注：本內(nèi)容為實(shí)盤模擬，切勿直接帶入市場運(yùn)行：）

新年新氣象，開盤第一天九點(diǎn)，興沖沖的顫顫巍巍的掏出捂在胸口的1W元，豪情投入至期貨市場。作為一個(gè)精明的統(tǒng)計(jì)學(xué)人，深知一夜暴富絕無可能，我們賺點(diǎn)零花錢，每天需求購買一個(gè)開封菜全家桶就可以。腦門青筋暴露，躍躍欲試，靜等開盤！

準(zhǔn)時(shí)開盤，大盤全面飄紅，任意挑選一個(gè)品種，熱卷就是你了，迅速買入，不到15秒，凈賺100元，賣出！再看看下一個(gè)品種，呦呵，玻璃品種（怨種?。。。q勢不錯(cuò)嗎，1742買入，靜等上漲。咦，怎么下降了，莫慌莫慌，戰(zhàn)術(shù)下調(diào)，房地產(chǎn)市場靜待全面復(fù)蘇，我方玻璃必將全面突破天際！上午下降20點(diǎn)，不急；下午下降50點(diǎn)，不急；最終下降100點(diǎn)，慌了，血虧2000元匆忙賣出！身為一個(gè)資深的心理學(xué)人，其實(shí)有意識(shí)的在體驗(yàn)一個(gè)名詞--“損失厭惡！”

爆虧后，仍不服氣，你狂降我就反著來，繼續(xù)買入多頭，后面的故事答案寫在標(biāo)題的前半句。記得那幾天，半夜做夢(mèng)都是《波蘭來客》--“那時(shí)我們有夢(mèng)，關(guān)于暴富,關(guān)于自由，如今杯子碰到一起，都是夢(mèng)（玻璃）破碎的聲音！”

幸好我還有第三個(gè)身份--量化人（newbee：菜雞）。決定研究這個(gè)品種，編寫一個(gè)策略，為廣大散戶朋友“報(bào)仇雪恨！”

既然日內(nèi)手動(dòng)震蕩玩不轉(zhuǎn)，我們還是老老實(shí)實(shí)的跟蹤大戶走，進(jìn)行趨勢策略吧。打開FMZ量化平臺(tái)策略庫，尋找一個(gè)策略下手，'MACD'老土，'RSI'晦澀，'大鯛魚警報(bào)R3.0+柴金波動(dòng)條件+TP RSI'策略，這看起來像是捕魚的。

身為一個(gè)量化新手，還得靠的是原始方法，“瞪眼法！”。

從圖中可以看出，基本以10天為一個(gè)波段進(jìn)行上漲或者下跌的趨勢，因此要在10天一個(gè)波動(dòng)內(nèi)判斷進(jìn)行“多倉”還是“空倉”，因此利用Pine語言，統(tǒng)計(jì)了10天內(nèi)“漲（upcount）”還是“跌（downcount）”的次數(shù)。

設(shè)想是這樣的，如果10天內(nèi)upcount的個(gè)數(shù)大于downcount一個(gè)固定的i_len1值（需要調(diào)參），我們就利用三元表達(dá)式設(shè)置一個(gè)多倉方向（uptradedir），進(jìn)行開多倉；否則10天內(nèi)upcount的個(gè)數(shù)小于downcount一個(gè)固定的i_len2值（需要調(diào)參），我們就進(jìn)行開空倉（downtradedir）。調(diào)參就是為了提高預(yù)測結(jié)果，對(duì)于代碼中的某些函數(shù)進(jìn)行調(diào)整，通過FMZ平臺(tái)的控制臺(tái)功能，可以很輕易實(shí)現(xiàn)。因?yàn)轭A(yù)測周期為10天，因此upcount和downcount兩者的差必然在0和4之間，具體代碼設(shè)置如下：

然后根據(jù)開倉信號(hào)和空倉信號(hào)進(jìn)行開平倉的操作，代碼如下：

在開倉信號(hào)設(shè)置好以后，為了避免“空頭沖天炮”或者“多頭瀑布”，我們還需要及時(shí)設(shè)置平倉信號(hào)，設(shè)想如下：為了避免未來函數(shù)（使用今天的值預(yù)測今天的方向）或者戰(zhàn)術(shù)性的回調(diào)，因此當(dāng)判斷前日的收盤價(jià)（close[2]）大于或者小于昨日的開盤價(jià)（open[1]）某一固定值時(shí)(多頭：i_len3，空頭：i_len4)，我們進(jìn)行平倉操作。止損調(diào)參的范圍我們?cè)O(shè)置為從5到50，即在多倉中，價(jià)格突然下降某一個(gè)值，或者在空倉中，價(jià)格突然上升某一個(gè)值，說明多空倉的“拐點(diǎn)”到了，我們需要及時(shí)的進(jìn)行平倉操作。

參數(shù)調(diào)參

經(jīng)過多次調(diào)參設(shè)置，i_len1的值為2，i_len2的值為1，i_len3的值為40，i_len4的值為5的組合時(shí)，在2022.2月份開始，到2023.2月份，該策略的預(yù)估收益最高為10585。

積沙成塔？

話說一段真摯的愛情應(yīng)該穿越時(shí)間，那么一個(gè)量化的策略也應(yīng)該經(jīng)歷時(shí)間的考驗(yàn)，因此將回測時(shí)間范圍調(diào)整為2020.2到2023.2，觀察一下回測結(jié)果，看我們的策略是否能經(jīng)歷時(shí)間的考驗(yàn)。

結(jié)果顯示，經(jīng)過三年時(shí)間，我們的策略預(yù)測收益為36593.925，證明策略是有效的。

策略改進(jìn)？

當(dāng)然不存在一個(gè)完美的策略，可以捕捉所有的趨勢，但是我們可以改進(jìn)，比如觀察回測收益曲線，在5.26到9.22之間出現(xiàn)了較大的回撤（吐槽：虧損就虧損，還整一個(gè)專業(yè)名詞，忽悠誰呢？），我們可以探索其原因。

結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在5月份到9月份玻璃趨勢比較平穩(wěn)，因此我們的策略不能很好的捕捉盈利趨勢。

如果想在后期改進(jìn)的話，山人自有一計(jì)（收益提升至14000），當(dāng)然如果大家感興趣的話，在此留個(gè)關(guān)子，我們以后介紹。

萬能策略？

本策略在玻璃品種是有效的，當(dāng)放到其它的品種上時(shí)，是否依然有效呢，我們換一個(gè)甲醛主力（MA888）看下。

使用同樣的策略，看來結(jié)果不妙哈（預(yù)估收益為負(fù)），說明并沒有完美的策略適用于任何品種。本策略是在觀察玻璃期貨最近走勢基礎(chǔ)上編寫的，因此可能存在過擬合的問題（說完黑子的話，讓黑子無路可走），但是經(jīng)過三年的檢驗(yàn)，證明模型的生態(tài)效度還是可以的（心理學(xué)專業(yè)名詞，就是抗造管用）。

總結(jié)

在期貨市場血虧確實(shí)時(shí)事實(shí)，花出半小時(shí)寫出這個(gè)21行代碼也是事實(shí)，但這是在認(rèn)真學(xué)習(xí)Pine語言基礎(chǔ)上和認(rèn)真觀察期貨走勢的基礎(chǔ)上做完的。FMZ平臺(tái)確實(shí)很友好，策略回測簡單方便還有免費(fèi)，有的朋友可能又要質(zhì)疑是“賣軟件的”。其實(shí)看到挺傷心的，其實(shí)“成功的秘訣，是幫助他人，成就自己”。我也是經(jīng)過多次嘗試和驗(yàn)證后，努力學(xué)到更多的知識(shí)，找到更好的結(jié)果為大家進(jìn)行講解和呈現(xiàn)。如果大家真的對(duì)金融保佑一腔熱忱的話，希望大家真的靜下心來，簡單的嘗試一下，又不花錢是不?！鞍祖伟?，我們最喜歡了！”

再次提醒下：本策略為教學(xué)展示用，金融有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！