簡(jiǎn)介

本文介紹使用 MQLab? 圖形報(bào)表 腳本的 機(jī)械交易系統(tǒng) 操作分析。

本文的目標(biāo)是：

• 展示所獲取的分析結(jié)果較之 赫茲量化 終端中的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告的優(yōu)勢(shì)。

• 說明用于定義所有交易因素的分析方法。

• 在詳細(xì)審查所獲取的報(bào)告之后，對(duì)改進(jìn)交易作出結(jié)論。

使用最具潛力的交易策略之一進(jìn)行分析。 由于 演示 帳戶上使用的 Expert Advisor 不大可能被大眾使用，因此我不會(huì)在本文中揭示交易策略。 另外，發(fā)布的文章中移除了某些列，并對(duì)交易進(jìn)行了排序，以免透露交易方法。

Expert Advisor 的各個(gè)副本使用其自己的貨幣對(duì)和特定設(shè)置，無法用傳統(tǒng)的赫茲量化終端工具評(píng)估和了解所執(zhí)行交易的所有詳情。 要了解內(nèi)中詳情，需要更先進(jìn)的分析系統(tǒng)。

設(shè)置問題： 1. 分析 Expert Advisor 在交易帳戶上所做的工作。 2. 檢測(cè)對(duì) Expert Advisor 操作造成負(fù)面影響的參數(shù)，一般盈利能力，以及各個(gè)貨幣對(duì)的特定盈利能力。 3. 找出影響盈利能力、虧損、預(yù)期等的模式 4. 找出用于進(jìn)一步工作的最佳貨幣對(duì)組合。

5. 生成 Expert 系統(tǒng)運(yùn)行中的可能改進(jìn)列表。

編輯切換為居中

生成擴(kuò)展報(bào)告的理由和先決條件

從 赫茲量化開始，交易者們?cè)诩抑斜憧蓞⑴c國際貨幣兌換。

wikipedia.org

FOREX 代表 外匯。Forex 術(shù)語一般指自由兌換貨幣之間的兌換，而不是指整體的貨幣兌換交易。 通常，“外匯市場(chǎng)”一詞用于 強(qiáng)調(diào)報(bào)價(jià)生成的市場(chǎng)（而非管理）原則。 外匯市場(chǎng)操作可以是交易性質(zhì)、投機(jī)性質(zhì)、對(duì)沖性質(zhì)和調(diào)節(jié)（中央銀行的貨幣干預(yù)）性質(zhì)，這取決于操作的目標(biāo)。另外，F(xiàn)orex 通常表示通過商業(yè)銀行或交易中心進(jìn)行的純投機(jī)性外匯交易，并涉及一個(gè)杠桿，即保證金交易。自從終端向赫茲量化 平臺(tái)發(fā)展并遷移之后，現(xiàn)在可以全天候 24 小時(shí)執(zhí)行全自動(dòng)交易。由于兩代終端都允許用戶在單個(gè)交易帳戶上使用多個(gè)貨幣對(duì)執(zhí)行交易，因此交易統(tǒng)計(jì)對(duì)整個(gè)帳戶是通用的。 開發(fā)人員并未提供針對(duì)特定貨幣對(duì)以及貨幣對(duì)組的交易執(zhí)行分析的技術(shù)能力。 自第三代終端起，操作統(tǒng)計(jì)一直保持不變。 在對(duì)下一代 赫茲量化 終端的展望中，用戶仍然希望獲得更好的報(bào)告參數(shù)，包括更多的細(xì)節(jié)和更強(qiáng)的可擴(kuò)展性。。在過去 3 年間，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)了多個(gè)自動(dòng)交易策略（機(jī)械交易系統(tǒng)、 Expert Advisor、交易機(jī)器人等），國際上舉行了 3 次錦標(biāo)賽，但分析方法卻并未出現(xiàn)任何重大變化。 錦標(biāo)賽上使用了更詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但這種方式無法應(yīng)用于你自己或其他交易者的交易帳戶。在我看來，互聯(lián)網(wǎng)上出售的對(duì) Expert Advisor 交易參數(shù)的評(píng)估方法是缺陷最多的一種方法。 論壇里也充斥著偽“圣杯”。 它們的開發(fā)人員確信他們的交易策略是可獲利的，然后眾多用戶審查發(fā)布報(bào)告開始在論壇內(nèi)泛濫成災(zāi)。生成擴(kuò)展報(bào)告的第 4 個(gè)理由是投資者。 個(gè)人認(rèn)為，這群人幾乎完全接觸不到有關(guān)在演示帳戶或任何其他帳戶上執(zhí)行的交易操作的任何分析數(shù)據(jù)。 即便可以訪問所需帳戶，投資者也無法充分評(píng)估系統(tǒng)操作。 此類投資通常都以虧損而告終?？紤]到這一問題，我的任務(wù)是開發(fā)更具信息量、更靈活的報(bào)告。 提高信息含量的工作仍在繼續(xù)，但我將展示其目前的功能和應(yīng)用方法。

擴(kuò)展報(bào)告功能

擴(kuò)展報(bào)告包含標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告的所有參數(shù)。 計(jì)算公式取自于源。 以下是針對(duì)擴(kuò)展報(bào)告實(shí)施的創(chuàng)新內(nèi)容表。

• 利潤（基點(diǎn)）

• 總額 ($) = 利潤 ($) + 互換

• 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) (%)

• 獲利系數(shù)

• 平均獲利系數(shù)

• 預(yù)計(jì)獲利

• 平均 預(yù)計(jì)獲利

• 余額

• 注釋

a 報(bào)告的圖形部分采用 動(dòng)態(tài) Flash 圖、圖表和餅圖的形式。 報(bào)告包含以下圖形元素：

• 周余額

• 日余額

• 訂單 - 保證金余額

• 特征數(shù)

• 獲利/虧損動(dòng)態(tài)計(jì)數(shù)

• 訂單手?jǐn)?shù) & 利潤基點(diǎn) & 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) %

• 利潤 ($) & 總額 ($)

• 獲利系數(shù) & 平均 獲利系數(shù)

a

• 周余額 圖按周顯示將獲利或虧損倉位匯總后的獲利或虧損額。

• 日余額 圖顯示將一天內(nèi)的獲利或虧損倉位匯總后的獲利或虧損額。

• 訂單 - 保證金余額 顯示各個(gè)交易的利潤或虧損額。

a特征數(shù) 餅圖按貨幣對(duì)顯示已結(jié)訂單的數(shù)量。 每個(gè)貨幣對(duì)都有其限定的顏色，最高值顯示為圖的擴(kuò)展塊。 a獲利/虧損動(dòng)態(tài)計(jì)數(shù) 柱狀圖針對(duì)某一貨幣對(duì)顯示各個(gè)訂單類型的獲利和虧損交易數(shù)量。a 自動(dòng)生成 XML 文件 以生成圖表。 文件保存在你的 PC 硬盤上。 a 檢查與警告系統(tǒng)。 此系統(tǒng)可防止錯(cuò)誤地設(shè)置腳本設(shè)置中的參數(shù)，并對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)發(fā)出警告。a 報(bào)告過濾系統(tǒng)。 可通過應(yīng)用各種過濾器，以多種方式生成報(bào)告。 過濾完成后，你就會(huì)收到執(zhí)行分析時(shí)所需的報(bào)告。 a 日期和時(shí)間過濾器。 如果你要生成針對(duì)特定日期或時(shí)間的報(bào)告，則此功能是必需的。 此報(bào)告包括所有已結(jié)訂單、未結(jié)訂單和掛單，這些訂單的未結(jié)和已結(jié)狀況與指定時(shí)間設(shè)置一致。a 訂單注釋過濾器。 此功能按特定參數(shù)過濾報(bào)告，并添加所含注釋與腳本設(shè)置中指定的注釋相符的交易。 a幻數(shù) 過濾器是區(qū)分自動(dòng)和手動(dòng)交易的必要工具，或是在單個(gè)帳戶上由多個(gè) Expert Advisor 執(zhí)行自動(dòng)交易的必要工具。 此報(bào)告僅包含其幻數(shù)與腳本設(shè)置中指定的幻數(shù)相符的倉位和訂單。a 在報(bào)告中啟用/禁用掛單顯示。 不必始終在報(bào)告中顯示掛單，因?yàn)樗鼈儾⒉话魏斡兄诜治龅臄?shù)據(jù)，同時(shí)還會(huì)將 Expert Advisor 的操作或手動(dòng)交易邏輯透露給第三方。 a 在報(bào)告中啟用/禁用未結(jié)訂單顯示。 必須始終在報(bào)告中向投資者或任何其他人員顯示未結(jié)訂單。a 在報(bào)告中啟用/禁用零利潤倉位顯示。 如果交易歷史記錄包含零利潤訂單，報(bào)告中最好不要包括它們，因?yàn)樗鼈儾⒉话魏沃匾獢?shù)據(jù)，同時(shí)還會(huì)導(dǎo)致獲利系數(shù)、數(shù)學(xué)期望值等計(jì)算數(shù)據(jù)減少。 a 僅顯示必要列的過濾器。 要實(shí)現(xiàn)高效的信息呈示以及在不扭曲交易結(jié)果的情況下隱藏重要的交易策略元素，這個(gè)過濾器是必要的工具。a 生成報(bào)告時(shí)對(duì)訂單進(jìn)行排序。 可按任意列進(jìn)行設(shè)置。 此功能可幫助用戶更好地理解報(bào)告，并通過大量參數(shù)（例如按建倉和平倉時(shí)間、貨幣對(duì)、手?jǐn)?shù)等）將報(bào)告參數(shù)組合起來。訂單可保存在報(bào)告中，避免泄露 Expert Advisor 操作邏輯。 這指的是多貨幣策略，使用這種策略時(shí)，可通過特定參數(shù)在各種貨幣對(duì)上執(zhí)行建倉操作。 a 計(jì)算訂單的使用壽命 此參數(shù)是了解 Expert Advisor 的參數(shù)或交易風(fēng)格的重要途徑。 訂單使用壽命越長，入場(chǎng)信號(hào)準(zhǔn)確性偏低的可能性以及訂單長時(shí)間處于虧損狀態(tài)的可能性就越高。 如果使用壽命較短，則意味著此策略基于剝頭皮交易和基點(diǎn)交易。 這有時(shí)會(huì)導(dǎo)致由交易中心收緊交易規(guī)則。 a 以貨幣對(duì)的點(diǎn)值來計(jì)算獲利和虧損額 此參數(shù)可讓用戶更好地理解 Expert Advisor 達(dá)成的目標(biāo)。 此計(jì)算并不取決于動(dòng)態(tài)手?jǐn)?shù)、杠桿等。

Expert Advisor 的操作分析

如前所述，Expert Advisor 在各個(gè)貨幣對(duì)上單獨(dú)進(jìn)行交易，未使用多貨幣規(guī)則。 每個(gè)貨幣對(duì)都在策略測(cè)試程序中單獨(dú)進(jìn)行優(yōu)化。 由于大部分情況下，任何策略都幾乎可在任何貨幣對(duì)上進(jìn)行交易，因此我們決定在 22 個(gè)貨幣對(duì)上測(cè)試 Expert Advisor。 已基于貨幣對(duì)數(shù)量 * 10K 計(jì)算出初始保證金。 結(jié)果，初始余額有 220К。 在初始測(cè)試之前，已針對(duì) 1 個(gè)月的時(shí)間間隔優(yōu)化了各個(gè)貨幣對(duì)。

在 2 個(gè)月的全自動(dòng)化交易之后，我們最終可以檢查查看結(jié)果。 已在演示帳戶上啟動(dòng)了 MQLab? 圖形報(bào)表， 并已獲得以下結(jié)果。

可以下載和查閱完整的報(bào)告。 所附文件的名稱是 FULL_Report.zip (440.3 Kb)

以下是標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告和擴(kuò)展報(bào)告的兩個(gè)對(duì)比表。

標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告

總利潤：

950 592.08

總虧損：

-161 808.04

總凈利潤：

788 784.04

獲利系數(shù)：

5.87

預(yù)期獲利：

949.20

絕對(duì)虧損：

0.00

最大虧損：

40 642.35 (4.26%)

相對(duì)虧損：

4.26% (40 642.35)

總交易次數(shù)：

831

空頭倉位（獲利 %）：

221 (65.16 %)

多頭倉位（獲利 %）：

610 (81.15 %)

獲利交易次數(shù)（總交易次數(shù)的 %）：

639 (76.90 %)

虧損交易次數(shù)（總交易次數(shù)的 %）：

192 (23.10 %)

最大

獲利交易：

31 003.20

虧損交易：

-11 536.80

平均

獲利交易：

1 487.62

虧損交易：

-842.75

最大

連續(xù)獲利交易數(shù) ($)：

46 (74 627.29)

連續(xù)虧損交易數(shù) ($)：

11 (-2 050.92)

最大

連續(xù)獲利（次數(shù)）：

115 265.49 (45)

連續(xù)虧損（次數(shù)）：

-26 364.80 (4)

平均

連續(xù)獲利次數(shù)：

9

連續(xù)虧損次數(shù)：

3

擴(kuò)展報(bào)告

總利潤：

950592.08

總虧損：

-161808.04

總凈利潤：

788784.04

獲利系數(shù)：

5.87

平均獲利系數(shù)：

1.77

預(yù)期獲利：

949.20

絕對(duì)虧損：

0.00

最大虧損：

19084.09 (2.31%)

相對(duì)虧損：

2.67% (12866.40)

總交易次數(shù)：

831

空頭倉位（獲利 %）：

221 (65.16 %)

多頭倉位（獲利 %）：

610 (81.15 %)

獲利交易次數(shù)（總交易次數(shù)的 %）：

639 (76.90 %)

虧損交易次數(shù)（總交易次數(shù)的 %）：

192 (23.10 %)

最大

獲利交易：

31003.20

虧損交易：

-11536.80

平均

獲利交易：

1487.62

虧損交易：

-842.75

最大

連續(xù)獲利交易數(shù) ($)：

57 (105530.75)

連續(xù)虧損交易數(shù) ($)：

8 (-764.64)

最大

連續(xù)獲利（次數(shù)）：

107894.42 (28)

連續(xù)虧損（次數(shù)）：

-11536.80 (1)

平均

連續(xù)獲利次數(shù)：

6

連續(xù)虧損次數(shù)：

1

對(duì)比這 2 張表格，我們可以看到擴(kuò)展報(bào)告的一些參數(shù)（最大虧損、相對(duì)虧損等）與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告并不一致。 這些并不是報(bào)告生成錯(cuò)誤。 如前所述，報(bào)告歷史記錄中的已結(jié)訂單經(jīng)過排序，（在腳本設(shè)置中進(jìn)行了設(shè)置）以免透露 Expert Advisor 操作的邏輯。

以下排序適用于擴(kuò)展報(bào)告：

1. 按建倉時(shí)間，以升序排序。 2. 按平倉時(shí)間，以降序排序。

標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告沒有此類功能。

當(dāng)然，所有參數(shù)都是基于所應(yīng)用的排序方法進(jìn)行計(jì)算的。

另外，擴(kuò)展報(bào)告中還出現(xiàn)了新的參數(shù) - 平均獲利系數(shù) （計(jì)算平均獲利系數(shù)）。 與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告的獲利系數(shù)相比， 我認(rèn)為此新參數(shù)提供 的數(shù)據(jù)更具信息量也更穩(wěn)定。 我認(rèn)為此新參數(shù)提供 的值有相當(dāng)大的變化范圍，這取決于獲得的利潤或損失。 由于此參數(shù)是報(bào)告中最重要的參數(shù)之一，因此會(huì)針對(duì)各個(gè)已結(jié)訂單計(jì)算 我認(rèn)為此新參數(shù)提供 ，并將其顯示在擴(kuò)展報(bào)告的單獨(dú)表格列中。 平均獲利系數(shù) 用同樣的方法進(jìn)行計(jì)算和顯示。 利用此數(shù)據(jù)，我們可以創(chuàng)建一個(gè)能夠清晰顯示帳戶上交易活動(dòng)執(zhí)行方式的比較圖表。 同時(shí)還能查看所執(zhí)行的交易何時(shí)背離此數(shù)據(jù)并開始朝不利的方向前進(jìn)。

一點(diǎn)題外話。

由于網(wǎng)站引擎不支持插入外部 Flash，也無法將外部 Flash 上傳到服務(wù)器上，因此本文中將圖表和餅圖替換為靜態(tài)圖像。 查看完整報(bào)告時(shí)，可以看到整個(gè)動(dòng)畫圖形設(shè)計(jì)。

擴(kuò)展報(bào)告有 獲利系數(shù) 和 平均獲利系數(shù) 參數(shù)的比較圖表。

編輯切換為居中

獲利系數(shù)和平均獲利系數(shù)

通過移動(dòng)橫向滑塊，我們可以看到各個(gè)時(shí)間間隔，其中的 獲利系數(shù) 參數(shù)起落較大， 平均獲利系數(shù) 線則較為平滑， 帶值的點(diǎn)表示交易。

從個(gè)人經(jīng)驗(yàn)來看，我可以說 獲利系數(shù) 參數(shù)應(yīng)始終高于 平均獲利系數(shù)。 在這種情況下，系統(tǒng)被視為更具盈利能力也更穩(wěn)定。 如果 獲利系數(shù) 低于 平均獲利系數(shù)，就必須給出提醒并詳細(xì)檢查發(fā)生的情況。

在我的案例中，到第 376 個(gè)已執(zhí)行交易時(shí)（即測(cè)試開始后的三周左右），獲利系數(shù)已降至平均線以下。 檢查詳細(xì)報(bào)告之后，我確信此交易系統(tǒng)應(yīng)基于新數(shù)據(jù)每兩周左右優(yōu)化一次。 這樣， 獲利系數(shù) 和 平均獲利系數(shù) 參數(shù)的效率應(yīng)可保持在較高的水準(zhǔn)。

因此，我們確定，Expert Advisor 至少應(yīng)每兩周優(yōu)化一次。 但大量其他問題也隨之而起：

• 應(yīng)該優(yōu)化哪些貨幣對(duì)？

• 交易中涉及多少貨幣對(duì)？

• 哪些貨幣對(duì)是盈利的？哪些是虧損的？

• 等等。

已在擴(kuò)展報(bào)告中添加了圖形，以闡明所有這些問題。 第一個(gè)餅圖顯示各個(gè)貨幣對(duì)上的交易數(shù)量，而第二個(gè)餅圖按訂單類型顯示操作的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及針對(duì)各個(gè)貨幣對(duì)計(jì)算得出的獲利和虧損交易數(shù)。

編輯切換為居中

分析 特征數(shù)餅圖時(shí)， 我們可以快速定義已執(zhí)行交易數(shù)相對(duì)于其他貨幣對(duì)來說是最小數(shù)量的貨幣對(duì)。 同時(shí)，圖中也將帶最大已執(zhí)行交易數(shù)的貨幣對(duì)標(biāo)記為擴(kuò)展“餅塊”。