期權(quán)與期貨都是在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化衍生產(chǎn)品，都是風(fēng)險管理的工具，都能用于風(fēng)險對沖、套利、方向性交易和組合策略交易等。那么你了解期權(quán)義務(wù)方的合約價值如何計算嗎？本期小編就帶大家來了解，有興趣的朋友可以看一下。每日分享期權(quán)知識，幫助用戶及時有效地掌握即市趨勢與新資訊！

你了解交易期權(quán)的時候需要注意什么事項嗎？

1、認(rèn)購期權(quán)在ETF期權(quán)合約中占據(jù)較大比例，賣方在賣出認(rèn)購期權(quán)時需注意風(fēng)險控制。

2、認(rèn)購期權(quán)權(quán)利方大量行權(quán)時，市場價格的變動可能會對賣方造成較大影響。

3、賣方需要注意標(biāo)的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格的變動，以確定期權(quán)合約的價值。

你了解期權(quán)義務(wù)方的合約價值如何計算嗎？

在期權(quán)交易中，賣方指定的行權(quán)價格被稱為執(zhí)行價格。執(zhí)行價格低于市場價格時，認(rèn)購期權(quán)將有價值，認(rèn)沽期權(quán)將不具備價值。反之，當(dāng)執(zhí)行價格高于市場價格時，認(rèn)沽期權(quán)將有價值，認(rèn)購期權(quán)將不具有價值。

期權(quán)價格和期權(quán)價值的關(guān)系，在其他條件一定的情形下，看漲期權(quán)的價值隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的上升而上升；看跌期權(quán)的價值隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的上升而下降。

1、標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化

2、標(biāo)的資產(chǎn)波動率的變化

3、期權(quán)剩余存續(xù)期的減少

4、標(biāo)的資產(chǎn)分紅的變化

5、行權(quán)價格。

內(nèi)在價值：內(nèi)在價值是立即執(zhí)行期權(quán)合約時可獲取的利潤，一般來說內(nèi)在價值越大，期權(quán)合約的價格就應(yīng)該越高。

對于看漲期權(quán)來說：內(nèi)在價值為執(zhí)行價格低于的差額。

對于看跌期權(quán)來說：內(nèi)在價值為執(zhí)行價格高于期貨價格的差額。

時間價值：也稱外在價值，是指期權(quán)合約的購買者為購買期權(quán)而支付的權(quán)利金超過期權(quán)內(nèi)在價值的那部分價值。時間價值是指期權(quán)到期前，權(quán)利金超過內(nèi)涵價值的部份。

期權(quán)的時間價值跟轉(zhuǎn)股的剩余期限、股票價格的歷史波動率、以及當(dāng)前股票價格的高低有關(guān)：

轉(zhuǎn)股剩余時間越長、價格變動越大、期權(quán)時間價值越高;股票波動率越大、期權(quán)時間價值越高；股價過高或過低，期權(quán)時間價值越低。

以上就是你了解期權(quán)義務(wù)方的合約價值如何計算嗎的全部內(nèi)容，希望本期文章能夠幫到你！