概論

我以前的 文章, 關(guān)于交易貨幣籃子的基本原則, 方法和術(shù)語。當(dāng)然, 若想成功地遵循這種復(fù)雜的方法這些還不夠。了解入場(chǎng)和離場(chǎng)條件, 以及信號(hào), 仍然至關(guān)重要。換言之, 赫茲量化需要描述當(dāng)前已知的, 可以顯著提高盈利能力的形態(tài)。這是本文的目標(biāo) — 當(dāng)處理貨幣籃子時(shí), 為交易者提供已形成的形態(tài)詳細(xì)描述。赫茲量化將使用的術(shù)語, 類似于之前文章中的籃子和技術(shù)工具的描述。我們還將應(yīng)用威廉姆斯百分比范圍 (WPR) 指標(biāo)來分析貨幣籃子狀態(tài)。

赫茲量化來簡(jiǎn)要描述這個(gè)指標(biāo)。父輩的 WPR 數(shù)值范圍從 0% 至 -100%。這個(gè)范圍不適合我們, 原因如下所述。正確顯示所有形態(tài)時(shí), 需要轉(zhuǎn)換的數(shù)值范圍將超過零為 100％ 到 -100％。這種變化可以很容易地在指標(biāo)代碼中完成。此外, 我們假設(shè) 父輩指標(biāo)的現(xiàn)有超賣/超買級(jí)別仍然與合并后的級(jí)別相關(guān), 因此我們將主動(dòng)使用它們。

編輯切換為居中

動(dòng)態(tài)入場(chǎng)特征。形態(tài) #1, 2

動(dòng)態(tài)入場(chǎng)意味著當(dāng)指標(biāo)信號(hào)達(dá)到特定值時(shí)即入場(chǎng), 而不必等待當(dāng)前蠟燭收盤。首先, 赫茲量化來考慮一個(gè)貨幣籃子形態(tài)的直觀強(qiáng)化/弱化。從市場(chǎng)的角度來看, 這意味著一個(gè)或多個(gè)事件的產(chǎn)生, 將令投資者買入或賣出某種貨幣, 并迫使它相對(duì)于其它貨幣升值或貶值。例如, 歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉的公開出面可能很容易令歐元相對(duì)于其它貨幣強(qiáng)勢(shì)或弱勢(shì)。在這種情況下, 組合的 WPR 接近該范圍的上邊界或下邊界。交易者可在指標(biāo)達(dá)到特定值之后入場(chǎng), 而不必等待蠟燭收盤再執(zhí)行動(dòng)態(tài)入場(chǎng)。

• 形態(tài) #1

這種形態(tài)在眾多標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)的描述中經(jīng)?？梢哉业?。

指標(biāo)幾乎觸及邊界, 然后反轉(zhuǎn)并突破超買線向下或超賣線向上。這是籃子內(nèi)所有貨幣的一個(gè)趨勢(shì)跟隨入場(chǎng)信號(hào)。

根據(jù)許多權(quán)威來源, 絕不應(yīng)該動(dòng)態(tài)地執(zhí)行這樣的入場(chǎng)。因此, 我強(qiáng)烈不推薦在交易中使用形態(tài) #1。

• 形態(tài) #2

第二種形態(tài)是前一種形態(tài)的修改版本。

指標(biāo)幾乎觸及范圍邊界, 并且將與當(dāng)前趨勢(shì)一起反轉(zhuǎn)。這是籃子內(nèi)所有貨幣的逆勢(shì)入場(chǎng)信號(hào)。

根據(jù)單一指標(biāo)讀數(shù)預(yù)測(cè)即將發(fā)生的價(jià)格逆轉(zhuǎn)是不正確的。但是, 請(qǐng)記住, 組合的 WPR 是一種不適合趨勢(shì)交易的振蕩器。在當(dāng)前狀況下, 指標(biāo)可能在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)徘徊于范圍邊界, 稍微偏離它們一點(diǎn), 然后再次接近它們。與此同時(shí), 當(dāng)前的趨勢(shì)持續(xù)令交易者的虧損擴(kuò)大。當(dāng)然, 終將會(huì)從邊界回滾, 但它可能需要一段時(shí)間。沒有人可以保證回撤能保持在可承受范圍, 財(cái)會(huì)結(jié)果可能是毀滅性的。

不過, 有些交易者在指標(biāo)顯示的價(jià)值顯著高于 90％ 或低于 -90％ 時(shí)使用此形態(tài)。原因是形態(tài) #2 還具有顯著的優(yōu)點(diǎn), 允許交易者在趨勢(shì)開始時(shí)將其捕獲。顯然, 赫茲量化需要一些額外的入場(chǎng)信號(hào)。我們可以使用價(jià)格行為搜索它們。

此外, 如果它是由一條新傳來的基本面消息而形成, 不建議交易這種形態(tài)。代之, 該形態(tài)在已形成的趨勢(shì)中更可靠, 因?yàn)樗苍S暗示其接近末期。

例如, 赫茲量化可以在 2015 年 1 月中旬的黑天鵝事件期間使用 CHF 歷史價(jià)格。歷史監(jiān)控記錄附加在 CSV 文件 (MS Excel) 中。文件名對(duì)應(yīng)于監(jiān)控開始日期和時(shí)間。文件包含四個(gè)數(shù)據(jù)列:

監(jiān)控時(shí)間

H1 指標(biāo)讀數(shù)

H4 指標(biāo)讀數(shù)

D1 指標(biāo)讀數(shù)

...

...

...

...

12:51:32

99.16

99.17

99.17

12:51:34

98.85

98.87

98.88

...

...

...

...

在此, 您可以看到較低時(shí)間幀相較于較高時(shí)間幀數(shù)據(jù)的變化, 以及指標(biāo)讀數(shù)是如何近乎抵達(dá)范圍邊界, 偏離并再次接近的。任何敢在這樣的時(shí)刻入場(chǎng)的人, 肯定會(huì)迅速遭遇止損。

當(dāng)然, 也可以在圖表上找到對(duì)比例子, 當(dāng)動(dòng)態(tài)入場(chǎng)時(shí)帶來的豐厚盈利。然而, 失敗率奇高導(dǎo)致形態(tài) #2 太冒險(xiǎn)了。因此，我也不推薦它。

柱線收盤時(shí)入場(chǎng)。形態(tài) #3

如果當(dāng)前時(shí)間幀的蠟燭收盤之后, 組合 WPR 超買級(jí)別向下交叉, 或者超賣向上交叉, 則交易者收到籃子內(nèi)所有貨幣對(duì)的入場(chǎng)信號(hào)。

這種入場(chǎng)方法對(duì)于某些貨幣對(duì)是廣為人知的。不過, 如果我們留意到, 組合指標(biāo)繼承了前一篇文章中指定的父輩屬性, 那么在處理貨幣對(duì)籃子時(shí), 超賣/超買級(jí)別突破的條目可以被認(rèn)為是有效的。此外, 由于級(jí)別突破伴隨著邊界范圍附近的指標(biāo)反轉(zhuǎn) (這意味著存在一些, 盡管短暫的走勢(shì)), 順勢(shì)入場(chǎng)。形態(tài) #3 的主要條件是當(dāng)前時(shí)間幀蠟燭收盤之后再識(shí)別趨勢(shì)。

入場(chǎng)本身則以標(biāo)準(zhǔn)方式執(zhí)行。交易者可以追隨市價(jià)或使用限價(jià)訂單。然而, 在第二種情況下, 入場(chǎng)可能不會(huì)體現(xiàn)在所有貨幣對(duì)上。這可能反過來導(dǎo)致整個(gè)籃子的買賣操作整體虧損。赫茲量化使用下面的例子來說明這一點(diǎn)。

一名交易者使用籃子內(nèi)所有貨幣對(duì)入場(chǎng), 記住, 并非所有的貨幣對(duì)最終都有利可圖。一些貨幣對(duì)也許顯示零結(jié)果, 而如果區(qū)域消息大多轉(zhuǎn)為負(fù)面, 有一些也許會(huì)虧損。由于歐元區(qū)的問題和不良統(tǒng)計(jì), 假定 EURJPY 圖表以跌勢(shì)為主已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)間。因此, EUR 籃子的組合 WPR 線向下并開始接近范圍邊界。此刻, 市場(chǎng)情緒變化, 統(tǒng)計(jì)變得更加利多, 投資者的信心恢復(fù)。EURJPY 走勢(shì)變得平坦, 看漲走勢(shì)似乎是不可避免的。組合的 WPR 線反轉(zhuǎn)并穿越超賣線。交易者遵循信號(hào)入場(chǎng)買入 EUR 貨幣籃子。但出于某種原因, EURJPY 圖表仍然保持平穩(wěn), 甚至傾向于看跌走勢(shì)。

為什么？因?yàn)橛嘘P(guān)歐元的利多消息之后是日元的利多消息。因此, 投資者已經(jīng)開始購(gòu)買日元, 將它推動(dòng)向上 (也許甚至比歐元更快), 因此導(dǎo)致平坦甚至看跌的走勢(shì)。因此, 交易者對(duì)這對(duì)貨幣的期望被證明是錯(cuò)誤的。但籃子里還有其它沒有新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的貨幣對(duì)。它們賺取了盈利。但如果交易者已經(jīng)使用限價(jià)訂單來買入歐元籃子, 情況也許已經(jīng)變得更不利, 因?yàn)椴⒎撬胸泿艑?duì)都可能在入場(chǎng)窗口期間被觸發(fā)。甚或, 只有一對(duì) (EURJPY) 可能已觸發(fā), 整體造成虧損。

赫茲量化考慮一個(gè)來自實(shí)際的案例。我們使用同一對(duì) EURJPY, 并在 H1 上啟動(dòng) testWPR.mq5 測(cè)試指標(biāo):

//+------------------------------------------------------------------+ //| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?testWPR.mq5 | //| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?MetaQuotes 軟件公司| //| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? http://fxstill.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "版權(quán)所有 2016, MetaQuotes 軟件公司" #property link "http://www.mql5.com" #property version ?"1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum -100 #property indicator_maximum 100 #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots ?1 input int ? ? WPR=14; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?// WRP 周期 input color ? clr= clrBlue; #define LG 7 string pair[]={"EURUSD","EURJPY","EURCHF","EURGBP","EURNZD","EURCAD","EURAUD"}; int h[LG]; double ind[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定義指標(biāo)初始化函數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() ?{ //--- 指標(biāo)緩存區(qū)映射 ?for(int i=0; i<LG; i++) ? ? { ? ? ?h[i]=iWPR(pair[i],0,WPR); ? ? } ?ArraySetAsSeries(ind,true); ?SetIndexBuffer(0,ind); ?IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"testWPR"); ?IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2); ?IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,2); ?IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,0,STYLE_SOLID); ?IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,1,STYLE_SOLID); ?IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrRed); ?IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrRed); ?IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,0,1); ?IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,1,1); ?IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,-60); ?IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,60); ?PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); ?PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); ?PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,2); ?PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clr); ?PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"_tstWPR_"); //--- ?return(INIT_SUCCEEDED); ?} //+------------------------------------------------------------------+ //| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| //+------------------------------------------------------------------+ double GetValue(int shift) ?{ ?double dBuf[1]; ?double res=0.0; ?for(int i=0; i<LG; i++) ? ? { CopyBuffer(h[i],0,shift,1,dBuf); ? ? ?res+=dBuf[0]; ? ? }//結(jié)束 for (int i = 0; i < iCount; i++) ? ? ? ? res=res/LG; ?return (NormalizeDouble((res + 50) * 2, _Digits) ); ?} //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定義指標(biāo)迭代函數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) ?{ //--- ?if(prev_calculated==0 || rates_total>prev_calculated+1) ? ? { int rt=rates_total-WPR; for(int i=1; i<rt; i++) ? ? ? ?{ ? ? ? ? ind[i]= GetValue(i); ? ? ? ?} ? ? } ?else ? ? { ? ? } //--- 返回 prev_calculated 值用于下次調(diào)用 ?return(rates_total); ?} //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) ?{ ?for(int i=0; i<LG; i++) ? ? { if(h[i]!=INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(h[i]); ? ? } ?string text; ?switch(reason) ? ? { case REASON_PROGRAM: ? ? ? ? text="指標(biāo)通過調(diào)用 ExpertRemove() 函數(shù)終端其操作";break; case REASON_INITFAILED: ? ? ? ? text="此值意味著 OnInit() 處理器 "+__FILE__+" 已返回一個(gè)非零值";break; case REASON_CLOSE: ? ? ? ? text="終端已關(guān)閉"; break; case REASON_ACCOUNT: ? ? ? ? text="賬戶已改變";break; case REASON_CHARTCHANGE: ? ? ? ? text="品種或時(shí)間幀已改變";break; case REASON_CHARTCLOSE: ? ? ? ? text="圖表已關(guān)閉";break; case REASON_PARAMETERS: ? ? ? ? text="輸入?yún)?shù)已變更";break; case REASON_RECOMPILE: ? ? ? ? text="程序 "+__FILE__+" 已編譯";break; case REASON_REMOVE: ? ? ? ? text="程序 "+__FILE__+" 已從圖表上移除";break; case REASON_TEMPLATE: ? ? ? ? text="新模板已應(yīng)用于圖表";break; default:text="其它原因"; ? ? } ?PrintFormat("%s",text); ?} //+------------------------------------------------------------------+

由于組合 WPR 的范圍是從 -100％ 到 100％, 超買級(jí)別位于 60％, 而不是父輩 WPR 的 -20％。因此, 超賣級(jí)別在 -60％, 而非 -80％。牢記這一點(diǎn), 赫茲量化在指標(biāo)圖表上標(biāo)記這些級(jí)別。

我們應(yīng)該分析超買/超賣級(jí)別交叉點(diǎn)。在寫這篇文章的時(shí)候, 它在 H1 圖表上位于一個(gè)三小時(shí)蠟燭的收盤 2016.10.17:

編輯切換為居中

我們假設(shè)我們已在那一刻入場(chǎng)。我們應(yīng)事先定義離場(chǎng)點(diǎn)。當(dāng)指標(biāo)值即將離開或接近零軸時(shí), 無論交易結(jié)果如何, 我們都將離場(chǎng)。這一刻將在同一天早上七點(diǎn)鐘到來。赫茲量化用垂直線標(biāo)記這兩個(gè)點(diǎn)。EUR 籃子內(nèi)其它貨幣對(duì)的截圖可以在下面的歸檔中找到, 并且這些行已經(jīng)被標(biāo)記。注意 EURNZD 顯示負(fù)結(jié)果, EURGBP 顯示大約為零, 而剩余的五對(duì)則有盈利。

不過, 有個(gè)問題是超賣和超買級(jí)別是否正確。在比較前一篇文章中的標(biāo)準(zhǔn)和組合的隨機(jī)振蕩指標(biāo)圖表時(shí), 很明顯, 組合的指標(biāo)更平滑。當(dāng)比較標(biāo)準(zhǔn)和組合的 WPR 時(shí)， 可以看到同樣的結(jié)果 (見下面的屏幕截圖):

編輯切換為居中

在此我們有組合的 (粗藍(lán)線) 和標(biāo)準(zhǔn) (淺藍(lán)線) WPR 的圖形。