11月FRM考試中的二級(jí)考試，雖然距離現(xiàn)在的時(shí)間還長(zhǎng)，但是現(xiàn)在報(bào)名后的你就可以備考了。FRM二級(jí)共有六個(gè)考試科目，里面的知識(shí)點(diǎn)還是有很多需要記憶的。FRM二級(jí)知識(shí)點(diǎn)如何記憶？主要有哪些知識(shí)點(diǎn)？隨融躍小編往下看！

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量

必考點(diǎn)：Backtesting VaR和VaR Mapping，與FRM一級(jí)第四門課有較大的關(guān)系，會(huì)出現(xiàn)一些計(jì)算題，這是考生需要完全掌握的重點(diǎn)內(nèi)容。? ? ?

其它重要知識(shí)點(diǎn)有：Copula函數(shù)、Overnight indexed swap（OIS）、Extreme value theory（GPD threshold）、Why BSM is not appropriate to value fixed-income、Securities、Jensen’s inequality等。

信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量

重要的知識(shí)點(diǎn)有：Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）、Counterparty risk（close out clause,netting factor）、Default probability計(jì)算、Credit exposure、Tranche（subordinated CDS）等。其中相關(guān)的模型還是比較多，都是需要能夠掌握并且運(yùn)用的，難度比較大。

操作及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理

重點(diǎn)有：RAROC ARAROC（計(jì)算+概念）、LVaR計(jì)算、Frequency and severity distribution、Stress test、Basel（three pillar,market risk charge in basel 2.5）等。

投資風(fēng)險(xiǎn)管理

主要考點(diǎn)是組合風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)沖基金的策略和介紹。各個(gè)章節(jié)之間比較獨(dú)立，在總的FRM二級(jí)考試占比中也不是很大，因此我們要分配好時(shí)間！

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與金融市場(chǎng)前沿話題

這里是比較考察一個(gè)考生的綜合金融素養(yǎng)，具體的可以根據(jù)融躍FRM老師講解的內(nèi)容來學(xué)習(xí)。

FRM考試的內(nèi)容就分享這么多，考生如果對(duì)FRM考試還有更多的疑問，可以文章評(píng)論一起學(xué)習(xí)探討！另外，有2022年全年備考日歷，想要的私信或者評(píng)論哦！