一、單項選擇題(本大題共10小題，每小題2分，共20分)a1、 將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為( ?)a A.虛擬變量　　　B.控制變量　　a C.政策變量　　　D.滯后變量a 2、 設(shè)有樣本回歸值線a,a、為均值。則點a( ?)

?A.一定在回歸直線上　　 B.一定不在回歸直線上　 C.不一定在回歸直線上　　 D.在回歸直線上方a 3、 回歸模型Yi=β0+β1Xi+Ui中，檢驗H0:β1=0時，所用統(tǒng)計量 a( ?)

? A.服從χ2(n-2)　　B.服從t(n-1)　　a C.服從χ2(n-1)　　D.服從t(n-2)a 4、 已知D.W.統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)a近似等于( ?) ?A.0　 B.-1　　　C.1　　 ?D.0.5a 5、 同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為( ) A.橫截面數(shù)據(jù)　　B.時間序列數(shù)據(jù)　a C.修勻數(shù)據(jù)　　 D.原始數(shù)據(jù)a 6、 結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是外生變量，也可以是( ?) A.外生變量 ?B.滯后變量 C.內(nèi)生變量 ? D.外生變量和內(nèi)生變量a7、戈德菲爾德—夸特檢驗法可用于檢驗( ?) a A.異方差性 ?B.多重共線性 ?a C.序列相關(guān) ?D.設(shè)定誤差 a 8、 單方程經(jīng)濟計量模型必然是( ?) A.行為方程 ?B.政策方程 ?C.制度方程 ?D.定義方a 9、關(guān)于生產(chǎn)函數(shù)的邊際替代率的含義，正確的表述是（　　?。゛ ?A．增加一個單位的某一要素投入，若要維持產(chǎn)出不變，則要增加另一要素的投入數(shù)量 B. 減少一個單位的某一要素投入，若要維持產(chǎn)出不變，則要增加另一要素的投入數(shù)量 ?a a

C. 邊際替代率即各個生產(chǎn)要素的產(chǎn)出彈性 D. 邊際替代率即替代彈性

10、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù),n為樣本容量。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗(F檢驗)時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為( ? ? ?) 。其中RSS為回歸平方和,ESS為殘差平方和。 A.

B. ?

C.

D. ? ?

二、多項選擇題(本大題共6小題，每小題2分，共12分) 1、對計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計結(jié)果進行評價時，采用的準則有( ? ? ? ?) A.經(jīng)濟理論準則　　B.統(tǒng)計準則　　C.經(jīng)濟計量準則　 ?D.模型識別準則　　E.模型簡單準則 2、建立計量經(jīng)濟模型賴以成功的三要素是什么？ ( ? ? ? ) A.經(jīng)濟理論 ?B.統(tǒng)計數(shù)據(jù)

C. 統(tǒng)計方法與計算方法 D.結(jié)構(gòu)理論

3、對分布滯后模型參數(shù)的修正估計方法有( ? ? ? ?) A．經(jīng)驗加權(quán)法 ?B．阿爾蒙多項式法 C．工具變量法 D．科伊克方法 4、下面那些是建立計量經(jīng)濟學模型的步驟( ? ? ? ? ?) A.理論模型的設(shè)計 ? ?B.模型參數(shù)的估計 ? C.模型的檢驗 ? ? ? ?D.樣本數(shù)據(jù)的收集 5、下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識別條件，表述正確的有( ? ? ? ? ?) A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件 B.方程若符合秩條件，變必定符合階條件 C.方程只要符合秩條件，就一定可以識別 D.方程識別的階條件和秩條件相互獨立 E.階條件成立時，根據(jù)秩條件判斷方程是恰好識別還是過度識別 6、 對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括( ? ? ?) ? A.工具變量法 ? ? ? ? ? ? ?B.間接最小二乘法 C.完全信息極大似然估計法 ? ?D.二階段最小二乘法 ? E.三階段最小二乘法

三、基本證明與問答類題型(本大題共3小題，共計26分)

1、 在基本假設(shè)滿足的前提下，用OLS對線性回歸模型Yi=β0+β1Xi+Ui進行估計，

請證明：

都是

的線性函數(shù)（10分）

2、一個消費分析者論證了消費函數(shù)

是無用的，因為散點圖上的點（

，

）不在直線

上。他還注意到，有時Yi上升但Ci下降。因此他下結(jié)論：Ci不是Yi的函數(shù)。請你評價他的論據(jù)（這里Ci是消費，Yi是收入）。（6分）

3、什么叫協(xié)整？當我們用時間序列數(shù)據(jù)建立計量經(jīng)濟學模型時，為什么要進行協(xié)整分析？請給出協(xié)整分析的方法和步驟。（10分）

三、計算與分析題目(本大題共2小題，共計42分)

1、下面是我國的人均消費計量經(jīng)濟學模型：

其中,

分別表示第

年的人均居民消費(元)與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值(元)。用普通最小二乘法(OLS)對該模型進行估計,若估計出來的結(jié)果為:

請回答下面的問題:

(1) 用普通最小二乘法估計該模型參數(shù)時,模型的基本假設(shè)有哪些？（6分）

(2)如果該模型符(1)中的基本假設(shè), 從統(tǒng)計檢驗來看,該方程的擬合效果怎樣?總體的顯著性和變量的顯著性如何?(k=2,n=16,給定的顯著性水平α=0.01時,

). ? ? ? ? （6分）

(3) 現(xiàn)在模型中有可能違背了哪幾條基本假設(shè)?（6分）

(4)現(xiàn)在能否采用D.W.統(tǒng)計量來檢驗該模型中是否存在有序列相關(guān)性?如能,判斷該模型的自相關(guān)狀態(tài)(

;如不能,說出你的方法有哪些?（8分）

2、 ?投資函數(shù)模型

為一完備的聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型

中的一個方程，模型系統(tǒng)包含的內(nèi)生變量為C（居民消費總額）、I（投資總額）和Y（國內(nèi)生產(chǎn)總值），先決變量為

（政府消費）、

和

。樣本容量為

（1） 可否用狹義的工具變量法估計該方程？為什么？(8分)

（2） 如果采用2SLS估計該方程，分別寫出2SLS估計量和將它作為一種工具變量方法的估計量的矩陣表達式. ?(8分)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一、基本知識類型題(本大題共40分，每小題8分)

1、為什么說計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計學的結(jié)合？試述三者之關(guān)系。

答：計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計學相結(jié)合的一門經(jīng)濟學學科，是以一定的經(jīng)濟理論和統(tǒng)計資料為基礎(chǔ)，運用數(shù)學、統(tǒng)計學方法,建立經(jīng)濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經(jīng)濟變量關(guān)系。

2、指出隨機干擾項ui和殘差項ei的區(qū)別。

答: 隨機誤差項是模型中不可觀測到的隨機因素，殘差是真實值與擬合值得差，殘差是對隨機誤差項的一個估計值。隨機誤差項也稱誤差項，針對總體回歸函數(shù)而言。殘差項是一隨機變量，針對樣本回歸函數(shù)而言

3、請解釋什么是虛擬變量？在模型中為什么要引入虛擬變量？如何引入虛擬變量？

4、多元線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？試說明在證明最小二乘估計量無偏性和有效性的過程中，哪些基本假設(shè)起了作用？

答：多元線性回歸模型的基本假定有：零均值假定、隨機項獨立同方差假定、解釋變量的非隨機性假定、解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系假定、隨機誤差項服從均值為0方差為

的正態(tài)分布假定。在證明最小二乘估計量的無偏性中，利用了解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)的假定；在有效性的證明中，利用了隨機項獨立同方差假定。

5、請解釋概念：序列相關(guān)性和D.W.檢驗

序列相關(guān)性指對于不同的樣本值，隨機擾動項之間不再是完全相互獨立，而是存在某種相關(guān)性。D.W.檢驗：，計算該統(tǒng)計量的值，根據(jù)樣本容量

和解釋變量數(shù)目

查D.W.分布表，得到臨界值

和

，然

D.W.檢驗：全稱杜賓—瓦森檢驗，適用于一階自相關(guān)的檢驗。該法構(gòu)造一個統(tǒng)計量：

，計算該統(tǒng)計量的值，根據(jù)樣本容量

和解釋變量數(shù)目

查D.W.分布表，得到臨界值

和

，然后按照判斷準則考察計算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。

二、基本證明與問答類題型(本大題共30小題，每小題10分)

1、 用OLS對線性回歸模型進行估計，請證明：

（1）

，從而：

（2）

證明：⑴根據(jù)定義得知，

從而使得：

證畢。

⑵

2、假設(shè)要求你建立一個計量經(jīng)濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數(shù)據(jù)，得到兩個可能的解釋性方程：

方程A：

方程B：

其中：

——某天慢跑者的人數(shù) ?

——該天降雨的英寸數(shù)

——該天日照的小時數(shù)

——該天的最高溫度（按華氏溫度）

——第二天需交學期論文的班級數(shù)

請回答下列問題：（1）這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？

（2）為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計相同變量的系數(shù)得到不同的符號？

3、對于線性回歸模型：

，已知

為一階自回歸形式：

，要求：證明

的估計值為：

三、計算與分析題目(本大題共30小題，每小題15分)

1、給出三解釋變量線性模型

的回歸結(jié)果：

方差來源

平方和（SS）

自由度（d.f.）

平方和的均值(MSS)

來自回歸（（ESS）(ESS)

65965

…

…

來自殘差(RSS)

_…

…—

…

總離差(TSS)

66042

14

并依據(jù)15個觀察值計算得到的數(shù)據(jù)：

，

，

，

，

，

，

其中小寫字母代表了各值與其樣本均值的離差

要求：

2、一個由兩個方程組成的聯(lián)立模型的結(jié)構(gòu)形式如下（省略t-下標）

（1）指出該聯(lián)立模型中的內(nèi)生變量與外生變量。

（2）分析每一個方程是否為不可識別的，過度識別的或恰好識別的？

（3） 有與μ相關(guān)的解釋變量嗎？有與υ相關(guān)的解釋變量嗎？

（4）如果使用OLS方法估計α，β會發(fā)生什么情況？

（5）可以使用ILS方法估計α嗎？如果可以，推導出估計值。對β回答同樣的問題。

（6）逐步解釋如何在第2個方程中使用2SLS方法。求第2個方程的2SLS估計值。

答：（1）內(nèi)生變量：P、N；外生變量：A、S、M

（2）容易寫出聯(lián)立模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣

P ? ? N ? ?常量 ? ?S ? ? A ? ? M

對第1個方程，

，因此，

，即等于內(nèi)生變量個數(shù)減1，模型可以識別。進一步，聯(lián)立模型的外生變量個數(shù)減去該方程外生變量的個數(shù)，恰等于該方程內(nèi)生變量個數(shù)減1，即4-3=1=2-1，因此第一個方程恰好識別。

對第二個方程，

，因此，

，即等于內(nèi)生變量個數(shù)減1，模型可以識別。進一步，聯(lián)立模型的外生變量個數(shù)減去該方程外生變量的個數(shù)，大于該方程內(nèi)生變量個數(shù)減1，即4-2=2>=2-1，因此第二個方程是過渡識別的。

該模型對應(yīng)于13.3屆中的模型4。我們注意到該模型為過渡識別的。綜合兩個方程的識別狀況，該聯(lián)立模型是過渡識別的。

（3）S,A,M為外生變量，所以他們與μ，υ都不相關(guān)。而P,N為內(nèi)生的，所以他們與μ，υ都相關(guān)。具體說來，N與P同期相關(guān)，而P與μ同期相關(guān)，所以N與μ同期相關(guān)。另一方面，N與v同期相關(guān)，所以P與v同期相關(guān)。

（4）由（3）知，由于隨機解釋變量的存在，α與β的OLS估計量有偏且是不一致的。

（5）對第一個方程，由于是恰也識別的，所以間可用接最小二乘法（ILS）進行估計。對第二個方程，由于是過渡識別的，因此ILS法在這里并不適用。