簡介

有多種多樣的交易策略，它們中的一些要尋找趨勢，而其它的一些會定義價格波動的范圍而在其中進行交易。市場是動蕩的，趨勢之后永遠是盤整，這對跟隨趨勢的交易者和在范圍內(nèi)低買高賣的人來說都有獲利的機會。當兩組中的一組人獲利的時候，另一組或者在虧損或者在等待時機。

有沒有可能把這兩種方法組合到一起來增加獲利呢?這兩種策略能否相互補充呢?讓我們試試把這看起來不同的交易模型組合起來，看看這樣的組合有什么結(jié)果。

1. 組合策略的原則

從價格圖表上可以看到不斷變化的趨勢，大的變化后通常是盤整的階段，這時價格會開始在一個狹窄的范圍內(nèi)變化。交易者通常根據(jù)當前市場的條件來選擇他們的交易策略，但是我們怎樣才能確定這個時候應(yīng)該選擇哪個策略呢?是趨勢策略還是盤整策略呢??

有一些文章 [1] 和 [2] 是探討在不同的趨勢和盤整階段的交易策略的，很容易就會發(fā)現(xiàn)，在評估市場條件后可以使用某種策略，這兩種策略類型都使用了不同的趨勢指標來確定市場的狀態(tài)，只是，當在市場上有趨勢時使用趨勢策略入場，當市場平靜時使用盤整策略建倉。因而，我們的第一種把兩種策略組合到一個 EA 交易中的方法就是: 如果有趨勢，就使用跟隨趨勢的算法，如果沒有趨勢，就使用盤整算法。

在更加詳細地檢查了價格圖表之后，我們可以看到，不論趨勢還是盤整，價格的變化都是沒有方向性的，所有的變化都伴隨著價格的波動。如果是盤整時期的變化，它們有一個很近的范圍，而在有趨勢時，有些變化會超過其它。這種特性可以在組合趨勢和盤整策略的時候使用，思路是跟隨一個趨勢，盡管入場點應(yīng)當是使用盤整交易的振蕩指標來確認。這種方法有助于捕捉修正的結(jié)束，而減少回撤并增加價格向期望方向變化的潛在可能。

2. 開發(fā) EA 交易

為了演示組合策略的原則，我已經(jīng)從文章[1]中的策略1和文章[2]中的策略6,這兩個選定的策略都是使用 ADX 指標來判斷趨勢的。EA 的優(yōu)化是預(yù)先在從 01.01.2017 到 8.01.2018 的時間段進行的。

2.1. 方法一

第一種方法是按順序檢查兩種策略的信號，而當它們中的任意一個出現(xiàn)時就開啟倉位。每個策略都有它自己的指標參數(shù)，以及止損和獲利水平。使用這種方法，如果有一種策略開啟的倉位會阻止另一個策略開啟倉位，所以，在市場上永遠最多只有一個開啟的倉位，這樣可以減少風險。

這種方法的缺點是可能會喪失獲利交易的機會，這在一個策略有信號而存在另一個策略所開啟的倉位時可能會出現(xiàn)。但是，根據(jù)這種方法，所應(yīng)用的策略應(yīng)當在不同的市場階段來交易，也就意味著這個缺點造成的影響應(yīng)當比較小。

為了實現(xiàn)這個方法，把兩個 EA 的代碼復(fù)制到一個文件中，根據(jù)相同的函數(shù)來把它們組合在一起，為了防止名稱的重復(fù)，在跟隨趨勢策略的函數(shù)中加上"Trend"變量，而在盤整策略的函數(shù)中加入"Flat"類的變量。

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