換為居中
Tencent:
編輯切換為居中
Michael_Kors:
編輯切換為居中
Starbucks:
編輯切換為居中
