工欲善其事，必先利其器。面對時代變革、技術(shù)迭代，開發(fā)者們是如何使用Rust構(gòu)建各場景應(yīng)用的呢？受疫情影響，延期一年的“第二屆中國Rust開發(fā)者大會”于7月31日在線上順利舉行，為Rust愛好者帶來了前沿的技術(shù)交流和實踐成果。

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非凸科技量化策略負(fù)責(zé)人陸一洲受邀出席分論壇“Rust商業(yè)實踐”，帶來了“Rust如何助力量化高頻交易”的主題演講，為大家揭曉答案。

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非凸科技以算法交易執(zhí)行切入到量化交易領(lǐng)域，為券商、量化私募等眾多大型金融機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的算法服務(wù)。公司基于Rust生態(tài)，打造了高效率、低延遲、高可靠、全內(nèi)存的高頻交易平臺，相較于C++等其他語言，在安全性與穩(wěn)定性上可以得到更好的保障，且隨著量化交易規(guī)模的增大，優(yōu)勢也會更加突出。

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一、量化交易

近年來，量化行業(yè)發(fā)展迅速，量化私募管理規(guī)模預(yù)計已突破1.6萬億元。在量化的競技場中，技術(shù)的持續(xù)迭代，才是量化機構(gòu)長期保持行業(yè)競爭力的保障。

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量化私募，簡而言之，是為市場提供流動性的同時尋找機會低買高賣。陸一洲表示，“在創(chuàng)收過程中有兩大重點，一是期望收益，二是回撤。整體而言，期望回撤與收益主要取決于量化機構(gòu)的綜合水平，包括人才、商務(wù)、服務(wù)器等。而非凸科技作為一家精益求精的企業(yè)，致力于優(yōu)化每一個細(xì)節(jié)?！?/p>

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在量化交易中，有一部分回撤是在策略意料之外的，比如進(jìn)程閃退、上下游出問題等。針對這些問題，Rust相對于傳統(tǒng)的C++就是一個優(yōu)秀的解決方案。那么，Rust對回撤有何影響？“首先，Rust自身系統(tǒng)穩(wěn)定，常見的各種線程調(diào)度、內(nèi)存管理等問題，幾乎在編譯階段就能搞定；其次，Rust可以高效應(yīng)對風(fēng)險，量化實盤交易中由于系統(tǒng)的復(fù)雜性，難免會出現(xiàn)各種問題，那么應(yīng)對各種風(fēng)險時的速度是重要考量點?！标懸恢捱M(jìn)一步解釋道。

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二、量化策略

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量化世界千變?nèi)f化，其相應(yīng)的策略也星羅棋布，策略本身也隨著市場起起落落?！叭绻业絻?yōu)秀的策略，要么拼運氣，要么拼迭代策略的速度。顯然，前者無可改變，后者才是我們的著力點。”陸一洲說道。

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傳統(tǒng)量化方案“Python研究員 + C++轉(zhuǎn)寫員”，策略迭代需要2-3天完成。陸一洲表示，“現(xiàn)實情況是，很多策略看似很厲害，模擬盤無敵，但上了實盤，表現(xiàn)卻一般。可能存在各種問題，比如策略本身有誤、轉(zhuǎn)寫有誤、回測代碼有誤等?！?/p>

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那么，能否一人全鏈路搞定？Python會存在速度太慢而無法上實盤的問題，而C++存在實驗速度過慢、測試環(huán)境較寬松、優(yōu)化細(xì)節(jié)較大等問題，相較之下，Rust以其方便的包管理、高穩(wěn)定性以及相對較淺的細(xì)節(jié)深度等優(yōu)勢，獲得青睞。陸一洲表示，“非凸科技內(nèi)部設(shè)計了一套基于Rust的策略標(biāo)準(zhǔn)庫，封裝了大量的常用算法與工具，使得所有的策略都可以在百行內(nèi)實現(xiàn)，并可同時上回測、模擬盤與實盤?！?/p>

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“全鏈路使用Rust，不僅可以在30分鐘內(nèi)完成一輪迭代，還可以耗時縮短50%，數(shù)據(jù)多訓(xùn)練300%。相較傳統(tǒng)量化方案，非凸科技可以在一天內(nèi)完成10+輪迭代，再配合強大的算力，我們正迅速趕超前者。”陸一洲補充道。非凸智能算法6月的績效，相對Twap收益率為 7-8bp，而對比2021年10月C++框架平均收益率1-2bp，提升約400%。

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Copy作為能夠影響編譯器行為的Trait，對于理解Rust基礎(chǔ)有著重要作用，而Clone是開發(fā)者能夠自定義復(fù)制行為的Trait。對此，陸一洲就“Clone 與 Copy”以及“GPU 分配小工具”做了代碼講解。

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三、人才招聘

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技術(shù)要迭代，策略要提升。百億規(guī)模并非是量化私募的天花板，未來量化的競爭離不開人才的較量。如果說設(shè)備是硬件的地基，那么人才就是軟件的核心要點，量化行業(yè)聚集了一批最聰明的人。

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非凸科技在上海、北京、成都、新加坡、美國均設(shè)置了辦公室，以及開放了社招/校招崗位。陸一洲表示，“為了招到優(yōu)秀的人才，我們在保證客戶業(yè)績穩(wěn)定、軟硬件持續(xù)投入的同時，也給出了同行業(yè)最好的個體成長和發(fā)展路徑，匹配了舒適的工作與創(chuàng)新環(huán)境，還有和天才同事一起工作的快樂。除此之外，我們的激勵和分配機制也非常合理，更多核心崗位向長期想和公司共同成長的奮斗者開放！”

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“從筆試到面試的過程中，要滿足三個前提條件：一是對入職有較強意愿，二是對新事物有熱情，三是有較強的學(xué)習(xí)能力。這樣再通過筆試中的算法/工程細(xì)節(jié)，我們就能更精準(zhǔn)地篩選出與之相匹配的候選人了?！标懸恢扪a充道。

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在人才培養(yǎng)方面，繞不開Review代碼。陸一洲說道，“相較C++，Rust完美的編譯器、各種風(fēng)格類Warning 以及Formatter插件，可以幫你做好代碼規(guī)范。于是，策略研究員就有機會直接上實盤驗證代碼，清晰地感受自己寫的每一行代碼對實盤造成的影響，從而高效地完成自我迭代?！?/p>

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本次技術(shù)分享會圓滿結(jié)束，期間收獲很多點贊和討論。在QA環(huán)節(jié)，陸一洲針對大家的提問，一一做出了解答。

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歡迎大家加入非凸科技，基于高效穩(wěn)健的Rust，創(chuàng)造出更高的價值！

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