股票量化交易軟件：學(xué)習(xí)如何基于牛市力量設(shè)計交易系統(tǒng)
學(xué)習(xí)如何基于牛市力量設(shè)計交易系統(tǒng)
概述
這是來自赫茲量化交易軟件系列講義的新篇章，我們將學(xué)習(xí)一個新的可能對我們交易有利的技術(shù)工具。 我們學(xué)習(xí)有關(guān)牛市力量指標(biāo)，它是能給我們深入了解牛市測量的技術(shù)指標(biāo)之一，正如我們將在本文中看到的那樣。 故此，我們將詳細(xì)學(xué)習(xí)此技術(shù)指標(biāo)，并通覽以下主題了解該技術(shù)工具：
我們將學(xué)習(xí)什么是牛市力量指標(biāo)，它測量什么，如何手工計算它，從而了解其背后的主要概念，如此我們通覽牛市力量定義的主題來學(xué)習(xí)它。 理解了該指標(biāo)的基本概念之后，我們將要學(xué)習(xí)如何在一些簡單的策略里運(yùn)用它，這些策略可強(qiáng)化我們的交易結(jié)果，而這需通覽牛市力量策略主題來學(xué)習(xí)。 之后，赫茲量化交易軟件會為每個策略設(shè)計一個分步藍(lán)圖，來幫助我們?yōu)槊總€策略創(chuàng)建一個交易系統(tǒng)，這部分可通覽牛市力量策略藍(lán)圖的主題來學(xué)習(xí)。 然后，我們將為每個提及的策略創(chuàng)建一個交易系統(tǒng)，可在赫茲量化軟件 交易平臺中執(zhí)行，來幫助我們自動生成信號。
我們將利用 赫茲量化軟件 交易終端，并以 MetaQuotes 語言 5 （MQL5） 編寫代碼。 如果您想學(xué)習(xí)如何下載和使用它們，您可以閱讀以前文章中的《在 MetaEditor 中編寫 MQL5 代碼》的主題，從中學(xué)到更多信息。 如果您想提高編碼技能，并更好地理解它，我建議您把自己閱讀的內(nèi)容加以應(yīng)用。
編程的重要性與日俱增，而這種情況更助長了學(xué)習(xí)這一重器的緊要性。 編程的這種重要性來自編程的益處，而且有很多。 針對交易編程最重要的益處是，它可以幫助我們編碼或創(chuàng)建程序，代替我們完成重復(fù)勞動，節(jié)省時間，它還為我們提供了更精準(zhǔn)的結(jié)果，就像我們期望的那樣，它有助于我們避免導(dǎo)致我們交易虧損結(jié)果的情緒。
免責(zé)聲明：所有信息“按原樣”提供僅用于教學(xué)目的，并非出于交易目的或建議。 這些信息不能保證任何結(jié)果。 如果您選擇在您的任何交易賬戶上使用這些材料，您將自行承擔(dān)風(fēng)險，您是唯一的責(zé)任人。
現(xiàn)在，我們從本文的主題開始。
牛市力量定義
在本主題中， 赫茲量化軟件將詳細(xì)辨別牛市力量指標(biāo)，來理解其背后的主要概念。 牛市力量指標(biāo)與我們在上一篇文章《學(xué)習(xí)如何依據(jù)熊市力量設(shè)計交易系統(tǒng)》中提到的熊市力量相反。 牛市力量是由亞歷山大·埃爾德（Alexander Elder）開發(fā)的，它衡量市場的看漲程度，也可以觀察多頭變得疲軟，來示意空頭是否參與了游戲。 它是一個振蕩器指標(biāo)，圍繞零軸上下起伏。 因此，該指標(biāo)也讓我們認(rèn)識到驅(qū)動市場走勢的最重要因素，這就是需求和供給。
我們?nèi)绾问止び嬎氵@個指標(biāo)，那就是我們要辨別以下步驟：
獲取最高值（特定時間段內(nèi)的最大值）。
獲取指數(shù)移動平均值 EMA。
獲取最高點和指數(shù)移動平均線之間的差值。
牛市力量 = 高點值 - EMA
多頭控制市場時，他們大多數(shù)時候都會不斷將市場推向更高的價位。 故此，我們用公式中的高點值來計算牛市力量，因為我們需要衡量這些多頭，然后我們將得到這個高點和 EMA 之間的差值，從而獲得一個振蕩器指標(biāo)，該值圍繞我們之前提到的零軸振蕩，當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)牛市力量值接近零軸，并變得低于前值時，我們可得到多頭變疲軟的跡象。
此指標(biāo)與另外的趨勢指標(biāo)一同配合使用更佳，因為它將提供更有效的洞察力，就像我們將在本文中提到的策略之所為一樣。 這個概念很有幫助，也是技術(shù)分析的特色之一，因為我們能夠利用眾多概念來獲得更多見解，并從不同的角度觀察金融產(chǎn)品，在我們制定決策時給予更重的份量。
如今，我們不需要手工計算這個指標(biāo)，因為它已在 MetaTrader 5 交易終端中內(nèi)置，我們需要做的就是點擊插入 --> 指標(biāo) --> 振蕩器 --> 牛市力量，將其插入圖表之中。 我們也可瀏覽下圖看到這一點：
選擇指標(biāo)后，我們會看到其以下參數(shù)窗口：
1 - 確定將在計算中采用的周期。
2 - 確定牛市力量柱線的顏色。
3 - 確定牛市力量柱線的寬度。
確定這些參數(shù)，并按“確定”后，我們會見到指標(biāo)插入到圖表中，如下所示：
編輯切換為居中
正如我們在上一張圖表中下部一樣，我們將指標(biāo)附加到圖表上，其柱線圍繞零軸振蕩，就像我們提到的一樣，若數(shù)值高于零軸時，這意味著多頭控場，且當(dāng)它接近并變得低于零軸時，這意味著它們變得疲軟。 當(dāng)多頭變疲軟時，我們可以看到空頭入場參與游戲，并不斷將價格推向低位來控制市場，或者至少，市場由于多頭、空頭之間的膠著而處于平衡。
牛市力量策略
在這一部分中，我們將學(xué)習(xí)如何在簡單的策略里運(yùn)用牛市力量，這些策略則根據(jù)該指標(biāo)的基本概念使用。 以下是這些策略及其條件。 我需要在此確認(rèn)，這些以教學(xué)為主要宗旨的策略是為了理解指標(biāo)背后的主要概念，以及我們該如何運(yùn)用它，因此您必須在實盤賬戶上使用它們之前全面測試，從而確保您的交易能因其受益。
策略一: 牛市力量走勢
根據(jù)該策略，我們需要根據(jù)當(dāng)期和前期牛市力量值的位置來得到信號。 如果當(dāng)期值大于前期值，這將是牛市力量指標(biāo)上升的信號。 反之亦然，如果當(dāng)期值低于前期值，這將是牛市力量下降的信號。
簡言之，它將與以下相同：
當(dāng)期牛市力量 > 前期牛市力量 --> 牛市力量正在上升 當(dāng)期牛市力量 < 前期牛市力量 --> 牛市力量正在下降
策略二：牛市力量 - 強(qiáng)勁或背離
基于該策略，我們需要評估四個值來獲得一個信號，通知我們是否存在強(qiáng)勁走勢或背離，這些值是當(dāng)期高點、前期高點、牛市力量、和前前牛市力量。 如果當(dāng)期高點高于前期高點，當(dāng)期牛市力量值高于前期，我們視其為強(qiáng)勁走勢的信號。 若是另一種情況下，如果當(dāng)期高點高于前期高點，而當(dāng)期牛市力量值低于前期值，我們視其為看跌背離的信號。
簡言之，它將與以下相同：
當(dāng)期高點 > 前期高點，且當(dāng)期牛市力量 > 前期牛市力量 --> 強(qiáng)勢走勢 當(dāng)期高點 < 前期高點，且當(dāng)期牛市力量 > 前期牛市力量 --> 看跌背離
策略三: 牛市力量信號
根據(jù)該策略，我們需要一個可用于獲取買入和賣出信號的信號，我們將根據(jù)該策略評估四個值來做到這一點。 這四個值是當(dāng)期牛市力量、零軸、當(dāng)期收盤價、和當(dāng)期指數(shù)移動平均線。 如果當(dāng)期牛市力量低于零軸，當(dāng)期收盤價低于指數(shù)移動平均線，我們視其為賣出信號。 如果當(dāng)期牛市力量大于零軸，當(dāng)期收盤價大于指數(shù)移動平均線，則這是買入信號。
簡言之，它將與以下相同：
當(dāng)期牛市力量 < 零軸，且當(dāng)期收盤價 < EMA --> 賣出 當(dāng)期牛市力量 > 零軸，且當(dāng)期收盤價 > EMA --> 買入
牛市力量策略藍(lán)圖
在本主題中，我們將為每個提到的策略設(shè)計一個分步藍(lán)圖，來幫助我們規(guī)劃思路，并輕松、順暢地創(chuàng)建我們的交易系統(tǒng)。
策略一: 牛市力量走勢
我們需要計算機(jī)檢查每次跳價時的兩個數(shù)值，這些值在創(chuàng)建之后就會確定，它們是當(dāng)期牛市力量和前期牛市力量。 我們要求程序檢查這些數(shù)值，來了解每一個的位置。 如果當(dāng)期牛市力量值大于前期，我們要求程序或智能系統(tǒng)在圖表上的注釋里返回以下信號，每個值占據(jù)單獨一行：
牛市力量正在上升
牛市力量值
牛市力量前期值
我們還需要考慮另一種場景。 如果當(dāng)期牛市力量值低于前期值，我們要求智能系統(tǒng)返回一條注釋，其中包含以下值，且每個值都在單獨的行中：
牛市力量正在下降
牛市力量值
牛市力量前期值。
以下是基于該策略的交易系統(tǒng)的簡單藍(lán)圖：
編輯切換為居中
策略二：牛市力量 - 強(qiáng)勁或背離
基于該策略，我們要求交易系統(tǒng)檢查四個數(shù)值，它們是當(dāng)期高點、前期高點、當(dāng)期和前期牛市力量值。 之后，我們要求判定當(dāng)期高值是否高于前期，同時當(dāng)期牛市力量值高于前期，我們要求交易系統(tǒng)在圖表上返回一條注釋信號，包含以下數(shù)值，每個數(shù)值都在單獨的行中：
強(qiáng)勁走勢
當(dāng)期高點值
前期高點值
當(dāng)期牛市力量值
前期牛市力量值
在另一種場景下，如果當(dāng)期高值高于前期，同時當(dāng)期牛市力量值低于前期，我們要求交易系統(tǒng)在圖表上返回含有以下數(shù)值的注釋信號：
看跌背離
當(dāng)期高點值
前期高點值
當(dāng)期牛市力量值
前期牛市力量值
以下是直觀地以簡單形式繪制的藍(lán)圖，來幫助我們基于該策略創(chuàng)建交易系統(tǒng)。
編輯切換為居中
策略三: 牛市力量信號
基于該策略，我們需要創(chuàng)建一個交易系統(tǒng)，在每次跳價時檢查四個數(shù)值，它們是當(dāng)期牛市力量、零軸、當(dāng)期收盤價、和當(dāng)期指數(shù)移動平均線。 我們需要判定當(dāng)期牛市力量是否低于零軸，同時如果當(dāng)期收盤價低于指數(shù)移動平均線，我們要求智能系統(tǒng)在圖表上返回含有以下數(shù)值的注釋信號，且每個數(shù)值都在單獨的行中：
賣出信號
當(dāng)期收盤價
當(dāng)期 EMA 值
當(dāng)期牛市力量值
在另一種情況下，如果當(dāng)期牛市力量高于零軸，同時當(dāng)期收盤價高于指數(shù)移動平均線，我們要求交易系統(tǒng)返回含有以下數(shù)值的注釋信號：
買入信號
當(dāng)期收盤價
當(dāng)期 EMA 值
當(dāng)期牛市力量值
以下是一個簡單的分步藍(lán)圖，歸納我們的思路，并創(chuàng)建基于該策略的交易系統(tǒng)。
編輯切換為居中
牛市力量交易系統(tǒng)
在本主題中，我們將學(xué)習(xí)如何為每個擬議的策略創(chuàng)建交易系統(tǒng)，但我們將基于牛市力量創(chuàng)建一個簡單的交易系統(tǒng)，以便在圖表上返回注釋信號，其中包含牛市力量的當(dāng)期值，并以其作為所有策略的基礎(chǔ)。
