這是今年發(fā)生在一位期友身上的真實案例，僅僅因為1手委托單，就讓其在短短半個多小時損失了400多萬。導(dǎo)致賬戶內(nèi)30萬資金被劃走，而且穿倉了370多萬也面臨期貨公司的追償。

通過當(dāng)事人的自訴，發(fā)生此情況的主要原因是其使用的行情軟件盤口價與交易所報價不一致，使得程序發(fā)起的報單都無法成交。而根本原因，是該客戶的量化交易程序使用了FAK指令，即如果委托不成交，則自動撤單且撤單速度快。

從上午10:30:12程序檢測到交易機會自動報單至11:06人工發(fā)現(xiàn)異常停止策略，此時撤單了約6萬次，也就是委托+撤單累計高達(dá)12萬次。

也許有人會奇怪，為什么賬戶資金只有30萬卻能虧400多萬？這里給大家科普下各期貨交易所關(guān)于申報費的收取規(guī)則，除中國金融期貨交易所是盤中收取1元/筆申報費外，其他交易所都是盤后結(jié)算時收取。因為是盤后結(jié)算時才統(tǒng)計并適用相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)計費收費，相當(dāng)于給了客戶無限透支空間，不過除中金所外其他交易所給客戶提供的免費申報筆數(shù)就能滿足絕大部分人的需求，具體可看圖2上期所發(fā)布的細(xì)則。

前事不忘后事之師，經(jīng)此一事估計各方都會吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，尤其是提供即時行情軟件的公司，以及沒能及時發(fā)現(xiàn)客戶交易異常情況的期貨公司當(dāng)值風(fēng)控人員，使用程序化交易的投資者也應(yīng)當(dāng)引以為鑒，務(wù)必不要讓程序的BUG給自己挖坑。