坐在回家的車上，感覺今天做的東西就是一團亂麻 本以為簡單的東西，做起來問題一個接一個 從今以后這個專欄就用來記錄踩的坑（同時打發(fā)回家路上的無聊時間） 今天在做的是Turnbull-wakeman算術(shù)平均亞式的模型評估，其實已經(jīng)做了大概一個星期了，該寫的基本都寫完了，坑如下： 1、使用基于風(fēng)險中性的二叉樹蒙特卡洛給TW的閉式解做驗證，步長短了不行，現(xiàn)在按分鐘才勉強控制平值附近誤差在千分之一以下。 2、原論文的方程看著和書上的不是一回事兒，感覺需要去學(xué)怎么解偏微分方程。 3、time to maturity245250255360365到底選啥？為什么同樣的公式python算的就是和vba有不一樣？到底發(fā)生了什么，導(dǎo)致取數(shù)和交易員給的數(shù)誤差超過1%？（這個我決定以后以我為準，反正是做成本核算，差不多就得了，自己的方法互相驗證沒差就行，希望以后入的公司可以不用自己寫算法代碼） 4、虛值和實值的蒙卡結(jié)果與閉式解發(fā)生偏離，方差縮減方法試了兩個，算是排除了模擬次數(shù)不夠的可能，今晚已經(jīng)再次縮小步長去跑，明天誤差要還是超過10%，現(xiàn)在想到的就兩個法子：一換路徑函數(shù)，用ito試試。二是用智能蒙特卡洛，但據(jù)說這個方法不適用于路徑依賴型期權(quán)，明天再去翻翻書看看。（還有一種可能，看某個來源說閉式解在深虛深實的時候本來就是有偏的，但我不過是現(xiàn)價上下浮10%而已，不至于吧） 今天大腦還沒從周日的狀態(tài)緩過來，本來想乘著編譯的功夫把交易員版本的增強亞式復(fù)制法碼完測試一下，也沒搞定，發(fā)呆了十分鐘豬腦過載寫不下去，尤其今天交易了一堆深虛價差，日報表填的想死，急需睡眠。 明天上班去看結(jié)果，不偏了就繼續(xù)做其他因子的敏感性，還偏就換路徑函數(shù)再跑，得空寫完復(fù)制法測試，然后對相應(yīng)蒙卡做更改，之前說的把frm2的東西代碼化，也不能再拖了（打工人日常崩潰）。對了，還要幫領(lǐng)導(dǎo)上課。都快三十的老人了，現(xiàn)在適應(yīng)管線管理還來得及嗎？ 晚安打工人，明天又是全新的坑