（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

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近日，西班牙金融集團(tuán)CaixaBank和量子計(jì)算公司D-Wave公布了量子計(jì)算在金融領(lǐng)域的投資組合優(yōu)化和投資對(duì)沖兩大應(yīng)用場(chǎng)景中取得的較好成績(jī)。通過D-Wave的量子云和量子混合求解器，CaixaBank開發(fā)出的量子混合應(yīng)用程序，顯著地縮短了解決復(fù)雜金融問題的計(jì)算時(shí)間，并且在改進(jìn)投資組合優(yōu)化、提高債券組合內(nèi)部收益率(IRR)的同時(shí)，最大限度地減少了對(duì)沖操作所需的資本。

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計(jì)算效率提升高達(dá)90%以上

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2019年，CaixaBank成立了一支由IT技術(shù)人員、數(shù)學(xué)家和風(fēng)險(xiǎn)分析師組成的專家團(tuán)隊(duì)，致力于利用量子技術(shù)探索金融業(yè)的科技創(chuàng)新，以增強(qiáng)銀行的業(yè)務(wù)能力，例如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)模擬、AI/ML欺詐檢測(cè)、量子安全密碼學(xué)、投資組合選擇和分配以及數(shù)據(jù)挖掘優(yōu)化等方面。

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該團(tuán)隊(duì)的第一個(gè)項(xiàng)目是，開發(fā)出一種量子算法用于評(píng)估抵押貸款、國(guó)債兩個(gè)投資組合的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2020年，CaixaBank使用D-Wave的Leap量子云以及量子混合求解器服務(wù)，開發(fā)出了第一款機(jī)器學(xué)習(xí)算法，有助于對(duì)西班牙銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。

在此次項(xiàng)目中，CaixaBank旗下人壽保險(xiǎn)和養(yǎng)老金公司VidaCaixa利用D-Wave的Leap量子云和量子混合求解器（結(jié)合了經(jīng)典計(jì)算和量子計(jì)算的優(yōu)勢(shì)）服務(wù)構(gòu)建了一個(gè)量子計(jì)算應(yīng)用程序并編寫了新算法，用于解決投資組合優(yōu)化問題。

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在實(shí)踐中，新算法顯著地減少了VidaCaixa獲得優(yōu)化投資組合對(duì)沖的最佳解決方案所需的計(jì)算時(shí)間。與傳統(tǒng)解決方案相比，計(jì)算時(shí)間從幾小時(shí)縮短至幾分鐘，計(jì)算效率提升高達(dá)90%以上。

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CaixaBank表示，這種計(jì)算效率的提升將有助于構(gòu)建更復(fù)雜的模型，從而更好地適應(yīng)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化需求，在保持恒定風(fēng)險(xiǎn)水平的同時(shí)優(yōu)化投資資本，以及改進(jìn)套期保值決策流程。預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月內(nèi)，該應(yīng)用程序?qū)⑼度氲匠Ｒ?guī)操作中，并將從VidaCaixa內(nèi)部擴(kuò)展到整個(gè)集團(tuán)應(yīng)用。

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收益優(yōu)化增加10%

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在投資組合選擇和分配方面，新算法可快速生成投資組合方案，并在更短的時(shí)間內(nèi)針對(duì)更多約束條件對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化。與此同時(shí)，CaixaBank還透露，根據(jù)新算法選定的債券組合方案將內(nèi)部收益率優(yōu)化了10%。

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CaixaBank首席執(zhí)行官 Gonzalo Gortazar表示：“作為一個(gè)創(chuàng)新至上的企業(yè)，CaixaBank很早就認(rèn)識(shí)到投資量子計(jì)算將促進(jìn)自身更有效地提供最先進(jìn)的產(chǎn)品和服務(wù)，從而提供最佳的客戶體驗(yàn)。我們非常欣喜地看到量子計(jì)算行業(yè)的不斷發(fā)展和成熟，CaixaBank將繼續(xù)加大在量子領(lǐng)域的投資和努力，迎接行業(yè)的變革。同時(shí)，CaixaBank正在積極地與D-Wave合作?！?/p>

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D-Wave首席執(zhí)行官Alan Baratz說：“D-Wave一直專注于開發(fā)可交付的量子計(jì)算，并使之服務(wù)落地實(shí)際應(yīng)用，產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值。當(dāng)前金融業(yè)正在經(jīng)歷巨大的變革，該行業(yè)將有望從量子計(jì)算投資中獲得巨大的商業(yè)利益。CaixaBank對(duì)采用量子應(yīng)用程序以提高效率、客戶價(jià)值和規(guī)模有著明確的愿景，我們期待與其繼續(xù)合作，在更多金融產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)用量子計(jì)算技術(shù)?！?/p>

CaixaBank

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西班牙領(lǐng)先的金融集團(tuán)。與Bankia合并后，該銀行擁有6857.4億歐元的資產(chǎn)，由此成為西班牙最大的銀行。CaixaBank在葡萄牙也有很強(qiáng)的影響力，它控制著葡萄牙100%的BPI。CaixaBank是數(shù)字銀行的領(lǐng)導(dǎo)者，其在西班牙和葡萄牙擁有約2100萬客戶和最大的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，并且其73.1%的客戶為數(shù)字化客戶。

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D-Wave

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開發(fā)和交付量子計(jì)算系統(tǒng)、軟件和服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者，全球第一家量子計(jì)算機(jī)商業(yè)供應(yīng)商，也是唯一一家同時(shí)開發(fā)退火量子計(jì)算機(jī)和通用量子計(jì)算機(jī)的公司。D-Wave的使命是為當(dāng)今的商業(yè)和社會(huì)提供量子計(jì)算的能力，通過實(shí)用的量子應(yīng)用為物流、人工智能、材料科學(xué)、藥物發(fā)現(xiàn)、調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)安全、故障檢測(cè)和財(cái)務(wù)建模等場(chǎng)景需求提供服務(wù)價(jià)值。

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原文鏈接：

https://www.hpcwire.com/off-the-wire/d-wave-and-caixabank-collaborate-on-quantum-applications-for-finance-industry/

文：HPC編譯：李每編輯：慕一
注：本文編譯自“?HPC”，不代表量子前哨觀點(diǎn)。

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