量化交易是指將計算機程序和系統(tǒng)性交易策略結(jié)合起來，使用數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計分析，The process of automatically determining the timing of trading through algorithms and automatically executing transactions.量化交易具有高效性、精確性和紀(jì)律性的特點，能夠在瞬間完成決策并執(zhí)行交易，Reduce human intervention and improve the accuracy and stability of trading decisions.

　　量化策略主要依賴于計算機算法進(jìn)行交易。

　　投資者將初步的交易邏輯輸入計算機，并運用大量的歷史數(shù)據(jù)做統(tǒng)計和回測，在此基礎(chǔ)上做出適當(dāng)?shù)男薷?、揚棄，以形成可接受的交易策略。策略在形成后，往往各個決策條件就已經(jīng)確定，實盤中按照既定的程序執(zhí)行。

　　

　　def SMA(data,period=30):

　　return data['Close'].rolling(window=period).mean()

　　btc['SMA']=SMA(btc)

　　btc.tail()

　　#coding:utf-8

　　import os,sys

　　import time

　　#import matplotlib.pyplot as plt

　　import pandas as pd

　　import tushare as ts

　　if len(sys.argv)==2:

　　code=sys.argv[1]

　　else:

　　print('usage:python stock1.py stockcode')

　　sys.exit(1)

　　if len(code)!=6:

　　print('stock code length:6')

　　sys.exit(2)

　　#help(ts.get_k_data)了解參數(shù)

　　df=ts.get_k_data(code,start='2018-01-01')

　　if len(df)<10:

　　print("len(df)<10")

　　sys.exit(2)

　　df.to_csv(code+'.csv')

　　#數(shù)據(jù)基本統(tǒng)計量

　　df['close'].describe().to_csv(code+'.tsv',sep='t')