股票量化軟件：赫茲量化中如何訂購EA交易，并取得預(yù)期的結(jié)果
1. 驗證理念
客戶受到挫折最常見的原因是策略的虧損當(dāng)它涉及到一個完整的交易系統(tǒng)，而不是一個半自動的EA交易或指標(biāo)，交易者對專家策略的期望只有一個 - 盈利的交易。赫茲量化交易軟件
結(jié)果，他從程序員那里收到期待已久的信，然后啟動了客戶端，開始測試，但看到的是他的高明理念是如何導(dǎo)致存款的損失，他再次驗證參數(shù)，更新歷史數(shù)據(jù)...再次看到存款的損失。一些交易者立即怒氣沖沖地著手寫信給程序員（當(dāng)然實質(zhì)是他的錯！），一些更有耐性者繼續(xù)測試結(jié)果，并嘗試弄清楚哪里出問題了。但這不能改變事實 - 他們所信奉的理念結(jié)果卻是無法獲利的。赫茲量化交易軟件
接下來發(fā)生的，也有幾種可能。有些責(zé)怪程序員是笨拙的，不支付酬金，開始尋找另一個程序員。其他人開始狂熱地試圖找出解決辦法，要求“一些小的變化”（當(dāng)然，無償，因為他們是如此之小?。９蕉?，我應(yīng)該看到，也有客戶理所當(dāng)然地接受自己的過失，不要把責(zé)任推給程序員。這一章不是為他們寫的，因為他們有良好的自我批評意識。赫茲量化交易軟件
驗證結(jié)果如此，抵觸它沒有意義，發(fā)現(xiàn)和消除問題的根源才更有意義。問題是，交易者都懶得去深入檢查他的理念或想法。要做到這一點，需要選擇任意間隔的歷史數(shù)據(jù)，并仔細地，日復(fù)一日地，觀察策略將如何運作，會出現(xiàn)什么結(jié)果。這可以在測試的視覺模式中更容易和更快地完成（我可以確定視覺模式將很快在赫茲量化交易軟件實現(xiàn)），但測試也可以實時完成 - 用模擬賬戶測試一到兩個星期。赫茲量化交易軟件
但說真的，不是所有的策略可以對歷史數(shù)據(jù)進行測試。從個人的經(jīng)驗，我知道一些理念或想法的檢測可真是費時。我明白，有時候，付錢來或獲得一個EA交易程序比坐幾個小時用鉛筆畫圖更容易。但要注意，發(fā)送一個未經(jīng)測試的想法來付諸實施，結(jié)果可能是一個非常令人不快的意外！
記住！程序員是不對你的策略的盈利能力負責(zé)的，他的任務(wù)是用你授予的算法寫一個程序。
有時，程序員可以告訴你你的系統(tǒng)的弱點，（如果你不是第一個實現(xiàn)這個策略的），但這基于他的良好意愿。他沒有義務(wù)保護你不犯錯誤或為你提供咨詢，當(dāng)然，也沒有義務(wù)免費檢測你的理念或想法。EA訂購時，你應(yīng)該要么對你的策略充滿信心，要么了解，這僅僅是一個測試，其結(jié)果是不大可能令你驚喜的。赫茲量化交易軟件
因此，我們立即得出結(jié)論，在定購一個EA交易程序來實施一個策略之前最好反復(fù)地對策略多檢測幾次。赫茲量化交易軟件
2. 擺脫幻想
我們只看到我們想看到的。我們希望在海洋中的一個島嶼有一個游艇和滿滿一箱子的錢。我們看圖表時只看到成功的指標(biāo)信號。然后閉上眼睛伴著幻覺數(shù)我們的賬戶上零的數(shù)目... 程序只是基于該算法，揭穿了我們的幻想。赫茲量化交易軟件
第二個最大和最頻繁的失望原因 - 是混亂和自我欺騙。如果你決定了邁出第一步來檢測你的理念或想法，那就帶著批判的態(tài)度開始吧。許多的不如意在這個階段可避免 - 只需要拿掉有色的眼鏡和理智地看待策略。赫茲量化交易軟件
一個很常見的情形是：您已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)（論壇，博客，在線書籍）讀到有關(guān)一個策略，并決定根據(jù)它制作一個EA交易程序?？粗鴪D表，估算著它的準(zhǔn)確性，然后認為 - “好了，終于找到了 - 它就是 圣杯！”。如果是你下載（或上帝保佑，購買）了策略所依賴的超級指標(biāo)則情形更糟糕 - 你錯誤地以為，90％的任務(wù)已經(jīng)完成，只有一點事情剩下要做了。赫茲量化交易軟件
在這個時候，如果你的另一半自己問自己一個簡單的問題 - “為什么這個策略位于公共域名？” （或者，如果你是付費購買到的，“為什么作者要賣它，而不留著自己使用呢？”） - 那么我的客戶數(shù)量可能就只有現(xiàn)在的一半那么多... 但是，我們相信奇跡，并且不去懷疑！好吧，但是我不會這么做。是什么阻止了你檢查你要為其花去個人錢財?shù)牟呗阅兀?/p>
這里有一些規(guī)則，這將有助于你避免落入你自己的幻想的陷阱，或某人的不良意圖。他們可能不會解決所有可能出現(xiàn)的問題，但會減少你犯最常見錯誤的次數(shù)。赫茲量化交易軟件
要對?沒有源代碼的指標(biāo)高度懷疑!
即使你完全不明白編程，你可以隨時求助一個你所認識的程序員幫你“審查”程序 - 不過要確保在定購EA交易程序之前。
您將只能夠少許了解它們?nèi)绾喂ぷ鳎魏稳硕紵o法保證他們的行為在未來的不變性。
它們可能潛藏各種錯誤 -可能導(dǎo)致舊信號的重新繪制的編碼錯誤，不能在某些類型的商品或帳戶上正常工作，蓄意的欺騙（在歷史數(shù)據(jù)上繪制已經(jīng)知道肯定成功的信號），甚或?qū)\作時間或帳號的簡單限制。
?觀察指標(biāo)在實時狀態(tài)下的工作!
在知道指標(biāo)的實時在線運作狀況之前去考察它的歷史信號是沒有意義的 - 因為歷史信號可能僅僅是一個美好的畫面（不幸的是它是無用的）。
幾乎所有的指標(biāo)都會改變在最后一個（未完成的）柱子上的值- 這是正常的。很容易理解，這些改變并不會影響（在已固定的柱子上的）歷史數(shù)據(jù)，在已完成的柱子上的指標(biāo)數(shù)值不會改變。這意味著，信號（箭頭或指標(biāo)線/價格線的交叉）出現(xiàn)后只有等到下一個柱子開始后才能被系統(tǒng)使用（以下單）。如果我們試圖（在柱子關(guān)閉之前）使用信號，在對EA交易程序的測試過程中，就會發(fā)現(xiàn)許多的箭頭和交叉（這些都會開倉），但其中大部分在當(dāng)前柱子結(jié)束時已經(jīng)消失了。你會在圖表上看到下單，但沒有相應(yīng)的信號 - 這些信號只在柱子的形成過程中出現(xiàn)。
有些指標(biāo)可能改變在前一個柱子上的值甚至改變更久之前柱子上的指標(biāo)值。有時，這是一個指標(biāo)的本質(zhì)需要（例如，用于形成一個分形，在它的右邊必須有2個柱子，又如之字形指標(biāo)的最后一節(jié)可以過很長時間后重新繪制，直到確認為一個新段的條件滿足），但是，這樣的行為往往是一個蓄意欺騙 - 很多指標(biāo)的發(fā)明只為在歷史數(shù)據(jù)上畫出漂亮信號（為了推銷他們），但實際上它是不可能被使用于交易。
如果一個指標(biāo)，在歷史數(shù)據(jù)上，總是在最底部顯示買的信號，在最高端顯示賣的信號，這不表示這是一個很好的指標(biāo)，與此相反 - 它是在“預(yù)測過去“。
不過也沒有必要坐幾個小時觀察在線圖表 - 很多指標(biāo)可以通過可視化測試模式來測試。但無論如何，最可靠的測試方式 - 還是用一個模擬賬戶運行指標(biāo)并監(jiān)控它。您可以將指標(biāo)加載到圖表上，稍等一下，然后再次加載同一指標(biāo)（使用相同的參數(shù)） - 如果它是“真實的”（不重畫以前的值），那么由同一指標(biāo)的兩個副本畫出的圖形應(yīng)該是相同的。如果指標(biāo)的新副本顯示不同的信號，那么分析其歷史信號是沒有用途的。
?在不同的歷史間隔期檢測策略!
經(jīng)常會發(fā)生，你在不知不覺中選擇一個非常有利于你的系統(tǒng)的歷史間隔進行測試。無論是基于指標(biāo)信號，網(wǎng)格，還是圖形識別來下單的策略 - 總會有一個時間間隔內(nèi)該策略會賺錢。但是，當(dāng)你在所有可用的歷史數(shù)據(jù)上測試EA交易程序，你會馬上看到最不成功的間隔期。你自己試試吧。赫茲量化交易軟件
隨機選擇一些歷史間隔期。例如，選擇2008年1月，2009年10月，2010年8月 - 用你的眼睛掃描下，查看和計算出贏利和虧損信號的比例。盡量看看在其他商品和周期上信號的質(zhì)量。如果理念或想法有個核心，它很有可能也適用于其它條件（可能使用略微不同的指標(biāo)參數(shù)或止損）。赫茲量化交易軟件
不要為某個單一測試去修改系統(tǒng)參數(shù)如果，在8月，您使用某些指標(biāo)參數(shù)，而在9月，你采用另外的參數(shù)（得到更好的測試結(jié)果） - 你只是在愚弄自己。測試應(yīng)在相同條件下進行，否則你將只看到你想看到的。我不是說，必須始終保持相同的系統(tǒng)參數(shù)，但如果你想動態(tài)地改變它們，你必須考慮改變它們的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)歷史得出結(jié)論總是簡單的，但誰知道未來會發(fā)生什么事情呢？
尋找最復(fù)雜的歷史間隔期來對系統(tǒng)進行測試。一些很常見的戰(zhàn)術(shù) - 使用通道和等待回調(diào)，并經(jīng)常依次倍增倉位 - 在某些歷史間隔期非常成功。但從長遠來看，市場有時運行于通道之間，有時又表現(xiàn)出強趨勢，基于通道和基于強趨勢的兩種系統(tǒng)都會間歇性地造成存款的損失。為您的系統(tǒng)尋找最危險的歷史間隔期（對突破系統(tǒng)來說的一個長的震蕩期 ，對基于回調(diào)的戰(zhàn)術(shù)來說就是強勢單邊市），并查看在此間隔期進行交易的問題。
?并且請不要忘記-將來你可能看到更長的震蕩期和更極端的趨勢運動，市場是在不停地變化的。始終保留“安全邊際”。
考慮額外成本（點差，庫存費，手續(xù)費，預(yù)付款要求，委托訂單的最小間隙）！?????
對于大多數(shù)長期戰(zhàn)略，所有這些費用都并不重要，因為幾個點數(shù)的誤差對它們來說無關(guān)緊要。但自動交易的發(fā)展趨勢顯示出越來越多的小利潤和高頻率的策略被開發(fā)，點差增加2個點或10個點的止損水平，都足夠引起重視。
請記住，所有的赫茲量化交易軟件是以買入價來創(chuàng)建圖表的，而新開買單和關(guān)閉賣單是以賣出價執(zhí)行的。當(dāng)您在策劃交易時，把點差考慮在內(nèi)是不方便，但我們總是可以從總的交易結(jié)果減去交易數(shù)量乘以點差 - 這樣得出的結(jié)果更接近實際情況。
分析歷史時，不要忘了，幾年前的交易條件有很大不同。如果我們用現(xiàn)在的點差做計算，則剝頭皮策略非常適用于1999年的“蓬松”圖表。但1999年的點差比現(xiàn)在大3-4倍！如果我們從每筆交易中減去那個時期的真正的點差，則你實際獲得的利潤將所剩無幾。即使在其他條件下情況也是類似的， - 幾年前，最大可用杠桿為1:100，并且放置掛單的距離至少達數(shù)十個點。
請記住，交易條件在新聞發(fā)布時可能會改變（當(dāng)然，是變得更糟糕），訂單的執(zhí)行會推遲，并出現(xiàn)滑點。不要發(fā)明“基于新聞的歷史業(yè)績輝煌的系統(tǒng)”，至少要用微型真實帳戶對它們進行測試。如果你以2個點的點差和即時執(zhí)行交易單來評估系統(tǒng)，而實際情況是頭寸5秒鐘后才建立，并有10個點的滑點，點差擴大這么多以至很難保本關(guān)閉尺寸，則你對系統(tǒng)的認識有很大偏差。
總是有一個跟交易條件有關(guān)的“安全邊際”。如果您的系統(tǒng)會因為點差的微小變化或頭寸建立的幾秒鐘的延遲而“崩潰”，則它不大可能在“真正的戰(zhàn)斗”中存活下來。
請記住，對大多數(shù)策略來說，交易方向的準(zhǔn)確率接近50％，點差才是失去本金的原因。所以要盡可能地改善策略，使得點差不會對結(jié)果產(chǎn)生巨大影響。
如果在所有的檢查后您仍然堅信您的系統(tǒng)，仍然想要將它自動化，那么我們就可以繼續(xù)下一步。
3. 確定目標(biāo)
你有沒有想過，為什么你需要一個EA交易？你只是想通過來驗證你的某個想法?或者，也許你想在你的迷你真實賬戶上嘗試一個經(jīng)過測試的交易策略？不，我知道 - 實際上你已經(jīng)根據(jù)你的系統(tǒng)交易了2年， 你準(zhǔn)備在你的擁有100 000美元資金的真實賬戶上馬上啟動你的EA交易。
這些看似無用的問題很少被問到。泛泛而言，這是可以理解的 - 因為答案只會影響一些小的方面：比如技術(shù)需求的細節(jié)，申請人/開發(fā)者的選擇，也許還有完成工作的成本。但是，你仔細想想，不同方法最終導(dǎo)致的差異可能是非常大的。
在大多數(shù)情況下，程序員并不關(guān)心寫EA交易的目的是為了對某個策略進行測試（只使用最少的檢查，也不作異常處理）還是給真實賬戶實際使用。如果他已經(jīng)使用MQL寫程序有很長一段時間，并且沒有任何對他的程序的穩(wěn)定性的投訴，那么他很可能有實現(xiàn)任何交易算法的基礎(chǔ)并且無論僅僅為了測試還是用于真實賬戶他都用同樣的方法實現(xiàn)。
但是，即使你足夠幸運能與這樣的人共事，描述技術(shù)上的需求時你仍會感到差異。
讓我用一個例子來解釋：
情景一 - 你只是簡單的想?測試某個策略?（這個想法可能是你在某個地方發(fā)現(xiàn)、聽到或者看到的）。 那么意味著：
我們還沒有打算用真實賬戶運行該策略 - 無需做各種檢查以及異常處理。
EA交易將被不斷的測試和優(yōu)化 - 我們需要達到最好的效果（或許這將以犧牲穩(wěn)健性為代價）。
最可能的情況是, 在測試過第一個版本之后, 需要對它進一步優(yōu)化 - 一個EA交易應(yīng)該能輕松的被擴展。
算法中需要考慮的一些“瓶頸”(比如下單時是否滿足離當(dāng)前報價允許的最小差值,開倉以及平倉的先后順序，最大下單量限制，網(wǎng)絡(luò)重連后程序的重新啟動 等等) 不需要處理，因為我們不知道哪些限制將在最終的版本中需要考慮并處理。
?情景二 - 策略已經(jīng)準(zhǔn)備好了, 你需要一個有效的EA交易使用于真實賬戶。這將和上面的情景一在以下方面有所不同：
EA交易應(yīng)該能在短暫的網(wǎng)絡(luò)中斷，賬戶重新登錄或者客戶端重新啟動后繼續(xù)正常工作。
如果你無法掛單, 無形中你需要追蹤這些訂單，當(dāng)價格達到這些訂單的價格時，按照市場價執(zhí)行訂單。
如果你在嘗試了N次之后還是無法按照市場價開倉，訂單允許的滑點的最大值應(yīng)該被增加。
掛單一旦在某個價格成交, 這個價格不是算法提供的且?guī)в谢c的（比如價格跳漲跳跌），那么和該訂單相關(guān)的所有訂單的價格（甚至還包括訂單的手?jǐn)?shù)）應(yīng)該都要調(diào)整。
所有根據(jù)存款大小進行操作的功能（比如計算交易手?jǐn)?shù)）, 應(yīng)該能正常接受資金余額的非交易性操作（比如結(jié)算或者取現(xiàn)）。
所有的交易操作要盡可能的正確, 不僅僅是用戶定義的變量值需要測試, 程序運行中所有計算出來的值都要被測試（比如下單的手?jǐn)?shù)，止損值等等）。
交易請求的“質(zhì)量”直接影響到服務(wù)器和你賬戶的“關(guān)系”- 如果服務(wù)器持續(xù)接收到大量不正確的訂單它可能會拒絕你的賬戶的請求，你將會對局面失去控制。
如果遇到嚴(yán)重錯誤, 你必須讓用戶知道 （通過屏幕信息，電子郵件，Skype，ICQ或者短信息）。
我們首先要考慮的是程序的穩(wěn)健性，雖然它和速度性能往往相沖突 - 如果一些額外的檢查能幫助預(yù)防可能的錯誤的產(chǎn)生，那么EA交易就應(yīng)該加入這些檢查。即使這些檢查降低了測試和優(yōu)化的速度（當(dāng)實際運行的時候執(zhí)行速度的差異往往是無法察覺的）。
即使將來還需要優(yōu)化，改動也是比較小的。所以對于易于擴展性方面無需再規(guī)定具體的需求。
算法所有的 “瓶頸”應(yīng)該都盡量被考慮到并且精確的處理。應(yīng)該至少要考慮一些可能產(chǎn)生錯誤的情形并做處理（要知道非常不幸的是我們無法對各種情形做好預(yù)先處理）： 這個列表還可以列很多。像這樣的小細節(jié)無窮無盡的存在，并且每個策略有各自的具體的細節(jié)。
另外一些額外的需求被提出 - EA交易應(yīng)該能適應(yīng)不同的經(jīng)紀(jì)商的平臺，考慮使用各種可利用的工具，他們的具體說明，以及一些服務(wù)器其他設(shè)置（可掛單數(shù)的最大值，止損離場值，反向開倉機會（僅限于赫茲量化交易軟件等等）。
情景三 - 你真正準(zhǔn)備好在一個擁有100 000美元的真實賬戶上使用EA交易。相對上一個情景而言會有所改變么？所有的一切都取決于你是否有妄想癥（對不起，我的意思是取決于你是否有前瞻性想法）：
創(chuàng)建更多的日志文件絕對沒有壞處，而常規(guī)的對屏幕截屏的保存在分析問題或者爭議的時候可能是非常有用的。
如果你計劃在專用服務(wù)器上運行EA交易，你可以想象到這樣的可能性：需要正確控制另外一個（正在并行運行的）拷貝的運行。比如，你可以同時在你的專用服務(wù)器和你家里的機器上運行你的EA交易，并且你“家里”的程序應(yīng)該能在專用服務(wù)器連接中斷超過5分鐘以上時正確接管控制局勢。
如果你不能持續(xù)的監(jiān)控你的EA的執(zhí)行，你可以每小時（或者每天）生成報告，展示賬戶狀態(tài)和交易情況。任何情況下都要對關(guān)鍵錯誤進行提醒。
如果你想要控制交易過程，甚至當(dāng)你手邊只有電話也能控制，你可以實現(xiàn)“反饋”機制 - 能通過短信、電子郵件、Skype、ICQ或者通過設(shè)置掛單（在訂單的注解中有指令的描述）給EA交易發(fā)送指令。
