添加日期自動(dòng)完成

以前的程序版本分階段輸入日期，從而進(jìn)行前行和歷史優(yōu)化，這很不方便。 而這一回，我實(shí)現(xiàn)了所需時(shí)間范圍的自動(dòng)輸入。 功能的細(xì)節(jié)可以描述如下。 所選時(shí)間間隔應(yīng)自動(dòng)分為前行優(yōu)化和歷史優(yōu)化。 兩種優(yōu)化類型的步驟都是固定的，并在間隔拆分之前已設(shè)置完畢。 每個(gè)新的前行范圍必須在上一個(gè)范圍之后的第二天開始。 歷史間隔的偏移（重疊）等于前行窗口的步長(zhǎng)。 與歷史優(yōu)化不同，前行優(yōu)化不會(huì)重疊，它們實(shí)現(xiàn)了連續(xù)的交易歷史。

為了實(shí)現(xiàn)該任務(wù)，我決定將此功能轉(zhuǎn)移到一個(gè)單獨(dú)的圖形窗口之中，并令其獨(dú)立于主界面，彼此不直接相關(guān)。 結(jié)果就是，赫茲股票量化得到以下對(duì)象層次結(jié)構(gòu)。

赫茲股票量化來研究一下此功能如何連接，并查看其實(shí)現(xiàn)示例。 赫茲股票量化從創(chuàng)建擴(kuò)展的圖形界面開始，即，圖表上的所有內(nèi)容來自 AutoFillInDateBorders 對(duì)象，該對(duì)象代表圖形窗口，及以下。 該圖片示意 GUI 元素，XAML 標(biāo)記，以及由 AutoFillInDateBordersVM 類呈現(xiàn)的 ViewModel 部分中的字段。

如您所見，GUI 包括三個(gè)主要部分。 其中包括兩個(gè)日歷，用來輸入優(yōu)化期開始和結(jié)束日期；指定前行和歷史間隔邊界的表格；以及 “Set” 按鈕，單擊該按鈕會(huì)將指定范圍劃分為相應(yīng)的歷史和前行窗口。 屏幕截圖中的表格包含重復(fù)的三行，實(shí)際上只有兩行：第一行負(fù)責(zé)歷史日期范圍，第二行設(shè)置前行范圍。

表格中的 “Value” 是相應(yīng)優(yōu)化類型的步數(shù)，以天為單位的。 例如，如果歷史間隔的值是 360 天，而前行值是 90，則意味著日歷中指定的時(shí)間間隔將分為 360 天的歷史優(yōu)化間隔，和 90 天的前行間隔。 每個(gè)下一個(gè)歷史優(yōu)化窗口的開始將依據(jù)前行間隔步數(shù)平移。

class AutoFillInDateBordersM : IAutoFillInDateBordersM { ? ?private AutoFillInDateBordersM() { } ? ?private static AutoFillInDateBordersM instance; ? ?public static AutoFillInDateBordersM Instance() ? ?{ ? ? ? ?if (instance == null) ? ? ? ? ? ?instance = new AutoFillInDateBordersM(); ? ? ? ?return instance; ? ?} ? ?public event Action<List<KeyValuePair<OptimisationType, DateTime[]>>> DateBorders; ? ?public void Calculate(DateTime From, DateTime Till, uint history, uint forward) ? ?{ ? ? ? ?if (From >= Till) ? ? ? ? ? ?throw new ArgumentException("Date From must be less then date Till"); ? ? ? ?List<KeyValuePair<OptimisationType, DateTime[]>> data = new List<KeyValuePair<OptimisationType, DateTime[]>>(); ? ? ? ?OptimisationType type = OptimisationType.History; ? ? ? ?DateTime _history = From; ? ? ? ?DateTime _forward = From.AddDays(history + 1); ? ? ? ?DateTime CalcEndDate() ? ? ? ?{ ? ? ? ? ? ?return type == OptimisationType.History ? _history.AddDays(history) : _forward.AddDays(forward); ? ? ? ?} ? ? ? ? ?while (CalcEndDate() <= Till) ? ? ? ?{ ? ? ? ? ? ?DateTime from = type == OptimisationType.History ? _history : _forward; ? ? ? ? ? ?data.Add(new KeyValuePair<OptimisationType, DateTime[]>(type, new DateTime[2] { from, CalcEndDate() })); ? ? ? ? ? ?if (type == OptimisationType.History) ? ? ? ? ? ? ? ?_history = _history.AddDays(forward + 1); ? ? ? ? ? ?else ? ? ? ? ? ? ? ?_forward = _forward.AddDays(forward + 1); ? ? ? ? ? ?type = type == OptimisationType.History ? OptimisationType.Forward : OptimisationType.History; ? ? ? ?} ? ? ? ?if (data.Count == 0) ? ? ? ? ? ?throw new ArgumentException("Can`t create any date borders with set In sample (History) step"); ? ? ? ?DateBorders?.Invoke(data); ? ?} }

窗口數(shù)據(jù)的模型類是運(yùn)用單例范式（Singletone pattern）編寫的對(duì)象。 這樣可以繞開擴(kuò)展的圖形窗口，令主窗口的 ViewModel 部分與數(shù)據(jù)模型進(jìn)行交互。 在有趣的方法當(dāng)中，對(duì)象僅包含“Calculate” ，用來計(jì)算日期范圍，并在完成上述過程后調(diào)用 事件。 事件接收一對(duì)數(shù)值集合作為參數(shù)，其中鍵值是所分析間隔的類型（前行或歷史優(yōu)化），而其值是一個(gè)包含兩個(gè) DateTime 值的數(shù)組。 第一個(gè)表示所選間隔的開始日期，而第二個(gè)表示結(jié)束日期。

該方法會(huì)在一個(gè)循環(huán)中計(jì)算日期范圍，備選是更改計(jì)算窗口的類型（前行或歷史）。 首先，歷史窗口類型設(shè)置為所有計(jì)算的起點(diǎn)。 在循環(huán)開始之前還設(shè)置了每種窗口類型的初始日期值。 在循環(huán)的每次迭代中，使用嵌套函數(shù)計(jì)算所選窗口類型的邊界極值，然后依據(jù)極值范圍日期驗(yàn)證該值。 如果日期超界，那么此為循環(huán)退出條件。 優(yōu)化窗口范圍是在循環(huán)里形成的。 然后，更新下一個(gè)窗口開始日期和窗口類型切換器。

所有操作之后，如果未發(fā)生任何錯(cuò)誤，則利用所傳遞日期范圍調(diào)用事件。 所有進(jìn)一步的動(dòng)作均由類來執(zhí)行。 按下 “Set” 按鈕回調(diào)可啟動(dòng)上述方法的執(zhí)行。

為赫茲股票量化的擴(kuò)展而建立的數(shù)據(jù)模型工廠以最簡(jiǎn)單的方式實(shí)現(xiàn)：

class AutoFillInDateBordersCreator { ? ?public static IAutoFillInDateBordersM Model => AutoFillInDateBordersM.Instance(); }

基本上，當(dāng)我們調(diào)用 “Model” 靜態(tài)屬性時(shí)，我們持續(xù)引用數(shù)據(jù)模型對(duì)象的同一實(shí)例，然后將其強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為接口類型。 我們?cè)谥鞔翱诘?ViewModel 部分中用到此事實(shí)。

public AutoOptimiserVM() { ? ?... ? ?AutoFillInDateBordersCreator.Model.DateBorders += Model_DateBorders; ? ?.... } ~AutoOptimiserVM() { ? ?... ? ?AutoFillInDateBordersCreator.Model.DateBorders -= Model_DateBorders; ? ?.... }

在主窗口 ViewModel 對(duì)象的構(gòu)造函數(shù)和析構(gòu)函數(shù)之中，赫茲股票量化都可不用存儲(chǔ)指向該類實(shí)例的指針，但調(diào)用它則要通過靜態(tài)數(shù)據(jù)模型工廠。 請(qǐng)注意，主窗口的 ViewModel 部分實(shí)際上配合所研究的類一起操作，但無需知道該類是這樣操作的。 因?yàn)樵陬悩?gòu)造函數(shù)和析構(gòu)函數(shù)中之外，其他任何地方都未提及引用了該對(duì)象。 訂閱所提到的事件后，在回調(diào)時(shí)，首先清空所有先前輸入的日期范圍，然后在循環(huán)中添加經(jīng)事件傳遞來的新日期范圍，一次一個(gè)。 在集合中添加日期范圍的方法也已在主圖形界面的 ViewModel 端實(shí)現(xiàn)。 看起來像這樣：

void _AddDateBorder(DateTime From, DateTime Till, OptimisationType DateBorderType) { ? ? ? ?try ? ?{ ? ? ? ?DateBorders border = new DateBorders(From, Till); ? ? ? ?if (!DateBorders.Where(x => x.BorderType == DateBorderType).Any(y => y.DateBorders == border)) ? ? ? ?{ ? ? ? ? ? ?DateBorders.Add(new DateBordersItem(border, _DeleteDateBorder, DateBorderType)); ? ? ? ?} ? ?} ? ?catch (Exception e) ? ?{ ? ? ? ?System.Windows.MessageBox.Show(e.Message); ? ?} }

DateBorder 對(duì)象的創(chuàng)建包裝在 “try-catch” 構(gòu)造當(dāng)中。 這樣做是因?yàn)閷?duì)象構(gòu)造函數(shù)里可能會(huì)發(fā)生異常，且必須以某種方式處理它。 我還添加了 ClearDateBorders 方法：

ClearDateBorders = new RelayCommand((object o) => { ? ?DateBorders.Clear(); });

它可以快速刪除所有輸入的日期范圍。 在以前的版本中，每個(gè)日期都需要分別刪除，這對(duì)于大量日期而言是不便的。 在之前存在的日期范圍控制的相同代碼行中添加了 GUI 主窗口按鈕調(diào)用所講述的新創(chuàng)內(nèi)容。

單擊 “Autoset” 將觸發(fā)一次回調(diào)，它調(diào)用 SubFormKeeper 類實(shí)例之中的 Open 方法。 該類被編寫為包裝器，其中封裝嵌套的窗口創(chuàng)建過程。 這消除了主窗口 ViewModel 中不必要的屬性和字段，并防止赫茲股票量化直接訪問已創(chuàng)建的輔助窗口，因?yàn)楸静辉撝苯舆M(jìn)行交互。

class SubFormKeeper { ? ?public SubFormKeeper(Func<Window> createWindow, Action<Window> subscribe_events = null, Action<Window> unSubscribe_events = null); ? ?public void Open(); ? ?public void Close(); }

如果您查看類代碼，則可從公開方法中看到它提供了確切的可能性集合。 進(jìn)而，所有輔助自動(dòng)優(yōu)化器窗口都將包裝在此特定類當(dāng)中。

函數(shù)庫(kù)中操控優(yōu)化結(jié)果的新功能和錯(cuò)誤修復(fù)

本文的此部分講述處理優(yōu)化報(bào)告函數(shù)庫(kù)中的修改 - “ReportManager.dll”。 除了引入自定義系數(shù)外，新功能還可以更快地從終端卸載優(yōu)化報(bào)告。 它還修復(fù)了數(shù)據(jù)排序中的錯(cuò)誤。

• 引入一個(gè)自定義優(yōu)化系數(shù)
  

前幾篇文章的評(píng)論中有一項(xiàng)改進(jìn)建議，就是能夠采用自定義系數(shù)來過濾優(yōu)化結(jié)果。 為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)選項(xiàng)，我必須對(duì)現(xiàn)有對(duì)象進(jìn)行一些修改。 無論如何，為了支持舊報(bào)表，讀取優(yōu)化數(shù)據(jù)的類既可與含有自定義系數(shù)的報(bào)表一起操作，也可與程序的早期版本中生成的報(bào)表一起操作。 因此，報(bào)告格式保持不變。 它有一個(gè)附加參數(shù) - 一個(gè)用于指定自定義系數(shù)的字段。

現(xiàn)在，“ SortBy” 枚舉含有新參數(shù) “Custom”，并已將相應(yīng)的字段添加到 “Coefficients” 結(jié)構(gòu)之中。 這會(huì)將系數(shù)添加到負(fù)責(zé)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的對(duì)象當(dāng)中，但不會(huì)將其添加到卸載和讀取數(shù)據(jù)的對(duì)象之中。 數(shù)據(jù)寫入是通過兩種方法執(zhí)行的，和一個(gè)擁有靜態(tài)方法的類，它是為了從 MQL5 中保存報(bào)告。

public static void AppendMainCoef(double customCoef, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double payoff, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double profitFactor, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double averageProfitFactor, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double recoveryFactor, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double averageRecoveryFactor, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?int totalTrades, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double pl, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double dd, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double altmanZScore) { ? ?ReportItem.OptimisationCoefficients.Custom = customCoef; ? ?... }

首先，將標(biāo)識(shí)自定義系數(shù)的新參數(shù)添加到 AppendMainCoef 方法當(dāng)中。 然后，像其他傳遞的系數(shù)一樣，將其添加到 ReportWriter.ReportItem 結(jié)構(gòu)之中。 現(xiàn)在，如果您嘗試?yán)眯碌?“ReportManager.dll” 函數(shù)庫(kù)編譯舊項(xiàng)目，則會(huì)出現(xiàn)異常，因?yàn)?AppendMainCoef 方法代碼已有變化。 可稍微編輯卸載數(shù)據(jù)的對(duì)象來解決此錯(cuò)誤 - 赫茲股票量化稍后將繼續(xù)討論 MQL5 代碼。

為了能夠正確編譯當(dāng)前的 dll 版本，請(qǐng)用本文下面附帶的新代碼替換 Include 目錄中的 “History Manager”，如此足以在編譯機(jī)器人時(shí)兼容新、舊方法。

另外，我還修改了 Write 方法的代碼，該方法現(xiàn)在不會(huì)引發(fā)異常，但會(huì)返回錯(cuò)誤消息。 這樣做是因?yàn)樵摮绦虿辉偈褂妹コ怏w，該互斥體明顯減慢了數(shù)據(jù)卸載過程，但是在舊版本的卸載類中必需用其生成報(bào)告。 不過，我尚未刪除使用互斥體寫入數(shù)據(jù)的方法，以便保持與先前實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式的兼容性。

為了讓新記錄出現(xiàn)在報(bào)告文件中，我們需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)新的 <Item/> 標(biāo)記，其 Name 屬性等于 “Custom”。

WriteItem(xmlDoc, xpath, "Item", ReportItem.OptimisationCoefficients.Custom.ToString(), new Dictionary<string, string> { { "Name", "Custom" } });

另一種修改的方法是 OptimisationResultsExtentions.ReportWriter：在此處添加了類似的代碼行，該代碼行加入了帶有自定義系數(shù)參數(shù)的 <Item/> 標(biāo)簽。

現(xiàn)在，赫茲股票量化研究將自定義系數(shù)添加到數(shù)據(jù)和 MQL 機(jī)器人代碼當(dāng)中。 首先，我們研究舊版本的數(shù)據(jù)下載功能，其中與 ReportWriter 類一起操作的代碼位于 XmlHistoryWriter.mqh 文件的 CXmlHistoryWriter 類當(dāng)中。 創(chuàng)建了以下代碼的引用，以便支持自定義系數(shù)：

typedef double(*TCustomFilter)();

上述類中的 “private” 字段存儲(chǔ)此函數(shù)。

class CXmlHistoryWriter ?{ private: ? const string ? ? ?_path_to_file,_mutex_name; ? CReportCreator ? ?_report_manager; ? TCustomFilter ? ? custom_filter; ? void ? ? ? ? ? ? ?append_bot_params(const BotParams ?&params[]);// ? void ? ? ? ? ? ? ?append_main_coef(PL_detales &pl_detales, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?TotalResult &totalResult);// ? //double ? ? ? ? ? ?get_average_coef(CoefChartType type); ? void ? ? ? ? ? ? ?insert_day(PLDrawdown &day,ENUM_DAY_OF_WEEK day);// ? void ? ? ? ? ? ? ?append_days_pl();// public: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CXmlHistoryWriter(string file_name,string mutex_name, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CCCM *_comission_manager, TCustomFilter filter);// ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CXmlHistoryWriter(string mutex_name,CCCM *_comission_manager, TCustomFilter filter); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?~CXmlHistoryWriter(void) {_report_manager.Clear();} // ? void ? ? ? ? ? ? ?Write(const BotParams &params[],datetime start_test,datetime end_test);// ?};

該“private” 字段的值是從類的構(gòu)造函數(shù)中填充的。 進(jìn)而，在 append_main_coef 方法中，當(dāng)從 dll 庫(kù)調(diào)用 “ReportWriter::AppendMainCoef” 靜態(tài)方法時(shí)，通過其指針調(diào)用所傳遞的函數(shù)，并接收自定義系數(shù)值。