上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國(guó)私募證券投資基金2022年8月業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在8月份增長(zhǎng) -1.11%，約有37%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在8月份約有80%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在8月份約有40%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在8月份的平均收益率為 -0.63%，約42%的量化基金錄得正收益。

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中國(guó)私募證券投資基金整體累計(jì)收益

? ? ? ??2006.12-2022.08

中國(guó)私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益

2006.12-2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為306.55%，該比率高于滬深300指數(shù)(103.67%)，也高于中證500指數(shù) (263.27%) 的同期業(yè)績(jī)。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在8月份下降1.11%，低于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（-0.32%），也低于中證500指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（-0.38%）。

中國(guó)私募證券投資股票類(lèi)策略指數(shù)累計(jì)收益

截止至2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為322.91%，該比率高于滬深300指數(shù)(103.67%)，也高于中證500指數(shù)(263.27%)的同期業(yè)績(jī)。截止2022年8月底，在CHFRC私募證券投資股票類(lèi)策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為383.82%、207.01%、92.00%、79.73%、342.05%和162.56%。

中國(guó)私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益

2011.12-2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類(lèi)指數(shù)自2011年12月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為60.00%，該比率略高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為83.42%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在8月份增長(zhǎng)0.47%，低于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)，而債券多頭債券策略按月增長(zhǎng)0.11%。

中國(guó)私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益

2013.12-2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類(lèi)指數(shù)自2013年12月以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為224.67%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長(zhǎng)81.92%和185.31%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率分別為452.31%、362.32%、202.22%、129.01%和170.64%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在8月份增長(zhǎng) -0.81%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長(zhǎng)0.15%，中證滬深300股指期貨指數(shù)下降1.65%。

中國(guó)私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計(jì)收益

截至2022.08

截止2022年8月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為148.79%和140.62%。相對(duì)應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)69.39%和138.78%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在8月份分別增長(zhǎng)?-0.98%和?-0.58%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月下降 1.11%。

02

中國(guó)私募證券投資基金綜合及分類(lèi)業(yè)績(jī)指標(biāo)(近期)

? ? ? ??2021.01-2022.08

股票型基金8月份整體平均收益率為-1.29%,高于上月業(yè)績(jī)（-1.53%）；錄得正收益的比例為36.78%左右，較上月增長(zhǎng)；股票型私募基金業(yè)績(jī)最好組別（10%）的平均收益為6.02%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

固定收益型基金8月份整體平均收益率為 0.47%，高于上月業(yè)績(jī)（0.38%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到80%左右；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益為3.25%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

管理期貨型基金8月份整體平均收益率為-0.81%,低于上月業(yè)績(jī)（1.30%）；有40%的基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益率達(dá)4.90%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

03

中國(guó)私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績(jī)指標(biāo)

? ? ? ??2021.01-2022.08

股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)在8月份按月變化率為 -1.22%、-1.25%、-0.53%、0.29%、-1.41%和 -0.56%，而CHFRC私募證券投資股票型分類(lèi)指數(shù)按月變化率為-1.29%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-0.77%、-1.30%、0.25%、0.44%和 -0.85%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在8月份的月度收益分別為 -0.98%和 -0.58%。

04

中國(guó)私募證券投資策略指數(shù)近期表現(xiàn)

? ? ? ??2022.03-2022.08

05

中國(guó)量化私募基金月度業(yè)績(jī)分析

? ? ? ??2022.08

中國(guó)量化私募證券投資基金在8月份平均收益為 -0.63%，低于上月業(yè)績(jī)（1.35%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為41.51%，較上月下降。中國(guó)量化私募基金在8月份業(yè)績(jī)最優(yōu)組別的平均收益率為4.38%,低于上月同組業(yè)績(jī)（10.41%）。

06

中國(guó)私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)

? ? ? ??2015.01-2022.08

中國(guó)私募證券基金通過(guò)信托、券商、專(zhuān)戶(hù)和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在8月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到203、89、71和1,441只，共1,804只。量化型私募基金產(chǎn)品在8月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到87只。

07

建信高金宏觀因子(月)?

? ? ? ??2008.12-2022.07

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長(zhǎng)因子在7月份按月變化率分別為 -0.05%、-0.05%、-0.26%、-0.10%和 1.13%。

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