使用期權(quán)分倉(cāng)交易的投資者主要確定交易的品種是場(chǎng)內(nèi)期權(quán)，確保是真實(shí)進(jìn)入市場(chǎng)的就能避免資金盤的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，在真實(shí)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是可以根據(jù)自身交易經(jīng)驗(yàn)控制的。

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期權(quán)交易中存在的風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾個(gè)方面：

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1.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

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期權(quán)市場(chǎng)存在價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)可能導(dǎo)致期權(quán)合約價(jià)值的波動(dòng)。如果價(jià)格波動(dòng)與你的預(yù)期相反，可能會(huì)導(dǎo)致?lián)p失。

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2.杠桿風(fēng)險(xiǎn)

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期權(quán)交易通常具有較高的杠桿效應(yīng)，這意味著用較少的資金投入可以控制較大的頭寸。雖然杠桿可以放大盈利，但也會(huì)放大虧損風(fēng)險(xiǎn)。如果市場(chǎng)行情不利，虧損可能會(huì)超過(guò)你的投資本金。

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3.無(wú)法行使期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

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期權(quán)到期時(shí)，如果標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格未達(dá)到或超過(guò)執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)將失去行權(quán)價(jià)值，從而導(dǎo)致?lián)p失。因此，無(wú)論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，都存在無(wú)法行使的風(fēng)險(xiǎn)。

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4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

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期權(quán)市場(chǎng)的流動(dòng)性可能受到影響，特別是在非主力合約或低交易量的期權(quán)上。在流動(dòng)性較低的情況下，買賣價(jià)差可能增大，執(zhí)行交易可能變得困難，或者可能出現(xiàn)無(wú)法及時(shí)平倉(cāng)的情況。

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5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

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期權(quán)交易受到整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響，如宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政治事件、金融市場(chǎng)波動(dòng)等。這些因素可能導(dǎo)致整體市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，從而對(duì)期權(quán)交易產(chǎn)生負(fù)面影響。

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