關(guān)于指標(biāo)

赫茲量化 平臺提供各種類型的交易程序。 這些是智能交易系統(tǒng)（EA）、腳本和指標(biāo)。 我要談及的是關(guān)于指標(biāo)。

有不同類型的指標(biāo)：支撐/阻力線、燭條分形或形態(tài)、交易量或證券交易所交易操作的其它數(shù)據(jù)、振蕩器或直方圖。 我們需要所有這些數(shù)據(jù)來揭示某種價格走勢形態(tài)，而這種形態(tài)反過來又形成了一個交易信號。 形態(tài)出現(xiàn)的頻率越高，信號越強。

形態(tài)是在某些指標(biāo)讀數(shù)處重復(fù)發(fā)生的，或非常相似的價格走勢。 例如，如果快速移動平均線向上穿過慢速移動平均線，而價格向下穿過，那么價格極有可能從這條線反彈并繼續(xù)上漲。 這種形態(tài)其實用任何指標(biāo)都能發(fā)現(xiàn)。

每種指標(biāo)，無論其用途如何，都能示意一段時間內(nèi)的形態(tài)。 這就意味著信號是基于歷史數(shù)據(jù)某個區(qū)域的過去價格走勢形成的。 它可以是 10根 H1 的柱線，或 1000 根 D1 的柱線。 我們正在搜尋一種形態(tài)的時間段稱為指標(biāo)“周期”。

由于所有指標(biāo)都是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算的，因此任何指標(biāo)都有一個計算周期。 如果我們將周期值設(shè)置為 100，并將指標(biāo)放在 H1 圖表上，那么我們將得到指標(biāo)基于最后 100 根 H1 蠟燭的計算結(jié)果。 指標(biāo)周期保持不變，直至我們自行更改。 如果價格變動的性質(zhì)發(fā)生變化，例如，走勢變得更加波動，那么我們將不得不增加周期，從而令指標(biāo)適應(yīng)當(dāng)前的行情狀況。

為此，我們需要轉(zhuǎn)到指標(biāo)設(shè)置，并選擇一個新的周期值。 參數(shù)必須逐項更改。 步長應(yīng)直觀地選擇 — 步長不宜太大，以免錯過所需信號，也不應(yīng)太小，以免耗費太多時間。 如果您在一天中經(jīng)常這樣做，那么您可以花大量的時間在上面。 事實上，操控指標(biāo)是在預(yù)期結(jié)果、準(zhǔn)確度、和交易者愿意花費的時間之間的一種折衷。

另一種選項是一次性打開足夠的所需圖表，每一個圖表采用不同的指標(biāo)設(shè)置。 在這種情況下，整個工作空間充斥著包含相同類型指標(biāo)的窗口，這些指標(biāo)僅是周期設(shè)置有所不同。 這種解決方案在工作空間安排方面并不完美。 不幸的是，這兩種選項都極不方便。