關(guān)于PSM-DID的問題

我的數(shù)據(jù)排列與stata命令如下所示，通過查找資料知道這個數(shù)據(jù)是一個多期DID數(shù)據(jù)，并且根據(jù)之前學(xué)術(shù)苑的推文得知：政策時點不一樣的情況下使用逐年匹配較為合適，因此我使用以下命令進(jìn)行匹配與DID。post是政策實施時間虛擬變量，treat為是否處理組虛擬變量，y是結(jié)果變量，X是協(xié)變量，post_treat是DID交乘項。

數(shù)據(jù)：

命令：

（1）應(yīng)用循環(huán)語句逐年匹配

forvalues i=1(1)7{

preserve

keep if year==`i' //capture主要是發(fā)現(xiàn)錯誤會報錯且不停止程序運行

set seed 123456 //定義種子值

gen tmp=runiform() //生成隨機數(shù)——匹配之前必做工作

sort tmp //重新按照tmp降序排列數(shù)據(jù)

pSMatch2 treat X , ///

??? outcome(y) logit ate neighbor(1) common caliper(0.05) ties noreplace

//進(jìn)行1：1的卡尺匹配

pstest X ,both graph //做平衡性檢驗

drop if _weight==. //刪除未進(jìn)行匹配的樣本????

save `i'.dta,replace //將匹配的每一年數(shù)據(jù)導(dǎo)出

restore}

（2）將匹配好的數(shù)據(jù)合并

use 1.dta,clear

forvalues j=2(1)7{

cap append using `j'.dta //將所有匹配好的數(shù)據(jù)整合到“1.dta”中}

（3）用合并后的數(shù)據(jù)做DID

xtset country year

xtreg y post_treat X i.year,fe r

或reghdfe y c.post_treat X,absorb(country year) vce(robust)

問題：

（1）之前推文中有提到應(yīng)該使用政策實施前的數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配，那么我這個政策時點不同的情況是否也應(yīng)該使用實施前的數(shù)據(jù)，命令又該如何改變呢？

（2）我嘗試使用逐年匹配，但是每一年的平衡性檢驗（pstest）的結(jié)果存在差異甚至有的年份匹配后協(xié)變量差異增大了。但是一次性匹配則不存在這樣的情況【即使用命令一次性匹配所有年份數(shù)據(jù)：pSMatch2 treat X , outcome(y) logit ate neighbor(1) common caliper(0.05) ties noreplace】

（3）我發(fā)現(xiàn)無論匹配之前還是匹配之后，如果不控制時間效應(yīng)結(jié)果則是和我預(yù)期相符（post_treat回歸系數(shù)為負(fù)），但是在控制了時間效應(yīng)之后和我預(yù)期完全相反（post_treat回歸系數(shù)為正），請問這是怎么回事呢？我是否可以選擇不控制時間效應(yīng)呢？

你的樣例數(shù)據(jù)是個面板數(shù)據(jù)，ABC為處理組對象，DEF為控制組對象，且處理組對象進(jìn)入政策干預(yù)的時間點不同。如果我來做的話，我會依據(jù)第一期（year=1）的信息進(jìn)行匹配，因為這是所有單位都未進(jìn)入政策干預(yù)的唯一時點；匹配之后再進(jìn)行DID分析。DID分析中，控制時間效應(yīng)（特別當(dāng)時間是DID的兩個維度之一時）是必須的。

往期回顧：

互助問答第369期：隨機效應(yīng)模型和門限回歸

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：張咪

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