在本文中，我將使用數(shù)學(xué)和編程來深入研究這些策略，并評估它們的盈利能力。這篇文章同時包含了數(shù)學(xué)和實踐部分。在數(shù)學(xué)部分，我將提供用于計算策略預(yù)期收益的公式和許多交易者未考慮的其他重要參數(shù)。在實踐部分，我將開發(fā)一個簡單的網(wǎng)格和馬丁格爾的EA交易，并比較方程與實際情況。這篇文章對初學(xué)者特別有用，因為這些策略通常是他們最先遇到的。盲目地相信它們可能會導(dǎo)致失望和浪費時間，就像我在過去發(fā)生的那樣。如果我不懂?dāng)?shù)學(xué)，也許我還會相信它們。但如果你正確看待這些策略，它們?nèi)匀挥衅涞览怼＿@就是我要證明的。

這兩種策略有什么共同點？

要了解這兩種策略的流行程度，我們應(yīng)該看看所有外匯新手都想要什么。大多數(shù)新手交易者都是數(shù)學(xué)家和夢想家，他們認(rèn)為自己的智力可以幫助自己迅速而輕松地致富。我曾經(jīng)也是這樣一個夢想家。這兩種策略都以圖形的形式出現(xiàn)，在策略測試器中不斷上升。在報價歷史的許多部分上，測試人員甚至可以在沒有任何過濾器的情況下顯示類似圣杯的結(jié)果。在任何領(lǐng)域的活動和任何業(yè)務(wù)，都有一個危險，更了解實情的人能夠通過你的付出而使自己更加富有。外匯交易也不例外。外匯有很多這樣的欺騙行為，這兩種策略是最具說明性和流行的證據(jù)。當(dāng)你第一次使用這些策略時，你會發(fā)現(xiàn)它們適用于所有具有難以置信的利潤因子和預(yù)期收益的貨幣對，甚至可以應(yīng)對任何點差，所以這個算法似乎已經(jīng)超越了市場。這是因為它們建立在純粹的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)上，沒有邏輯。即使過了這么多年，我還是想找到一種算法，讓我無論價格走向如何都能獲得利潤。數(shù)學(xué)家一般都是有趣的人，他們能夠用正確的方程式證明任何事情，不管這在現(xiàn)實中是否正確。)) 一般來說，這兩種策略利用盈虧平衡的假象來說服您使用它們。它們都適用于任何貨幣對和任何時期，或者更確切地說，制造一種假象，讓你相信它們的簡單性和效率。鉆研這些策略，你遲早會意識到你什么都不知道。) 然而，這一階段是必要的，因為這是開始理性思考和了解市場的真實性質(zhì)以及你真正需要使用什么策略的唯一途徑。

網(wǎng)格及其基本方程

創(chuàng)建訂單網(wǎng)格的目的是在任何市場上盈利。不管是下跌還是上漲，如果市場有一個清晰可見的波動，那么根據(jù)這個想法，網(wǎng)格都會使用一個聰明的訂單打開系統(tǒng)打開訂單，這樣總的來說，這些訂單在某個時候獲得了足夠的利潤，可以一次關(guān)閉所有訂單。

這里我分別展示了上漲和下跌市場的兩種選擇。根據(jù)網(wǎng)格策略，無論我們得到哪種選擇，我們都應(yīng)該贏。那些使用網(wǎng)格的人總是使用掛單，因為它們是以最好的價格觸發(fā)的。這是真的，但我相信市場訂單也不會更糟，只要你能在入場時控制點差和滑點。另外，你可以稍微推遲入場。不過，在這種策略下，限價訂單效果更好。我們有一個相對于下訂單而言的出發(fā)點，在這一點之上，我們用“s”步長設(shè)置買入掛單，而在它之下，我們設(shè)置賣出掛單。如果價格達(dá)到它們，它們就變成市場訂單。該圖像根據(jù)特定的價格情況顯示未結(jié)訂單。在這里顯示限價單是沒有意義的，因為它們一直保持在同一水平上無限地上下波動。只有未結(jié)的實際訂單對我們來說才是重要的，因為它們的利潤或虧損分別加起來等于總利潤或虧損。為了保證利潤，有些訂單應(yīng)該比其他訂單大K倍，即我們應(yīng)該提供K=a/d，其中K>=K0。當(dāng)達(dá)到K0時，所有網(wǎng)格訂單的總利潤超過零閾值。對于MetaTrader 4，我們還可以用同樣簡單的方式計算頭寸或訂單的當(dāng)前利潤。否則，我們將得到一種情況，當(dāng)價格立即向某個方向移動，我們獲取利潤后，價格移動“n”點向上或向下。嚴(yán)格地說，這個比率可以計算，但可以很容易地手動選擇。可能的計算如下：

• Nl=d/s - 1

• NP=(a+d)/s -1

• Pr=Sum(1,NP)(s*i)=(s+s*NP)*Np/2

• Ls=Sum(1,Nl)(s*j+ s*NP)=(s+s*Nl)*Nl/2+s*NP^2

把所有訂單的損失或利潤加起來，我們可以看出這些總和是算術(shù)級數(shù)。有一個方程描述算術(shù)級數(shù)的和（使用它的第一項和最后一項），它在這里被應(yīng)用。

考慮到Pr Ls=0，求解該方程得到“a”，從而可以計算K0=a/d。此外，利用這些方程可以定義可以打開買入和賣出倉位的交易周期的利潤因素以及預(yù)期收益。

• Prf=Pr/Ls

• M=(Pr-Ls)/(Np+Nl)

這些方程計算的是某個交易周期的利潤系數(shù)和預(yù)期收益，而不是整個圖表。如果我們的圖表在周期的終點結(jié)束，利潤因素將是正的。一個周期是一個獨立的網(wǎng)格。建立網(wǎng)格，盡可能地使用，倉位被關(guān)閉而一個新的網(wǎng)格建立起來，如果存款無限，這也是一個無盡的過程。這就是它在余額曲線上的大致形狀：

在這里，我提供了一個網(wǎng)格機(jī)器人余額圖的簡化表示。有幾個周期，存款能夠支撐住，而圖表會上升。但這不可避免地以一個循環(huán)結(jié)束，即存款不足，我們所有可見的利潤都?xì)w經(jīng)紀(jì)商所有。在數(shù)學(xué)方面，這被認(rèn)為是一個未完成的循環(huán)。未完成的周期總是無利可圖的，它的損失會覆蓋在工作到最后的周期中賺取的所有利潤。由于繼續(xù)網(wǎng)格所需的訂單量不足，周期也可能未完成。所有經(jīng)紀(jì)商都對終端或特定貨幣對中同時打開的訂單數(shù)量施加限制，網(wǎng)格不能無限期地構(gòu)建。即使我們假設(shè)我們能夠做到這一點，我們最終還是會得到上述結(jié)果。在文章的最后，我將從數(shù)學(xué)的角度簡要解釋為什么會發(fā)生這種情況。