概述, 如果您不能自行交易怎么辦？

當(dāng)我們進(jìn)行交易時, 赫茲期貨量化的最終目標(biāo)是賺取利潤, 或至少在理論上確定是否可行。只是為了愛好的交易幾乎是不可能的, 因為這將需要大量和持續(xù)的花費。幾乎沒有人能夠?qū)W習(xí)所有的交易內(nèi)容, 并開始在可接受的時間間隔內(nèi)獲得穩(wěn)定的結(jié)果。為了獲得預(yù)期的結(jié)果, 交易者需要組合四個主要因素, 即 知識、金錢、勤奮 和 有利環(huán)境。所有這些因素都是成功的必要條件。

一些交易者損失了資金, 并且離開 (再次回來), 有些人把他們的努力轉(zhuǎn)移到了與市場密切相關(guān)的服務(wù)行業(yè), 而另一些人嘗試找到一個更嫻熟的人去跟單。后一種情況的目標(biāo)是不同的。一些交易者想知道為什么有人在市場上成功, 而他們自己卻失敗了。其他人希望通過簡單地跟隨更有效的交易者的道路來節(jié)省自己的努力, 同時能夠根據(jù)自己的需要調(diào)整行進(jìn)速度。"領(lǐng)頭" 交易者的主要事情是走在正確的方向上, 最重要的是 - 沒有絆腳石。

如今的市場發(fā)展, 允許任何擁有數(shù)百美元的人士加入金融市場的激情世界, 成為一名投資者。例如, 您可以購買股票和其它證券。您也可以聘請一位私人經(jīng)理。所有這些方法都有積極和消極的一面。財務(wù)成功總是基于兩個主要因素 — 選擇適合的資產(chǎn)和相應(yīng)的管理。這兩個因素同等重要。只有適合資產(chǎn)和稱職管理的有效結(jié)合才能實現(xiàn)長期資金增值。

如果我們只是簡單地考慮選擇正確資產(chǎn) (這個話題有大量的素材) 的問題, 赫茲期貨量化可以識別他們的主要特征 - 發(fā)行人的流動性, 波動性和可靠性。如果您選擇的資產(chǎn)具有全部這些素質(zhì), 那么現(xiàn)在是時候邁向管理問題了。在大量的 "適當(dāng)資產(chǎn)" 中, 國家發(fā)行的那些資產(chǎn)被認(rèn)為是當(dāng)今最有前途的。這些有貨幣, 政府債券, 國家或國企的股份。貨幣被認(rèn)為是最有效的資產(chǎn)。因此, 流動性和波動性最高。

高流動性意味著長期成功的機會更高。這就是為什么投資者和經(jīng)理人通常被流動性和波動性更高的市場所吸引。

現(xiàn)在, 我們轉(zhuǎn)向管理問題。

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尋找最快的馬, 信號服務(wù)

如上所注, 最適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)是全時交易、流動性、波動性和可靠性最高的貨幣。所以, 在貨幣交易問題上詳細(xì)討論是合理的。我們不會在這里討論如何交易貨幣。取而代之的是, 我們將把注意力集中在如何選擇可以做得比我們更出色的人。

如今, 高效的交易者提供多種服務(wù) (社區(qū)交易)。此市場中有付費和免費資訊。請記住, 并非所有付費資訊都與他們的價格標(biāo)簽相符, 而一些免費資訊也可以輕松地與付費資訊競爭。所以, 我們不會放棄免費資訊, 并將與付費信號一道分析。這個網(wǎng)站已經(jīng)有很多關(guān)于如何選擇信號的文章。本文的突出特點是我們將運用其它參數(shù)進(jìn)行評估。這些參數(shù)不包括在 "標(biāo)準(zhǔn)發(fā)付" 和信號排位計算之中。

為此, 我們將使用自定義腳本來提供必要的參數(shù)。

大多數(shù)訂閱者在選擇合適的信號時, 只注意三個最明顯的參數(shù)。這些參數(shù)是 成長, 訂閱者 和 回撤。赫茲期貨量化在此不會考慮負(fù)增長賬戶, 因為它們應(yīng)該單獨研究如何 不做 交易。在決定訂閱信號之前, 要全面分析多個信號, 并找出 報告中顯示的利潤如何形成。這將有助于我們開發(fā)自有的信號分析和選擇的定制方法。

您可能會認(rèn)為, 一旦余額增長, 就不用擔(dān)心信號提供者如何賺錢。我完全不同意這個觀點。利潤應(yīng)當(dāng)正確地賺取, 否則極有可能的虧損也許會破壞整個以前的成功。我更愿喜歡在一部分時間內(nèi)未盈利, 但一直在執(zhí)行正確交易的信號提供者。如果您擔(dān)心絕對利潤, 可以通過增加交易量或杠桿來輕松改善, 當(dāng)然同時也增加了風(fēng)險。

如您所知, 過去的結(jié)果不能保證在未來重現(xiàn), 但至少合法活動不會帶來法律上的麻煩。這意味著, 適當(dāng)?shù)墓芾矸椒ú粫榉治鲂盘柦y(tǒng)計并決定訂閱的合格投資者當(dāng)中引起問題。

什么是 適當(dāng)?shù)墓芾?？我用以下比喻: 適當(dāng)?shù)仄龃u意味著墻壁不僅平整而且堅固。此參數(shù)取決于磚的幾何形狀和質(zhì)量。即使您是一位 80 級的瓦工, 如果磚塊在您的手中崩碎, 您就無法達(dá)到預(yù)期的效果。在我們的例子中, 磚是交易。換言之, 信號提供商應(yīng)該執(zhí)行完美的交易。反過來, 我們使用這種交易來 "豎立" 您自己的建筑。在完美方向上的優(yōu)先交易分布給予我們高度的信心, 即失敗的概率很小。

所以, 赫茲期貨量化逐漸達(dá)到了 完美交易 概念。我們引入一些更加客觀的限制。首先, 我們只考慮開開倉和平倉中發(fā)生的事件。其次, 參考開倉前和平倉后發(fā)生的事件 (例如, 一筆交易平倉后價格已經(jīng)上漲了 100 500 點) 是可選的?？紤]到這一點, 一筆完美的交易是 向盈利移動, 并以止盈平倉。整個價格走勢在一筆交易的生存期得到充分施展, 不會在大部分時間里處于紅色區(qū)域內(nèi)并給投資者帶來嚴(yán)重風(fēng)險。

在實際交易中, 完美的交易并不頻繁, 因此, 相對于其它所有評估過的交易, 這一定義可以作為我們的一種基準(zhǔn)。如果大多數(shù)交易的分布接近完美, 那么這是我們正在尋找的信號。

任何完成的交易可以通過兩個基本參數(shù)進(jìn)行估算 — 入場品質(zhì) 和 離場品質(zhì)。

入場品質(zhì) 假設(shè)一筆交易在其生存期內(nèi)大部分時間盈利且沒有帶來嚴(yán)重風(fēng)險。離場品質(zhì) 定義最終盈利相對于交易生存期內(nèi)潛在的最大盈利的百分比。這些參數(shù)的總和提供了一般的交易品質(zhì)。從數(shù)學(xué)上講, 這兩個參數(shù)可以用以下等式表示。

入場品質(zhì) K(In) = 1/(1 + MАE/Result) 離場品質(zhì) K(Out) = Result/MFE ?

其中:

Result — 交易結(jié)果。

МFЕ — 最大浮盈。

MАE — 最大浮虧。

復(fù)合參數(shù) K(Deal) = K(In) + ?K(Out)

如您所理解的那樣, 在完美交易的情況下, 此參數(shù)等于 2。所有其它交易都應(yīng)該爭取達(dá)到這個數(shù)值。

投資者的另一個參數(shù)是交易舒適度。舒適參數(shù)可能看起來是主觀的, 但對于在虛擬基金經(jīng)理中的投資者來說, 這無疑是重要的。許多將資金委托給經(jīng)理的人肯定會注意到一個奇怪而令人不快的感覺, 即, 在紅色區(qū)域內(nèi)持倉時間相當(dāng)長, 虧損可能會進(jìn)一步增加。當(dāng)您的賬戶凈值超過余額時, 舒適是一種相反的感覺。在這種時刻, 您甚至可以體驗到幸福和強烈的信念, 圣杯終于被發(fā)現(xiàn)了。此刻我正從投資者的角度來思考這個案例。很可能, 我對這個問題的反思可能并不足以表明提供商的喜好。然而, 如果信號提供商希望在投資者中受到歡迎, 并與他們建立長期的合作關(guān)系, 則需要考慮這些心理特征。

那么, 我們?nèi)绾我远啃问蕉x這樣的主觀參數(shù)作為交易舒適度？這里的關(guān)鍵因素不是價格, 而是時間。赫茲期貨量化需要了解一筆交易在其生存期內(nèi)盈利或虧損多久。交易處于虧損的時間越長, 投資者的舒適度越低, 反之亦然。 為了定義這一點, 我們需要在分鐘時間幀內(nèi)分析交易。無論信號提供商應(yīng)用的時間幀如何, M1 是 赫茲期貨量化中提供最詳盡圖片的最低時間幀。

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交易生存期由圖表上的兩條豎線高亮顯示。開倉和平倉點也已設(shè)置。所有進(jìn)一步的計算都是相對于交易的開倉價位進(jìn)行的。從圖中可以看出, 一定數(shù)量的柱線 (灰色矩形), 完全低于買入交易的開倉價位。對于這樣的柱線, 最高價 < 開倉價。此外, 也有柱線完全高于交易的開倉價位 (最低價 > 開倉價)。第一類柱線是令投資者感到最不舒服的, 因為這些柱線形成的整個時段都是紅色的。第二種類型的柱線是令人舒適的, 因為交易在成型時段展現(xiàn)出浮動盈利。 我們采用以下條件來引入一個定量參數(shù)。舒適的柱線等于 1, 而不舒適的等于 -1。在開倉價位附近形成的柱線 (最低價 < 開倉價, 最高價 > 開倉價) 等于 0。 接下來, 我們根據(jù)以下方程計算舒適和不舒服的柱線比率: K(Comfort) = (ProfitBars/TotalBars) - (LossBars/TotalBars) ? ? ? 其中:ProfitBars — 完全形成的綠色柱線數(shù)量。LossBars — 完全形成的紅色柱線數(shù)量。TotalBars — 交易生存期內(nèi)的總柱線數(shù)量。 如果一筆交易在一分鐘內(nèi)開倉并平倉, 則自動將該參數(shù)設(shè)為 1, 因為交易的壽命極短, 投資者根本沒有足夠的時間評估交易。 因此, 此參數(shù)取值范圍將從 -1 (完全不舒服) 到 1 (最舒適)。 因此, 我們有兩個參數(shù), 從投資者的角度來界定交易的質(zhì)量和舒適度。現(xiàn)在, 我們來看看交易過程中的這些參數(shù)。

注意。 不考慮虧損交易, 因為我們當(dāng)前的目標(biāo)是檢測產(chǎn)生盈利的因素。虧損被認(rèn)為是交易的必然部分, 僅按照獲得的利潤進(jìn)行評估。如果要提高交易質(zhì)量, 對虧損交易的深入分析是信號提供者所關(guān)注的問題。

腳本

獲取源數(shù)據(jù)的腳本已開發(fā)完畢。其操作原理如下: 它在信號頁的 "交易歷史" 選卡上分析潛在信號訂戶可用的交易數(shù)據(jù)。歷史文件可以 *.csv 格式下載。

編輯

為此, 請單擊 "導(dǎo)出到 CSV" 并保存文件。

接下來, 腳本處理以下交易參數(shù):

- 交易開倉日期/時間

- 品種

- 交易方向

- 開倉價

- 交易平倉日期/時間

- 交易平倉價

腳本應(yīng)用這些參數(shù), 在我的經(jīng)紀(jì)商提供的報價上重現(xiàn)所有處理的交易。如果交易開倉價不符合歷史報價范圍, 這筆交易將被標(biāo)記為 "不正確的開盤價或收盤價", 并從隨后的計算中剔除。在我工作的過程中, 我不得不解決在不同經(jīng)紀(jì)商之間同步報價時間的問題。事實證明, 幾乎每個經(jīng)紀(jì)商都試圖遵照 GMT 時區(qū)平移建立自己的時間。

我使用的終端來自 "А..." 公司, 真實交易服務(wù)器為 S...。將所有交易參數(shù)與來自此服務(wù)器的報價進(jìn)行比較。在處理 MetaTrader 4 信號 前 5 名 的數(shù)據(jù)之后, 報價變化與提供者的交易服務(wù)器匹配, 在全部盈利交易當(dāng)中我的經(jīng)紀(jì)商服務(wù)器占比 27.3-99.6%。我設(shè)置了相當(dāng)大的可能滑點, 等于 50 (!) 點 (5 位小數(shù))。此參數(shù)設(shè)定不同經(jīng)紀(jì)商之間可能的價格差異范圍, 考慮盡可能多地進(jìn)行交易。