期貨量化交易軟件：隨機(jī)沙盒
本文旨在幫助用戶更深入地了解赫茲期貨量化提供的 Expert Advisor 性能量化指標(biāo)，例如獲利因子或相對(duì)虧損。 使用用于模擬 EA 的性能以及它們的相關(guān)量化指標(biāo)的交互式“沙盒游戲”，有助于讀者進(jìn)行了解。
編輯切換為居中
簡(jiǎn)介
我們?nèi)绾沃?Expert Advisor 性能是否真的很好？
赫茲期貨量化默認(rèn)提供一系列指標(biāo)，有助于我們了解 EA 在交易、回溯測(cè)試和優(yōu)化期間的性能。 這些數(shù)據(jù)有時(shí)會(huì)被完全忽視或誤解，因?yàn)榻灰仔率譀](méi)有足夠大的結(jié)果庫(kù)來(lái)比較這些數(shù)字。 交易者要獲得足夠的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)以完全了解是什么構(gòu)成了良好的獲利因子或可接受的虧損，可能需要幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間。
盡管可從很多地方尋求建議，但還是會(huì)選擇忽略這些，希望通過(guò)親身測(cè)試獲得自己的結(jié)論，這就是人的天性。 遺憾的是，這會(huì)導(dǎo)致很多代價(jià)高昂的錯(cuò)誤。 本文旨在提供一個(gè)沙盒，在此沙盒中，用戶可以快速、輕松、安全地探索 赫茲期貨量化提供的性能指標(biāo)背后的深層含義，而無(wú)需盲目地依賴其他人的建議，或者等待數(shù)月或數(shù)年來(lái)親自生成來(lái)自不同 EA 的測(cè)試數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)庫(kù)。
本文附上了一個(gè)簡(jiǎn)單的 Excel 文件（在本頁(yè)底部的 zip 文件夾中），此文件將立即生成 1000 個(gè)隨機(jī)交易并顯示 赫茲期貨量化提供的相關(guān)性能指標(biāo)以及圖表。 這將反復(fù)模擬在單擊按鈕后編寫(xiě)一個(gè)新的 Expert Advisor 策略并測(cè)試此策略的結(jié)果。 可更改各個(gè)關(guān)鍵輸入?yún)?shù)，同時(shí)可立即生成模擬的大量相關(guān)隨機(jī)回溯測(cè)試數(shù)據(jù)。 這將建立一種快捷方便的交互式體驗(yàn)，很多交易可能會(huì)發(fā)現(xiàn)此體驗(yàn)很有趣且很有幫助。
結(jié)果列中的數(shù)據(jù)被設(shè)置為在每次工作表發(fā)生改動(dòng)時(shí)自動(dòng)生成新的輸出。 要生成新數(shù)據(jù)，只需選擇一個(gè)空單元格，然后按“刪除”按鈕（這不會(huì)更改選定單元格，但會(huì)引發(fā) Excel 工作表更新，因此將生成新的隨機(jī)數(shù)字）。 這些隨機(jī)交易將顯示三個(gè)包含標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的獨(dú)立圖表中。 Excel 文件中有三個(gè)工作表。 第一個(gè)工作表包含輸入、圖表和輸出。 第二個(gè)工作表包含模擬的交易計(jì)算。 第三個(gè)工作表包含用于確定每個(gè)交易的預(yù)計(jì)贏率。
操作： 打開(kāi) Excel 文件，在第一個(gè)工作表上選擇一個(gè)空單元格，然后按“刪除”鍵，以隨機(jī)生成一組結(jié)果。 每次按“刪除”鍵時(shí)，將隨機(jī)生成一組新結(jié)果。
第一個(gè)工作表包含 3 個(gè)圖表以及它們的相關(guān)指標(biāo)：
產(chǎn)生的獲利/虧損總計(jì)（其中，獲利= 1，虧損 = -1）。
使用恒定手?jǐn)?shù)大小時(shí)產(chǎn)生的獲利/虧損。
當(dāng)在每個(gè)交易中使用基于用固定比例的本金冒險(xiǎn)而動(dòng)態(tài)調(diào)整的手?jǐn)?shù)大小時(shí)產(chǎn)生的獲利/虧損。
輸入
啟動(dòng)本金。
止損位（作為小數(shù)進(jìn)行測(cè)量）。
風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率（將止損位乘以此數(shù)字，然后加上差價(jià)，即可得出獲利）。
靜態(tài)手?jǐn)?shù)大?。ㄓ糜诘诙€(gè)圖表的計(jì)算）。
每個(gè)交易的冒險(xiǎn)資金占本金的百分比（用于第三個(gè)圖表的計(jì)算）。
差價(jià)（作為小數(shù)進(jìn)行測(cè)量）。
每 1 標(biāo)準(zhǔn)手的每個(gè)點(diǎn)的 ￡（用于第三個(gè)圖表的計(jì)算。 1 手 = 100,000）。
強(qiáng)制更好性能（人為地增加獲利百分比，使其超過(guò)完全偶然隨機(jī)的預(yù)計(jì)值的此數(shù)量）
輸出
預(yù)計(jì)獲利百分比（針對(duì)給定的止損位/獲利位比和差價(jià)，每個(gè)交易的獲利百分比）。
實(shí)際結(jié)果的獲利百分比（隨機(jī)的實(shí)際結(jié)果）。
一系列中的最大獲利。
一系列中的最大虧損。
獲利因子（總獲利/總虧損）。
相對(duì)虧損（最大虧損百分比）。
ROI %（投資回報(bào)百分比）。
假設(shè)
一次只有一個(gè)持倉(cāng)。
每個(gè)交易運(yùn)行至止損位或獲利位，無(wú)跟蹤止損位。
每個(gè)交易使用同一個(gè)止損位。
獲利位始終設(shè)置為止損位的倍數(shù)。
獲利百分比是基于止損位/獲利位的百分比和差價(jià)的，假設(shè)隨機(jī)分布。
固定差價(jià)。
操作： 通過(guò)更改各個(gè)輸入選項(xiàng)來(lái)觀察如何影響圖表形狀和輸出結(jié)果，尤其是獲利因子和相對(duì)虧損。
隨機(jī)生成數(shù)據(jù)
Excel 工作表中的結(jié)果計(jì)算做出了以下假設(shè)：市場(chǎng)是完全隨機(jī)的，并且在市場(chǎng)中隨機(jī)進(jìn)行交易（此假設(shè)是為了簡(jiǎn)單化，不一定是有關(guān)任何市場(chǎng)真相的說(shuō)明）。
有時(shí)，會(huì)做出這樣的假設(shè)：由于每個(gè)交易的結(jié)果只能是獲利或虧損，那么如果止損位和獲利位的大小相同，則意味著隨機(jī)情況應(yīng)提供 50% 的獲利交易和 50% 虧損交易。 我們很傾向于做出這樣的假設(shè)：只需反轉(zhuǎn)此類系統(tǒng)的交易的方向即可將虧損策略轉(zhuǎn)變成獲利策略。 現(xiàn)實(shí)會(huì)很快消除這種假設(shè)。
無(wú)論市場(chǎng)是否真的具有隨機(jī)性，交易者都必須在交易中支付差價(jià)，差價(jià)會(huì)自動(dòng)減少交易者的勝算。 因此，獲利或虧損的幾率是基于止損位和獲利位與開(kāi)盤(pán)價(jià)之間的距離以及差價(jià)對(duì)這兩個(gè)距離的傾斜程度。 計(jì)算顯示在文件的第二個(gè)工作表中。
例如：假設(shè)止損位為 10 點(diǎn)，火電為 10 點(diǎn)，差價(jià)為 2 點(diǎn)。 如果市場(chǎng)向交易者有利的方向移動(dòng)了 10 點(diǎn)，則獲利為 10 點(diǎn)升至獲利位，然后支付 2 點(diǎn)的差價(jià)，因此有效的凈獲利為 8 點(diǎn)。 如果市場(chǎng)向交易者不利的方向移動(dòng)了 10 點(diǎn)，則虧損為 10 點(diǎn)下至虧損位，然后仍支付 2 點(diǎn)的差價(jià)，因此有效的凈虧損為 12 點(diǎn)。 市場(chǎng)在任何一個(gè)方向上移動(dòng)的距離（用點(diǎn)表示）比率為 10:10，但獲利和虧損的等效點(diǎn)數(shù)的比率為 8:12。
為了確保在虧損位虧損的金額等于在獲利位獲得的金額，我們只需讓獲利位長(zhǎng)一點(diǎn)，以便它還涵蓋差價(jià)，并提前關(guān)閉相同金額的止損位。 因此，止損位應(yīng)設(shè)置為 8 點(diǎn)（虧損 10 點(diǎn)），并將獲利位設(shè)置為 12 點(diǎn)（獲利 10 點(diǎn)）。 假設(shè)價(jià)格在此范圍中的任意一點(diǎn)處，則達(dá)到獲利位的幾率為： 1- (12 / (8+12)) = ?0.4 = 40% 因此，達(dá)到止損位的幾率正好相反，即 60%。
第三個(gè)表格上正在計(jì)算的表格和圖表提供了一些示例。 止損位與獲利位的比率越大，差價(jià)對(duì)預(yù)計(jì)贏率百分比的影響就越小。
操作： 更改差價(jià)、止損位和比率以觀察更改對(duì)預(yù)計(jì)贏率百分比的影響。
贏率百分比與止損位/獲利位比率相關(guān)
顯然，預(yù)計(jì)盈率百分比是由止損位和獲利位之間的比率以及差價(jià)對(duì)這兩者的影響程度來(lái)決定的。 上述觀點(diǎn)在不同市場(chǎng)的適用程度可能會(huì)有所不同，但基本概念相同。 這里可以指出以下兩個(gè)要點(diǎn)：
如果不了解止損位/獲利位比率、差價(jià)以及止損位和獲利位之間的比率在 EA 使用期間的每個(gè)交易中是否保持不變，則討論贏率百分比沒(méi)有什么意義。
較高的贏率百分比并不一定意味著是可獲利策略，相反，較低的贏率百分比也不會(huì)意味著是虧損策略。
操作： 為了探索這一點(diǎn)，您可以將風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率更改為 10，您將看到贏率百分比立即下降，同時(shí)第一個(gè)圖表顯示一個(gè)非常劇烈的向下坡度，但是第二個(gè)和第三個(gè)圖表的一些結(jié)果仍以獲利形式結(jié)束。 相反，您可以將風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率更改為 0.1，贏率將上升，第一個(gè)圖表將急劇向上，但一些隨機(jī)選擇仍將以虧損形式結(jié)束
示例：
編輯切換為居中
圖像 1. 情景 1： 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 = 10。
編輯切換為居中
圖像 2. 情景 2： 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 = 0.1。
提高風(fēng)險(xiǎn)的影響
人們常說(shuō)，成功的交易者從來(lái)不會(huì)在任何一個(gè)交易中拿帳戶 n% 以上的資金去冒險(xiǎn)。 通常，大約在 3% 到 10% 之間。 通常，這是不需要解釋的。 當(dāng)然，這具有防止多次重大虧損以免用光帳戶所有資金的優(yōu)勢(shì)。 或許更重要的是，這對(duì)“復(fù)合型的手?jǐn)?shù)大小”的作用有著驚人的影響。
當(dāng)交易者談到“拿 n% 冒險(xiǎn)”的詞語(yǔ)時(shí)，他們是指當(dāng)觸發(fā)任何給定的止損位時(shí)將虧損的帳戶資金的百分比。 通常，止損位的距離是在交易建立之前選定的，同時(shí)將計(jì)算手?jǐn)?shù)大小以使此距離（用點(diǎn)數(shù)表示）在帳戶中值 n%。 當(dāng)獲利增加時(shí)，用于建立每個(gè)新倉(cāng)的金額將增加，這會(huì)帶來(lái)手?jǐn)?shù)大小增加，進(jìn)而帶來(lái)潛在獲利增加。 這樣，獲利是“復(fù)合型”的（當(dāng)然重點(diǎn)是要注意任何虧損的影響也是復(fù)合型的）。
第三個(gè)圖表顯示此方法的結(jié)果。 使用第三個(gè)圖表，我們可以觀察更改風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給任何系統(tǒng)的盈利能力帶來(lái)的影響。 默認(rèn)情況下，風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置為 1%。
操作： 將風(fēng)險(xiǎn)從 1% 增大到 20% 并查看第三個(gè)圖表的性能變化。 將此性能（尤其是相對(duì)虧損和獲利因子）與恒定恒定手?jǐn)?shù)圖表進(jìn)行比較。
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置為 1% 時(shí)，性能非常類似于使用恒定手?jǐn)?shù)時(shí)的性能。 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)增大后，最大潛在獲利也增大了。 然而，假定一個(gè)隨機(jī)性能，顯然，風(fēng)險(xiǎn)越大 ，策略在結(jié)束前崩潰的可能性就越大。 這還會(huì)導(dǎo)致相對(duì)虧損急劇增加。
編輯切換為居中
圖像 3. 此圖像顯示一組完全相同的交易，首先每個(gè)交易拿 1% 冒險(xiǎn)，其次每個(gè)交易拿 10% 冒險(xiǎn)。
盡管將風(fēng)險(xiǎn) % 增加到 1% 以上會(huì)有一些好處，但顯示，當(dāng)超過(guò)一定的點(diǎn)時(shí)，就無(wú)法通過(guò)增加風(fēng)險(xiǎn)增加盈利能力，而實(shí)際上會(huì)因?yàn)樵黾语L(fēng)險(xiǎn)而降低預(yù)計(jì)盈利能力。
更改風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率或增加啟動(dòng)本金可能不會(huì)對(duì)此有很大的影響。 能夠?qū)Υ藥?lái)重大影響的增大盈率百分比（以減少大量連續(xù)虧損的可能性）。 因此，有一個(gè)名為 “強(qiáng)制更好性能”的輸入框。 通過(guò)增加此值，您可以測(cè)試，如果 EA 的性能優(yōu)于完全偶然情況下的預(yù)計(jì)值，會(huì)發(fā)生什么。
它默認(rèn)設(shè)置為增加 15%（因?yàn)椴蝗坏脑?，大多?shù)隨機(jī)會(huì)由于上文介紹的差價(jià)對(duì)預(yù)計(jì)盈率的影響而始終無(wú)法獲得凈收益）。 然而，仍將有 % 風(fēng)險(xiǎn)，在此點(diǎn)之后，幾乎肯定策略會(huì)崩潰。
操作： 如果您希望 阻止工作表隨機(jī)生成新結(jié)果，只需查看更改輸入會(huì)對(duì)按不同方式設(shè)置的相同數(shù)據(jù)造成怎樣的影響，然后通過(guò)使用“選擇性粘貼”并選擇“值”來(lái)將輸出從 C 列復(fù)制到 D 列（要進(jìn)行反轉(zhuǎn)，通常只需將 C 列復(fù)制到 D 列）。如果您希望阻止工作表隨機(jī)生成新結(jié)果，只需查看更改輸入會(huì)對(duì)按不同方式設(shè)置的相同數(shù)據(jù)造成怎樣的影響，然后通過(guò)使用“選擇性粘貼”并選擇“值”來(lái)將輸出從 C 列復(fù)制到 D 列（要進(jìn)行反轉(zhuǎn)，通常只需將 C 列復(fù)制到 D 列）。 嘗試增加““強(qiáng)制更好性能”值，并觀察對(duì)第三個(gè)圖表的影響。
這樣有希望便于比較性能提升，從而能夠在任何風(fēng)險(xiǎn) % 時(shí)為實(shí)際 EA 的預(yù)計(jì)性能提供健康的圖表。
使用 EA 模擬進(jìn)行隨機(jī)交易（在回溯測(cè)試期間）
隨機(jī)性的使用可進(jìn)一步擴(kuò)展。 可輕松寫(xiě)入實(shí)際上確實(shí)在回溯測(cè)試中進(jìn)行了隨機(jī)交易的 EA。 可將同一時(shí)段內(nèi)的這種隨機(jī)性能和實(shí)際 EA 的性能進(jìn)行比較，科學(xué)實(shí)驗(yàn)以及“控制”測(cè)試也是采用大致相同的方式執(zhí)行的。 任何尚未嘗試這種方式的交易者可能會(huì)對(duì)單純地隨機(jī)交易能夠獲得結(jié)果感到驚訝。
為此，本文包括一個(gè)非常簡(jiǎn)單的名 為“隨機(jī) EA”的 EA （見(jiàn)下文）。 此 EA 用于僅在回溯測(cè)試或優(yōu)化過(guò)程中進(jìn)行隨機(jī)交易（此 EA 不用于現(xiàn)實(shí)交易，甚至不用于在現(xiàn)實(shí)的模擬帳戶上進(jìn)行交易）。
輸入?yún)?shù)允許在任何給定的條柱中設(shè)置進(jìn)行交易的幾率（高達(dá) 100% 的幾率）。 一次只能建立一個(gè)交易。 每個(gè)條柱中只能發(fā)生一次交易。 將在條柱的起始處進(jìn)行交易。
可選擇止損位和獲利位距離（用點(diǎn)數(shù)表示）。 這些距離等同于帳戶發(fā)生的實(shí)際虧損（因此已包括差價(jià)的影響）。 在這里，在保證金貨幣中，300 的獲利位等效于 300 的虧損位。 也可以選擇每個(gè)交易使用隨機(jī)的止損位和獲利位，每個(gè)交易在 100 點(diǎn)到 1000 點(diǎn)之間隨機(jī)抽取值。 這是為了建立多頭或空頭交易的幾率相等。
手?jǐn)?shù)大小可在恒定（靜態(tài)）手?jǐn)?shù)大小與動(dòng)態(tài)手?jǐn)?shù)大小之間變化，當(dāng)使用動(dòng)態(tài)手?jǐn)?shù)大小時(shí)，每個(gè)交易將拿預(yù)定義比例的帳戶余額冒險(xiǎn)。
隨機(jī)化將用于多個(gè)回溯測(cè)試。 如果需要優(yōu)化，則只需選擇“OptimizationNumber”作為優(yōu)化變量，然后輸入要運(yùn)行的優(yōu)化次數(shù)。
可從實(shí)際隨機(jī)交易中學(xué)到兩個(gè)重要的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，如下所示：
止損位/獲利位比率可以使隨機(jī)交易在給定的歷史時(shí)段中持續(xù)可獲利。用戶將注意到，更改止損位/獲利位比率以使獲利位顯著高于或低于止損位的這種做法會(huì)對(duì)性能特點(diǎn)造成很大的影響。 重要的是，有時(shí)可以為給定的歷史時(shí)段選取一個(gè)有利的止損位/獲利位比率，在此過(guò)程中，大部分隨機(jī)交易都將獲得盈利。 例如，正在測(cè)試的歷史時(shí)段主要包含上漲行情，則通過(guò)使獲利位顯著高于止損位，用戶能夠提高勝算。 在類似這樣的情況下，在何時(shí)進(jìn)行交易并不太重要 - 簡(jiǎn)直可以隨機(jī)進(jìn)行交易 - 凈結(jié)果很可能最終為正數(shù)。 在這種情況下，因此，在回溯測(cè)試期間，虧損位/獲利位比率是系統(tǒng)的盈利能力的主要影響因素，而正在選擇交易的方式不是很重要。 因此，將根據(jù)隨機(jī)進(jìn)行交易且使用相同的虧損位/止損位比率的 EA 的性能，測(cè)試成功的 EA 的性能，這種做法往往很有幫助。 交易者可能會(huì)慶幸自己為自己的 EA 創(chuàng)建了一個(gè)看似很成功的指標(biāo)組合（根據(jù)回溯測(cè)試結(jié)果），而實(shí)際上，系統(tǒng)中的大部分工作是由虧損位/獲利位比率執(zhí)行的，因?yàn)樗麄兪窃谝粋€(gè)具有明顯趨勢(shì)的歷史時(shí)段中測(cè)試此比率的。 當(dāng)在盤(pán)整期市場(chǎng)中測(cè)試此類系統(tǒng)時(shí)，良好性能將不復(fù)存在。 記住，貨幣對(duì)可以在一年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持強(qiáng)勁趨勢(shì)。 如果您根據(jù)隨機(jī)交易的 Ea（具有相同的虧損位/獲利位比和手?jǐn)?shù)大小規(guī)則）在同一時(shí)段內(nèi)測(cè)試某個(gè) EA 的性能，且性能類似，則這可能會(huì)告訴您一些有關(guān)您的策略的有趣之事。
隨機(jī)交易可保持?jǐn)?shù)百個(gè)交易可獲利。在多次回溯測(cè)試之后，您可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，一些交易實(shí)際上在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持可獲利，甚至在隨機(jī)交易時(shí)。 當(dāng)只有少量交易可供決策參考之用時(shí)，這對(duì)于您可能選擇何種方式來(lái)判斷任何給定策略成功與否有啟發(fā)作用。 有時(shí)，可以看到隨機(jī)進(jìn)行交易的 EA 在 300 個(gè)交易期間連續(xù)產(chǎn)生可獲利結(jié)果，例如，僅在接下來(lái)的 50 個(gè)交易中出現(xiàn)虧損。 用戶可能會(huì)發(fā)現(xiàn)此信息對(duì)于判斷其他策略的性能很有幫助。
操作： 用戶使用隨機(jī) EA 運(yùn)行多個(gè)回溯測(cè)試。 嘗試更改止損位、獲利位和手?jǐn)?shù)大小的值，并觀察它們對(duì)結(jié)果造成的影響。 更改止損位和獲利位設(shè)置以嘗試找到一個(gè)能夠在給定的測(cè)試時(shí)段使隨機(jī)交易持續(xù)可獲利的有利比率。 然后在同一時(shí)段運(yùn)行多個(gè)測(cè)試，計(jì)算在 EA 發(fā)生大幅虧損之前持續(xù)獲利時(shí)所執(zhí)行的最大交易次數(shù)。
總結(jié)
本文的目的不是提供建議。 而只是提供一個(gè)沙盒以便于用于探索。 用戶必須得出自己的結(jié)論。
