期權是一種可以在一定時間內以約定好的價格買賣某資產的權利，目前滬深交易所內有四種上市交易的期權品種，上交所有上證50ETF期權和滬深300ETF期權，深交所有滬深300期權和滬深300ETF期權，下文給大家科普下簡算50etf期權盈虧比例大概是多少?

50ET期權的交易和期權盈虧計算看似要比其他資產的交易復雜一些，實則不然。

下面給大家說一下最常用到的買入認購期權和買入認沽期權的計算方法，以上證50ETF期權收益計算方式為例：簡算50etf期權盈虧比例大概是多少?

50ETF期權買方的利潤主要是賺取的期權合約差價減去權利金的支出和手續(xù)費。而50期權賣方全部的利潤就來自于權利金。

例：現買入上證50ETF期權100張現價為0.0026的6月3200認購合約（認為指數會漲到3200點）。如下圖：

假設當天行情上漲，3200的認購合約價格漲到0.0076。此時平倉利潤就等于

（現價-買入價格）?x? 合約單位 ?x ?買入張數 ?= ?利潤

(0.0076?-?0.0026)?x?10000?x?100?=?5000?元?

買入合約的權利金是 0.0026 x 10000?x 100 = 2600元（成本）。凈賺5000元，收益率達到了192%。

若隨著行情不斷上漲，這筆交易的利潤是沒有上限的。但最大損失就是現價跌到0，虧掉權利金2600元。買入認沽期權也是同理的計算方法。

期權怎樣防范風險？

時間價值的流失對于期權買方來說是不利的，時間價值的減少，意味著權利金的無形虧損，因此，投資者在考慮持有一份期權合約的時候要考慮其時間價值的流失，期權更適合日內或超短線的交易，不建議扛單，尤其是在趨勢方向做反的時候，堅持扛單只能是面對價值歸零的風險越來越大。

期權擁有獨特的虧損有限，利潤無限的特點?？稍诖_定性較高的行情到來時做日內套利，也適合股票持倉較多的投資者來做風險對沖。