一提到金融行業(yè)，很多人想到的都是——年薪百萬，開豪車住豪宅，出差頭等艙，下榻五星級……

每年，金融行業(yè)的“錢”途，吸引了一批又一批的人前赴后繼。但眾所周知，學(xué)歷是金融行業(yè)的入場券，尤其是頂級投行、券商。為了提升就業(yè)競爭力，更好地敲開金融行業(yè)的大門，不少同學(xué)選擇留學(xué)繼續(xù)深造。

但是，金融類碩士項(xiàng)目種類繁雜，課程設(shè)置、錄取標(biāo)準(zhǔn)、就業(yè)方向等都存在差異，究竟什么類型的金融碩士才是適合自己的呢？接下來的日子里，館長給陸續(xù)大家介紹幾個最常見的金融相關(guān)碩士項(xiàng)目，希望給大家?guī)硪欢ǖ膸椭?/p>

想往金融方向發(fā)展的寶子們，記得關(guān)注館長哦~

今天介紹的是金融工程碩士項(xiàng)目。

一、金融工程

金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱，比如：

• Financial Engineering（金融工程）

• Financial Mathematics /Mathematical Finance（金融數(shù)學(xué)/數(shù)學(xué)金融）

• Computational Finance（計(jì)算金融）

• Quantitative Finance（量化金融）

• Quantitative Finance and Risk Management（量化金融和風(fēng)險(xiǎn)管理）

然而無論叫什么，我們將它們統(tǒng)稱為 MFE。它們的實(shí)質(zhì)都是一樣的，都是以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學(xué)科。

在美國， MFE 項(xiàng)目通常屬于 STEM，有36個月的 OPT 實(shí)習(xí)期，對于畢業(yè)后想留美的同學(xué)而言這也是一大吸引點(diǎn)。

近年來，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場日益復(fù)雜，逐漸發(fā)展出各種金融衍生物。而如何對這些金融衍生物進(jìn)行定價(jià)，是投資銀行所面臨的一個難題。

同時(shí)，由于金融投資工具的復(fù)雜化，傳統(tǒng)的投資方式難以保持基金的高成長率，需要設(shè)計(jì)出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，那些既通曉金融市場又有數(shù)學(xué)應(yīng)用能力的復(fù)合型人才在市場上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而產(chǎn)生的。

二、MFE 學(xué)什么

根據(jù)項(xiàng)目側(cè)重點(diǎn)和學(xué)院風(fēng)格的差異，其所在學(xué)院也有所差別。有的開在商學(xué)院，有的開在數(shù)學(xué)系或者工程學(xué)院下，也有是多個學(xué)院一起來合辦，不同院校的課程設(shè)置都有所區(qū)別。

比如加州大學(xué)伯克利分校（UCB）的 MFE 開設(shè)在其 Hass 商學(xué)院下，課程圍繞包括投資衍生品、金融實(shí)證方法、固定收益市場等金融方面的學(xué)習(xí)。

而哥倫比亞大學(xué)（Columbia University ）的 MFE 項(xiàng)目開設(shè)在工程學(xué)院下，主要提供工程方法論和金融定量方法應(yīng)用方面的課程，專為希望在證券、銀行、財(cái)務(wù)管理和咨詢等行業(yè)或一般制造和服務(wù)公司工作的學(xué)生而設(shè)計(jì)。

但整體而言，MFE 一方面會要求學(xué)習(xí)偏金融、經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)理論課程，例如宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生品、貨幣銀行學(xué)、證券理論、定價(jià)和對沖、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等；另一方面，高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、隨機(jī)過程、金融工程學(xué)、ERP 軟件、金融分析軟件等偏數(shù)理計(jì)算的課程也不能少；此外，編程類課程，例如 Python、C++、計(jì)算機(jī)算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等也需要掌握。

簡單點(diǎn)說，MFE 就是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，并且對于數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)的要求都非常高。有人說，該不該去念一個 MFE，取決于你對工程的熱情。因此，MFE 項(xiàng)目更適合有數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)等理工科背景學(xué)生。

三、院校推薦

其實(shí)，我們可以參考金融工程專業(yè)權(quán)威排名網(wǎng)站 QuantNet 發(fā)布的全美最佳金融工程專業(yè)院校的排名。這個排名是以就業(yè)和職業(yè)發(fā)展為著重點(diǎn)，正適合期望通過 MFE 項(xiàng)目，提升自我，在職場獲得專業(yè)化提升的人群。

2022全美最佳金融工程（MFE）專業(yè)

1.紐約城市大學(xué)巴魯克學(xué)院

Baruch College, City University of New York

或許你沒有聽說過這所院校，但你不能不知道它的 MFE 項(xiàng)目?？梢赃@么說，巴魯克學(xué)院的 MFE 項(xiàng)目從未掉落過北美專業(yè) TOP3。并且巴魯克學(xué)院的 MFE 項(xiàng)目在價(jià)格上非常優(yōu)惠，除了申請難度高，基本上沒有別的什么缺點(diǎn)。

就業(yè)情況

或許是得益于該校得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢——學(xué)院坐落在紐約最繁華的金融和文化中心曼哈頓區(qū)公園大道，背靠華爾街，與一眾全球知名金融集團(tuán)毗鄰——該校吸引了大批業(yè)界的資深教職員工，也為該校商科畢業(yè)生超高的就業(yè)率打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

巴魯克學(xué)院 MFE 項(xiàng)目的畢業(yè)生就業(yè)優(yōu)勢，堪稱“華爾街的傳奇”。MFE 項(xiàng)目就業(yè)率常年高達(dá)100%，畢業(yè)生畢業(yè)第一年的平均薪酬就超過了 13W 美元，最高畢業(yè)起薪可達(dá) 23.5W 美元，相當(dāng)于 150W 人民幣，著實(shí)羨慕了……

其校友遍布全美頂尖的投資銀行、對沖基金等。據(jù)校方發(fā)布的《2018-2020 年 MFE 學(xué)生就業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：

• 48% 的 MFE 畢業(yè)生畢業(yè)后進(jìn)入了包括高盛、大小摩等在內(nèi)的全球知名投行；

• 34% 的 MFE 畢業(yè)生進(jìn)入了比如 AQR 等頂級對沖基金公司；

• 還有些 MFE 的同學(xué)進(jìn)入了資產(chǎn)管理、咨詢公司和金融科技領(lǐng)域。

申請條件

1）專業(yè)背景要求：巴魯克學(xué)院的 MFE 項(xiàng)目要求申請者有修過2個學(xué)期的微積分、一學(xué)期的概率論、一學(xué)期的線性代數(shù)、一學(xué)期的C++/證書、一學(xué)期的金融/相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。因此，本科如果是相關(guān)專業(yè)會有較大的優(yōu)勢。而據(jù)學(xué)校官方數(shù)據(jù)顯示，來自經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生最多，各占 21 %；金融和商科類學(xué)生占 16 %；工程類學(xué)生占 11 %。

2）GPA：歷年被取錄的學(xué)生的情況如下，從 2021 Fall 的錄取情況來看，平均 GPA 高達(dá) 3.76。

3）標(biāo)化成績：GRE 或 GMAT，官網(wǎng)并沒有直接給出分值要求，但根據(jù) 2021 Fall 的錄取情況，平均 GRE 為：數(shù)量推理部分169.7 分，文字推理部分159分。

4）面試：有2輪面試（面對面或電話面試），主要包括數(shù)學(xué)、金融和 C++ 編程等問題。

5）文書：申請人必須在文書中回答以下問題：你為什么對金融工程感興趣？您為什么想在巴魯克學(xué)院攻讀金融工程碩士課程？從巴魯克 MFE 項(xiàng)目畢業(yè)后，您設(shè)想的職業(yè)道路是什么？

6）推薦信：3封推薦信。

2.加州大學(xué)伯克利分校

University of California, Berkeley

UCB 是世界著名的公立研究型大學(xué)，在學(xué)術(shù)界享有盛譽(yù)。UCB 的 MFE 項(xiàng)目設(shè)置在哈斯商學(xué)院下，時(shí)長為1年，每年3月入學(xué)。課程側(cè)重于投資、金融市場、數(shù)據(jù)科學(xué)、深度學(xué)習(xí)和證券估值，還涵蓋了行業(yè)中常用的數(shù)值和模擬數(shù)學(xué)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)，長年在各大 Quant 排名位居前列。

就業(yè)情況

UCB MFE 的同學(xué)畢業(yè)后3個月的就業(yè)率高達(dá)99%，其中：

• 33% 的畢業(yè)生去了等頂級投行

• 18% 的畢業(yè)生去了等資產(chǎn)管理公司

• 17% 的畢業(yè)生去了對沖基金、PE、VC

• 14% 的畢業(yè)生去了金融科技領(lǐng)域

• 8% 的畢業(yè)生去了貿(mào)易商行

• 10% 的畢業(yè)生去麥肯錫等資訊公司

雇主更是遍及高盛、大小摩、花旗、貝萊德、麥肯錫等。

據(jù)學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021屆 UCB MFE 畢業(yè)生的平均畢業(yè)起薪為 176,465 美金（相當(dāng)于人民幣 112.6W）。

申請條件

1)專業(yè)背景：該項(xiàng)目要求申請人具備強(qiáng)大的定量背景，包括多元微積分、線性代數(shù)、微分方程、數(shù)值分析和高等統(tǒng)計(jì)和概率；較強(qiáng)的編程能力，要求有計(jì)算機(jī)編程經(jīng)驗(yàn)（C++、Python），熟悉計(jì)算機(jī)作為計(jì)算和管理工具；金融方面有宏觀與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司金融、 貨幣與資本市場、投資學(xué)等相關(guān)課程，項(xiàng)目開始之前補(bǔ)充完畢即；此外還需要優(yōu)秀的英語聽說讀寫能力。

另外，該項(xiàng)目喜歡有工作經(jīng)驗(yàn)（最好和量化金融相關(guān)）的申請人，官方數(shù)據(jù)顯示，2022級 MFE 同學(xué)的平均工作時(shí)長為 2.5 年。

2) GPA：雖然學(xué)校說 GPA 的最低要求是 3.0。但是實(shí)際上申請人的 GPA 都普遍高于3.0，建議 GPA 至少達(dá)到 3.5＋。

3）標(biāo)化成績：

• TOEFL/IELTS 成績：官方說托福的最低成績是90，雅思最低分是7.0。但據(jù)以往的申請情況來看，托福成績最好105＋。對于 2023 年春季入學(xué)，必須在 2020 年 11 月 1 日或之后參加考試

• GRE/GMAT 成績：GRE 的 Q 部分平均分是93.2%+，GRE 的 V 部分平均分是77.7%+（已獲得博士學(xué)位，或?qū)W士學(xué)位期間 GPA 超過3.7可可豁免提交 GRE/GMAT 成績）。

4）文書：有 Essay 和 Video Essay 兩項(xiàng)，其中 Video Essay 大約是兩分鐘的視頻，每年要求的題目不太一樣，具體的可以看學(xué)校官網(wǎng)。

5）推薦信：2封推薦信，一封可以由大學(xué)里面的金融工程專業(yè)相關(guān)的老師寫，另外一封如果你在外有實(shí)習(xí)經(jīng)歷，可以讓實(shí)習(xí)單位的主管/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人來給你寫。不接受同事、朋友或家人的推薦信。

6）面試：申請遞交上去之后，UCB 會進(jìn)行初步審核，然后可能會邀請你進(jìn)行線上面試。面試的主要內(nèi)容圍繞專業(yè)性和技術(shù)性的問題展開。

3.卡耐基梅隆大學(xué)

Carnegie Mellon University

該項(xiàng)目通常簡稱為 MSCF，創(chuàng)立于1994年，由商學(xué)院、數(shù)學(xué)系、統(tǒng)計(jì)系、信息管理學(xué)院4個教學(xué)單位合辦。項(xiàng)目強(qiáng)調(diào)量化金融的學(xué)習(xí)，重視計(jì)算機(jī)編程和金融實(shí)踐，要求學(xué)生完成一個全日制的學(xué)習(xí)和一個暑期實(shí)習(xí)。

該項(xiàng)目有兩個地點(diǎn)可供選擇，一個位于紐約市，距紐約證券交易所僅一個街區(qū)，有更多 Networking 的機(jī)會，也有更多的娛樂文化生活；還有一個位于匹茲堡，是 CMU 的主要學(xué)術(shù)中心，更有學(xué)術(shù)氛圍，生活成本也相對更加實(shí)惠。學(xué)生可以根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行選擇。

對于關(guān)心兩地就業(yè)率的同學(xué)可以放心，兩地就業(yè)率高度接近，近兩年更是都達(dá)到了畢業(yè) 6 個月 100% 的就業(yè)率。

就業(yè)情況

截至 2021 年 11 月 15 日，2021 年 12 月畢業(yè)的 87 名 ?MSCF 學(xué)生中有 64 名(74%)收到了來自包括美國銀行、花旗、巴克萊、高盛等頂級名企的 Offer 了?？?，優(yōu)秀的人還沒畢業(yè)就已經(jīng)拿到錄取 Offer 了。

其中，投行、對沖基金/自營交易、資產(chǎn)管理依然是最多畢業(yè)生的三個去向，分別占比為 42%、21% 和 18%。除此之外，從 CMU MSCF 的就業(yè)數(shù)據(jù)種我們可以看到，從事 Quant Research崗位的人最多，占 37%；從事 Starts &Modeling 的占 21%。

而該項(xiàng)目的學(xué)生畢業(yè)后的平均起薪達(dá)到了 136,321 美金（基本薪資+獎金），約合人民幣 87萬。

申請條件

1）專業(yè)背景要求：該項(xiàng)目對先修課有明確的要求，要求申請者在申請前學(xué)習(xí)過微積分 I 和 II、性代數(shù)、基于微積分的概率，以及至少一學(xué)期的面向?qū)ο缶幊陶Z言課程(C++、Java、Python、C#)。而從該項(xiàng)目的錄取學(xué)生專業(yè)背景來看，具有數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)學(xué)、商科/金融、計(jì)算機(jī)等背景的學(xué)生更有優(yōu)勢。

2）GPA：館長發(fā)現(xiàn)，2021秋季入學(xué)的同學(xué)平均 GPA 高達(dá) 3.8

3）標(biāo)化成績：語言方面，CMU 接受多鄰國、托?；蜓潘汲煽?，2年內(nèi)的考試成績均有效；GMAT/GRE 都接受，5年內(nèi)的考試成績有效。從 2021 年秋季入學(xué)的同學(xué)的情況看，平均 GRE 數(shù)學(xué)部分達(dá)到了 169 分，語文部分 159 分；而平均 GMAT 為 728 ?分。想沖 CMU 的同學(xué)加油哦~

4）面試：線下面試或 Skype（一款視頻面試工具）面試。

5）文書：有 Essay 和 Video Essay。其中，Video Essay 是 1 段 90 秒的視頻，闡述您為確保以前的學(xué)術(shù)或?qū)I(yè)機(jī)會所做出的努力；另外有 2 篇 Essays，需要回答 2 個問題：①舉例說明你過去的專業(yè)或?qū)W術(shù)經(jīng)驗(yàn)，突出你所發(fā)展的技能，這些技能將直接應(yīng)用于你所選擇的功能領(lǐng)域。(不超過350字)；②您是如何對量化金融領(lǐng)域產(chǎn)生興趣的？您目前缺乏哪些技能，CMU 的 MSCF 計(jì)劃將如何以獨(dú)特的方式為您準(zhǔn)備職業(yè)成功所需的知識？

6）推薦信：3封推薦信。

四、總結(jié)

MFE 課程時(shí)間較短，僅需 1~2 年的時(shí)間，雖然項(xiàng)目價(jià)格較貴，大部分學(xué)校也不提供獎學(xué)金，但根據(jù)各校官方發(fā)布的 MFE 學(xué)生就業(yè)統(tǒng)計(jì)，絕大部分 MFE 的同學(xué)畢業(yè)后都有機(jī)會進(jìn)入投行、券商、基金公司、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等高薪行業(yè)，從事定量和技術(shù)性工作。屬于投資周期短、回報(bào)快的一個項(xiàng)目。因此，這個項(xiàng)目的申請人非常多，且呈逐年遞增趨勢。

另外，該項(xiàng)目也為理工背景的人提供了轉(zhuǎn)行的機(jī)會，對于理科成績好，并且對金融感興趣的同學(xué)，這是一個非常不錯的選擇。

而在錄取方面，學(xué)校主要考察申請者在先修課程、工作/實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)以及硬件的 GPA、GRE 等成績。

GPA

一般來說，GPA 3.0 以上就可以申請，但是 GPA3.5 以上是一個比較有競爭力的分?jǐn)?shù)，而排名靠前的幾個項(xiàng)目競爭會更激烈，關(guān)鍵課程的 GPA 至少在3.7+會比較保險(xiǎn)。

GRE/GMAT

大部分院校都同時(shí)接受 GRE/GMAT，但需要注意的是，部分工學(xué)院和數(shù)學(xué)系下的 MFE 可能不接受 GMAT 成績。另外，有些項(xiàng)目還會建議申請考 Subject GRE in mathematics、physics or another highly quantitative discipline，所以準(zhǔn)備前一定要取學(xué)校官網(wǎng)看清項(xiàng)目的具體申請要求。

專業(yè)背景要求

美國各學(xué)校的 MFE 項(xiàng)目大多對于申請者的先修課程有明確的要求：

高級微積分、線性代數(shù)、微分方程、概率統(tǒng)計(jì)幾乎是最普遍的數(shù)學(xué)背景要求，部分院校甚至規(guī)定了這些數(shù)學(xué)課程應(yīng)該學(xué)了多少個學(xué)期，達(dá)到什么樣的成績；計(jì)算機(jī)方面，學(xué)校期望申請者已經(jīng)掌握了基本的編程語言，如C/C++、Python 等；金融方面則要求申請者具備基礎(chǔ)的金融理論知識，如果有金融領(lǐng)域的相關(guān)證書（比如 CFA）也會加分。

這些都不是短時(shí)間內(nèi)能夠掌握的，因此此前為相關(guān)專業(yè)的人申請會有很大的優(yōu)勢。

實(shí)習(xí)/工作經(jīng)驗(yàn)

通常，各校的 MFE 項(xiàng)目對實(shí)習(xí)/工作經(jīng)歷不會有硬性規(guī)定。不過從各院校的錄取結(jié)果來看，擁有2~3段相關(guān)的實(shí)習(xí)經(jīng)歷相當(dāng)重要。而想進(jìn)入排名靠前的 MFE 項(xiàng)目，你實(shí)習(xí)/工作單位的聲譽(yù)（名氣）、實(shí)習(xí)/工作崗位、實(shí)習(xí)/工作時(shí)長、實(shí)習(xí)/工作期間的項(xiàng)目成績等都會有較大的影響。

館長溫馨提醒：

MFE 確實(shí)是百萬年薪行業(yè)的敲門磚，但我們也要看到學(xué)習(xí) MFE 意味著需要學(xué)習(xí)金融、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等多方面的專業(yè)知識，一定要有可以承受高壓的心臟和超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

如果想根據(jù)自己目前的成績，大概定位可以申請的項(xiàng)目，可以選幾個不同階梯的院校，直接進(jìn)入官網(wǎng)查看他們的 MFE 項(xiàng)目近幾年錄取的學(xué)生的具體情況，對比他們的 GPA、GRE 等相關(guān)成績背景。

最后，館長整理了部分學(xué)院的 MFE 項(xiàng)目就業(yè)報(bào)告，感興趣的小伙伴可以在后臺回復(fù)【MFE】領(lǐng)取~