老師您好，以下是我的問題：

問題1：

請問同時控制企業(yè)固定效應(yīng)，年份固定效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)特定的時間趨勢項(xiàng)的代碼怎么寫呢？這樣寫對嗎

reghdfe y x c.year#i.industry, absorb(company year)

?

問題2：

面板probit可以做固定效應(yīng)模型嗎？因?yàn)闃颖玖窟^大用probit i.year i.company的話會出現(xiàn)虛擬變量過多，無法進(jìn)行回歸的問題。如果probit不可以做固定效應(yīng)的話，用Logit固定效應(yīng)做一樣的嗎？謝謝老師。

回答1：

這樣寫沒問題。

回答2：

nonlinear panel data model的問題我印象中之前在這個平臺回復(fù)過一次。FE估計在linear model中通過demean transformation（或者first differencing）控制fixed effects，而這對于nonlinear model是不適用的，在nonlinear model中，很顯然我們無法通過差分變換消掉fixed effects。但是也有一個special case。如果使用Logit model，在施加一個特定假設(shè)（Y changes between two time periods）的情況下，可以消掉fixed effects得到一致估計。

我個人的建議是盡可能使用linear model， linear model的那些缺陷在大多數(shù)情況下都不會引起嚴(yán)重的問題。如果堅(jiān)持要使用nonlinear model，就用Logit model。

往期回顧：

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：張川川老師

編輯：李寧寧

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：劉子瑗